货币市场日评（2023/09/11）

◆  公开市场

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月11日以利率招标方式开展了2150亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%。Wind数据显示，当日120亿元逆回购到期，因此单日净投放2030亿元。

◆  资金面

截至下午五点，

DR001均价1.9000%，较前一交易日上行0.04bps；

DR007均价1.9997%，较前一交易日上行13.72bps；

DR014均价2.0446%，较前一交易日下行0.93bps；

今日银行间市场资金面整体相对均衡。

早盘隔夜质押利率在加权-+20不低于1.95%成交，质押国股地方ofr在加权-+25/2.05%有ofr，质押信用ofr在+20-+30附近；7d 质押利率国股在2.0%-2.10%有ofr，2.05%有成交，质押信用ofr在2.05%-2.10%左右；14d质押各券ofr在2.10%-2.18%附近；1M质押各券报价在2.35%-2.70%，成交寥寥。临近午盘，隔夜质押利率国股2.05%-2.10%附近有ofr。

午后资金面相对早盘较松，隔夜质押利率于2.05%-2.10%附近ofr。三点后资金价格下降至1.85%-1.95%，最低于1.85%有成交。临近尾盘，各机构纷纷开始借隔夜，质押利率国股bid于1.70%-1.85%左右。

◆  一级存单

截至下午五点，9月11日一级存单实际发行99支存单，实际发行量为604.6亿；9月12日将有76支存单发行，计划发行量为1150.5亿。

今日各期限均为工作日到期，整体交投较为火热。

1Y国股大行发在2.37%-2.48%，部分国股行于2.48%交投火热；AAA城农商发在2.45%-2.58%左右，募集量一般。

9M国股大行发在2.31%-2.41%，募集较少；AAA城农商报于2.40%-2.50%，募集寥寥；

6M国股大行发在2.30%-2.35%附近，未获买盘关注；AAA城农商报于2.38%-2.54%左右，优质AAA城农商于2.47%-2.50%交投火热，AAA城农商于2.50%-2.52%募满，尾盘AAA大城商提价至2.45%迅速募满；

3M国股大行发在2.18%-2.22%附近，募集平平；AAA城农商交投较为活跃，开盘报于2.25%-2.37%，募集较为积极，AAA大城商于2.30%募集情况较好，AAA优质城农商于2.32%募集较多，个别AAA城商在2.41%和2.45%位置收获一定募集量。

1M国股大行发在2.20%，未见明显募集；AAA城农商报于2.20%-2.35%左右，募集寥寥。

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