债券市场日评(2023/11/09)

 

 

 

 

 

央行今日进行2020亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因今日有1940亿元7天期逆回购到期,实现净投放80亿元。

 

 

 

 

 

 88D 239968 2.32 , 
 1.35Y(休2) 230005 2.36 ,
 1.79Y 220018 2.38 ,
 1.88Y 230020 2.3775 ,
 4.68Y(休2) 230015 2.525 ,
 4.88Y 230021 2.515-2.525,  
 4.93Y(休1) 230022 2.515 -2.516 , 
 5.6Y(休3) 220012 2.6075 ,
 6.85Y(休1) 230019 2.6475-2.655 , 
 9.54Y 230012 2.66-2.665 , 
 9.79Y 230018 2.6425-2.65 , 
 26.35Y 200004 3.04 ,     
 26.85Y 200012 3.04-3.045 , 
 27.94Y 210014 3.0425 ,
 28.43Y 220008 3.0325 ,
 28.96Y 220024 3.02 -3.021 ,     
 29.43Y 230009 2.955 -2.9651 ,
 29.93Y 230023 2.954-2.9575 ,

 

 

 

 

 

 236D 190208 2.43 , 

 1.01Y 210218 2.44-2.45    

 1.68Y 200212 2.505-2.51 , 

 2.31Y 210203 2.51   

 2.66Y 230207 2.53 ,

 3.29Y 220203 2.5675  

 3.6Y 220208 2.5725-2.58 ,

 4.17Y 230203 2.5725-2.5825    

 4.54Y 230208 2.57-2.58 ,

 8.69Y 220215 2.85-2.855   

 8.96Y 220220 2.85-2.851 ,

 9.32Y 230205 2.83-2.831  

 9.53Y 230210 2.74-2.755,

 9.84Y 230215 2.705-2.715    

 18Y 210220 3.0125  

 

 

 

 

 

11月9日,国债期货主力各合约微跌。截至收盘,30年期国债期货(TL2312)报收99.120元,下跌0.010元,跌幅0.01%;10年期国债期货(T2312)报收102.115元,下跌0.035元,跌幅0.03%;5年期国债期货(TF2312)报收101.030元,下跌0.025元,跌幅0.02%;2年期国债期货(TS2312)报收101.010元,下跌0.048元,跌幅0.05%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

今日市场短融交投情绪一般,成交主要集中在AAA和AA+的短融产品。

部分成交如下:

23潍坊城建SCP003(123D,AAA)在3.10%成交,低于中债估值10.08bp;

23苏交通SCP018(21D,AAA)在2.26%成交,低于中债估值0.39bp;

23知识城SCP011(133D,AAA)在2.70%成交,低于中债估值1.17bp;

23盐城高新SCP002(29D,AA+)在2.80%成交,高于中债估值0.01bp;

23深投控SCP001(5D,AAA)在2.20%成交,与中债估值一致;

总体而言,今日短融成交收益率较上个交易日有所回落。

  

 

 

 

 

 

本日中票交投情绪较为清淡,市场成交主要集中在 1Y以内以及1-3Y左右的券种,部分活跃成交如下:

1Y以内:

21苏州高新MTN002 (AAA, 117D),成交在2.7%,高于中债估值2.8bp;

22河钢集MTN007 (AAA, 172D+N),成交在3.27%,低于中债估值0.66bp;

21重庆机场MTN001(绿色) (AAA, 208D),成交在2.74%,低于中债估值5.7bp;

21鲁黄金MTN004 (AAA, 235D),成交在2.78%,低于中债估值2.01bp;

21华润控股MTN002A (AAA, 236D),成交在2.85%,低于中债估值0.07bp;

14陆金开MTN002 (AAA, 300D),成交在3.1%,高于中债估值29.29bp;

1-3Y:

19高淳经开MTN004 (AA, 1.03Y),成交在3.02%,低于中债估值10.89bp;

19陕延油MTN012 (AAA, 1.07Y+N),成交在2.86%,低于中债估值2.04bp;

