货币市场日评(2023/09/25)
香港万得通讯社报道,央行公告称,为维护季末流动性平稳,9月25日以利率招标方式开展了3190亿元14天期逆回购操作,中标利率1.95%。Wind数据显示,当日1840亿元逆回购到期,因此单日净投放1350亿元。
DR001均价1.6981%,较前一交易日上行0.40bps;
DR007均价2.1469%,较前一交易日下行4.88bps;
DR014均价2.8345%,较前一交易日上行6.09bps;
今日资金由紧转松,资金价格持续走高,存款类机构融出逐渐减少。
早盘,隔夜,质押利率在加权-+10附近成交,质押其余各券在+15-20,成交大量;跨月资金交投活跃,14d,质押利率国股在3.60-3.70%成交部分,质押信用在3.75%成交部分;21d,质押各券报价在3.2%;其余更长期限成交不多。临近午盘,资金面有所收敛,隔夜融出减少;14d质押利率涨至3.75%成交,质押其余各券在3.85%-3.90%成交。
午后,资金持续走紧直至尾盘,隔夜质押各券在+30-45成交,14d质押各券在3.90%-4.0%ofr ,成交不多;其余更长期限成交寥寥。
截至下午五点,9月25日一级存单实际发行22支存单,实际发行量为261亿。9月26日计划有75支存单发行,计划发行量680.4亿。
今日全期限均为工作日到期,整体交投一般。
1Y,国股大行报在2.35%-2.46%,大行在提价至2.46%后,收获买盘关注,募得大量需求;AAA城农商报在2.38%-2.58%,个别AAA城商在2.55%募得部分需求;
9M,国股大行询在2.30%-2.45%,未有明显募集;AAA城农商发在2.24%-2.58%,未获买盘关注;
6M,国股大行发在2.25%-2.40%,个别在2.40%位置募得大量需求,逐步募满;AAA城农商询在2.30%-2.47%,个别城商在2.47%募得部分需求,其余成交清淡;
3M,国股大行发在2.18%-2.32%,大行在2.32%收获大量买盘入场,募得较好需求;AAA城农商询在2.30%-2.40%,个别好名字城商行在提价至2.35%后,迅速募满,收获大量募集;
1M,国股大行询在2.28%,未有明显募集;AAA城农商发在2.35%-2.70%,个别大城商在2.70%收获部分募集。
免责申明
本文所引述机构或个人的观点、言论、数据及其他信息仅作参考和咨询传播之目的,不代表我司赞同其观点或证实其描述。
联系我们
业务QQ号: 上田货币-存单一级:451267150
上田利率:124528547
上田信用:2885422711&2885508465
联系电话: 010-56670888
地 址: 北京市通州区贡院街1号院15号楼