货币市场日评（2023/09/25）

香港万得通讯社报道，央行公告称，为维护季末流动性平稳，9月25日以利率招标方式开展了3190亿元14天期逆回购操作，中标利率1.95%。Wind数据显示，当日1840亿元逆回购到期，因此单日净投放1350亿元。

DR001均价1.6981%，较前一交易日上行0.40bps；

DR007均价2.1469%，较前一交易日下行4.88bps；

DR014均价2.8345%，较前一交易日上行6.09bps；

今日资金由紧转松，资金价格持续走高，存款类机构融出逐渐减少。

早盘，隔夜，质押利率在加权-+10附近成交，质押其余各券在+15-20，成交大量；跨月资金交投活跃，14d，质押利率国股在3.60-3.70%成交部分，质押信用在3.75%成交部分；21d，质押各券报价在3.2%；其余更长期限成交不多。临近午盘，资金面有所收敛，隔夜融出减少；14d质押利率涨至3.75%成交，质押其余各券在3.85%-3.90%成交。

午后，资金持续走紧直至尾盘，隔夜质押各券在+30-45成交，14d质押各券在3.90%-4.0%ofr ，成交不多；其余更长期限成交寥寥。

截至下午五点，9月25日一级存单实际发行22支存单，实际发行量为261亿。9月26日计划有75支存单发行，计划发行量680.4亿。

今日全期限均为工作日到期，整体交投一般。

1Y，国股大行报在2.35%-2.46%，大行在提价至2.46%后，收获买盘关注，募得大量需求；AAA城农商报在2.38%-2.58%，个别AAA城商在2.55%募得部分需求；

9M，国股大行询在2.30%-2.45%，未有明显募集；AAA城农商发在2.24%-2.58%，未获买盘关注；

6M，国股大行发在2.25%-2.40%，个别在2.40%位置募得大量需求，逐步募满；AAA城农商询在2.30%-2.47%，个别城商在2.47%募得部分需求，其余成交清淡；

3M，国股大行发在2.18%-2.32%，大行在2.32%收获大量买盘入场，募得较好需求；AAA城农商询在2.30%-2.40%，个别好名字城商行在提价至2.35%后，迅速募满，收获大量募集；

1M，国股大行询在2.28%，未有明显募集；AAA城农商发在2.35%-2.70%，个别大城商在2.70%收获部分募集。

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