22中粮MTN001 (AAA, 1.27Y),成交在2.71%,低于中债估值0.68bp;

22长发集团MTN001 (AAA, 1.41Y),成交在3.8%,低于中债估值27.65bp;

22大唐集MTN003 (AAA, 1.75Y+N),成交在3.01%,低于中债估值3.87bp;

22招金MTN001 (AAA, 1.87Y),成交在3.01%,高于中债估值0.28bp;

22招商局MTN003 (AAA, 1.89Y+N),成交在3.07%,低于中债估值3.08bp;

23中电投MTN043 (AAA, 1.94Y),成交在2.82%,与中债估值持平

22沪电力MTN003 (AAA, 2.02Y+N),成交在3.1%,低于中债估值3.28bp;

23广州资管MTN001 (AAA, 2.42Y),成交在3.22%,低于中债估值0.94bp;

23苏州高技MTN002(可持续挂钩) (AAA, 2.78Y),成交在3.32%,高于中债估值0.26bp;

总体而言,今日中期票据市场整体收益率震荡下行。

 

 

 

 

 

今日公司债&企业债交投情绪较为清淡,市场成交主要集中在2Y内AAA类券种,部分成交如下:

21开源01(AAA,179D)成交在2.74%,偏离估值-2.57bp;

23赣建D3(AA+,209D)成交在3.15%,偏离估值-8.58bp;

21北辰G2(AAA,1.14Y+2Y)成交在3.4%,偏离估值5.11bp;

20国新债(AAA,1.33Y)成交在2.81%,偏离估值-3.89bp;

22荆发01(AA+,1.49Y+2Y(休1))成交在3.15%,偏离估值-3.88bp;

22安信C1(AAA,1.61Y)成交在2.94%,偏离估值1.04bp;

23粤开02(AA+,2.68Y)成交在3.51%,偏离估值-0.66bp。

整体而言,今日公司债&企业债平均成交收益率围绕估值有所波动,涨跌互现。

 

 

 

 

 

今日商金债市场情绪较为一般,市场主要关注1Y-3Y的银行永续和二级债,基金和券商为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:

1Y-3Y:

21广发银行小微债(AAA,1.02Y)成交在2.635%,与估值一致;

20中国银行永续债02(AAA,2.02Y+N)成交在3.025%,低于估值1.62bp;

21工商银行永续债01(AAA,2.58Y+N)成交在3.1%,低于估值2.39bp;

21工商银行永续债01(AAA,2.58Y+N)成交在3.11%,低于估值1.39bp;

21交通银行永续债(AAA,2.58Y+N)成交在3.11%,低于估值1.47bp;

21交通银行永续债(AAA,2.58Y+N)成交在3.12%,低于估值0.47bp;

23泉州银行小微债(AAA,2.69Y)成交在2.93%,高于估值0.27bp;

21建设银行二级01(AAA,2.75Y+5Y)成交在3.05%,低于估值0.22bp;

23南京银行01(AAA,2.79Y)成交在2.83%,与估值一致;

23华夏银行债04(AAA,2.96Y)成交在2.81%,高于估值0.5bp;

23湖南银行绿色债01(AAA,2.98Y)成交在2.88%,高于估值0.47bp。

3Y-5Y:

21工商银行二级02(AAA,3.1Y+5Y)成交在3.095%,低于估值1.62bp;

22光大银行二级资本债01A(AAA,3.8Y+5Y)成交在3.26%,低于估值1.48bp;

23中行永续债01(AAA,4.6Y+N)成交在3.36%,低于估值1.51bp;

23建行永续债01(AAA,4.69Y+N)成交在3.37%,低于估值1.62bp;

23农行二级资本债02A(AAA,4.85Y+5Y)成交在3.34%,低于估值1.35bp;

23建行二级资本债02A(AAA,4.96Y+5Y)成交在3.36%,低于估值0.82bp;

23农行二级资本债03A(AAA,4.98Y+5Y)成交在3.355%,低于估值1.5bp。

总体来看,今日商金债整体成交收益率较前日下行。

 

 

 

 

 

 

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创建时间:2023-11-09
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