计时中
中国央行7月27日开展3255亿元7天期逆回购，中标利率1.4%，上次中标利率1.4%。今日公开市场有3985亿元7天逆回购到期，另有4000亿元MLF到期，今日实现净回笼4730亿元。DR001均价1.4173%，较前一交易日上行3.47bps；DR007均价1.4336%，较前一交易日上行3.13bps；DR014均价1.4249%，较前一交易日上行1.71bps；早盘资金面均衡略偏紧，隔夜及跨月7D价格均较上一交易日有所上行。隔夜质押利率国股地方OFR报1.42%-1.44%，BID报1.40%-1.43%，成交在1.42%-1.45%；跨月7D质押各券OFR报1.44%-1.45%，BID报1.42%-1.44%，成交在1.44%-1.45%；14D质押利率国股地方报1.43%。公开市场操作后，资金面一度小幅转松，隔夜OFR下行至1.43%-1.44%，7D质押利率国股BID报1.42%-1.43%；但随后供给再度收敛，资金面边际转紧，及至午盘，隔夜质押利率国股OFR回升至1.45%-1.46%，BID报1.44%-1.45%。午后资金面边际进一步收紧，隔夜质押利率国股OFR上行至1.46%-1.47%，BID报1.45%-1.46%，成交集中在1.46%附近；更长期限品种询价清淡，成交寥寥。 境内市场： 今天境内美元偏紧。on 报于 3.65-3.70；1w 报于 3.77-3.88；2w 报于 3.88。 境外市场： 今天短期美元偏紧，各期限活跃。on 报于 3.65-3.68；tn 报于 3.62-3.67；1w 报于 3.75-3.80；2w 报于 3.75-3.80；1s 报于 3.80-3.86；2s 报于 3.91-3.93；3s 报于 4.00-4.03；4s 报于 4.08；5s 报于 4.10-4.12；6s 报于 4.08-4.14；7s 报于 4.17；9s 报于 4.22；1y 报于 4.20-4.27。 其他币种： CNH：on 报于 1.00-1.10。HKD：on 报于 2.10-2.20；3s 报于 2.90。EUR：1w 报于 2.30；1s 报于 2.30。AUD：3s 报于 4.65。今日市场交投较好，全天各期限成交小幅波动，整体收益率较上一交易日小幅上行。日内成交主要集中在1M存单和足年存单：早盘伊始，8月到期大行自1.39%震荡上行至1.41%；9月到期大行自1.405%小幅下行至1.40%，随后在1.40%-1.41%区间波动；足年大行自1.48%小幅上行至1.4825%，随后回落至1.4775%-1.4825%区间震荡。尾盘足年大行成交在1.48%，较上一交易日上行0.2bp；国股成交在1.48%，较上一交易日持平。具体来看，1M国股大行成交在1.39%-1.41%之间；3M国股大行成交在1.425%-1.435%之间；6M国股大行成交在1.45%-1.46%之间；9M国股大行成交在1.4675%-1.4775%；足年国股大行成交在1.4775%-1.4825%之间。7月27日 收盘股份制NCD二级对峙与成交
到期月 剩余天数 BID OFR TRD
7月 2-4d / / 1.37
8月 5-35d 1.41 1.395 1.395
9月 36-65d 1.41 1.405 1.41
10月 66-96d 1.435 1.43 1.43
11月 97-126d 1.435 1.43 1.435
12月 127-157d 1.435 1.4325 1.4325
明年1月 158-188d 1.46 1.453 1.453
明年2月 189-216d 1.46 1.45 1.46
明年3月 217-247d 1.465 1.46 1.46
明年4月 248-277d 1.4775 1.4725 1.4725
明年5月 278-308d 1.48 1.4775 1.48
明年6月 309-338d 1.48 1.4775 1.48
明年7月 339-365d 1.482 1.48 1.4815
