货币市场日评（2023/09/21）

香港万得通讯社报道，央行公告称，为维护季末流动性平稳，9月21日以利率招标方式开展了1690亿元7天期和820亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.8%、1.95%。Wind数据显示，当日1100亿元逆回购到期，因此单日净投放1410亿元。

DR001均价1.8886%，较前一交易日下行13.33bps；

DR007均价2.0151%，较前一交易日下行2.75bps；

DR014均价2.6080%，较前一交易日上行17.31bps；

今日银行间市场资金面整体均衡偏松。

早盘资金面整体偏松，隔夜质押利率在+10-+20左右成交，质押国股地方在+10-+20成交，质押信用在+20/2.1ofr，成交较少；7d 质押利率国股成交在2.05%-2.15%左右，质押信用在2.1%-2.2%左右有ofr；14d质押各券成交寥寥；21d质押利率国股地方在3.0%-3.2%附近成交，质押信用在3.2%-3.30%附近成交；其余更长期限成交寥寥~

午后资金面较上午略有宽松，隔夜质押国股下行至1.9%-2.0%附近有成交，21d价格和上午相当。临近尾盘，各机构纷纷开始出隔夜，隔夜质押利率国股下行至1.9%附近有ofr，市场应急不难。

截至下午五点，9月21日一级存单实际发行88支存单，实际发行量为1476.5亿；9月22日将有127支存单发行，计划发行量为2278.6亿。

今日各期限均为交易日到期，3M、6M、1Y期限相对募集较好，整体交投活跃。

1Y国股大行发在2.40%-2.46%,部分国股大行提价至2.45%-2.46%募满，整体交投火爆；AAA城农商发在2.38%-2.60%，部分AAA城商在2.49%-2.53%募满，1Y期限整体交投火热；

9M国股大行发在2.35%，个别募满；AAA城农商报于2.24%-2.58%，个别AAA城农商在2.48%位置募满，整体交投一般；

6M国股大行发在2.30%-2.40%，部分大行在提价至2.38%-2.42%后逐步起量，逐渐募满；AAA城农商发在2.35%-2.53%，个别AAA城农商在提价至2.42%后获得买盘关注并募满；

3M国股大行发在2.28%-2.32%，部分股份制大行在提价至2.32%位置后起量并募满；AAA城农商发在2.25%-2.45%，部分AAA大城商在2.33%募满，个别AAA城农商在2.35%位置募满，3M期限整体交投情绪较好；

1M国股大行发在2.20%-2.25%，募集寥寥；AAA城农商报于2.20%-2.60%，个别AAA大城商在2.5%-2.6%获买盘关注，整体募集寥寥。

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