债券市场日评(2023/11/10)

 

 

 

 

 

为维护银行体系流动性合理充裕,央行11月10日以利率招标方式开展了2030亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。当日有430亿元逆回购到期,因此单日净投放1600亿元。本周央行公开市场累计开展了12500亿元逆回购操作,本周共18980亿元逆回购到期,因此本周央行公开市场净回笼6480亿元。

 

 

 

 

 

87D 239968 2.315 , 
258D 230016 2.28    
1.34Y(休2) 230005 2.365, 
1.87Y 230020 2.3625-2.385
2.76Y(休2) 230017 2.42-2.4375,
4.18Y(休2) 230002 2.47-2.48
4.43Y(休2) 230008 2.50-2.515,
4.68Y(休2) 230015 2.51-2.5125
4.87Y 230021 2.5075-2.5325 ,
4.93Y(休1) 230022 2.50-2.51   
5.87Y 220021 2.62, 
6.1Y(休2) 220027 2.62  
6.85Y(休1) 230019 2.6475-2.66
9.54Y 230012 2.6575-2.6675, 
9.79Y 230018 2.643-2.655
24.7Y 180017 3.03-3.0375, 
26.35Y 200004 3.0325
26.84Y 200012 3.0325, 
27.42Y 210005 3.03-3.0475
27.94Y 210014 3.0275-3.03,
28.43Y 220008 3.0275-3.033
29.43Y 230009 2.955-2.966,
29.93Y 230023 2.945-2.96 

 

 

 

 

302D(休2) 230211 2.43-2.435, 

2.31Y 2302001QF 2.52
2.65Y 230207 2.51-2.52, 
3.6Y 220208 2.56-2.585
4.17Y 230203 2.561-2.5725, 
4.54Y 230208 2.561-2.5875
4.65Y 180210 2.645-2.655 ,
8.19Y(休2) 220205 2.8525
8.69Y(休1) 220215 2.85, 
8.95Y(休1) 220220 2.8475
9.32Y(休1) 230205 2.828-2.8325 , 
9.53Y(休1) 230210 2.7425-2.753
9.84Y(休1) 230215 2.7075-2.715   

 

 

 

 

国债期货收盘互有涨跌,2年期国债期货(TS)主力合约跌0.02%,5年期国债期货(TF)主力合约跌0.01%,10年期国债期货(T)主力合约涨0.03%,30年期国债期货(TL)主力合约涨0.16%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

今日短融交投主要集中在AAA 及AA+短融产品。

我司部分成交如下:

23苏交通SCP014(4D,AAA)在2.20%成交,低于中债估值3.24bp;

23苏州高新SCP027(42D,AAA)在2.40%成交,高于中债估值3.45bp;

23高淳建设SCP003(116D,AAA)在2.80%成交,高于中债估值2.08bp;

23陕西金控SCP003(158D,AAA)在2.78%成交,低于中债估值1.18bp;

23国新租赁SCP007(249D,AAA)在2.78%成交,高于中债估值4.3bp;

23桂交投CP007(255D,AAA)在2.83%成交,低于中债估值0.78bp。

总体而言,今日短融成交收益率震荡下行。

  

 

 

 

 

 

本日中票交投情绪较为清淡,市场成交主要集中在 1Y以内以及1-3Y左右的券种,部分活跃成交如下:

1Y以内:

21济南高新MTN001 (AAA, 59D+2Y),成交在2.55%,低于中债估值3.51bp;

21武金控MTN001 (AAA, 108D),成交在2.73%,低于中债估值0.81bp;

21苏沙钢MTN001 (AAA, 165D),成交在2.9%,低于中债估值4.29bp;

21甘公投MTN002(乡村振兴) (AAA, 214D),成交在2.89%,低于中债估值5.43bp;

21南昌国资MTN001 (AA/AAA, 245D),成交在2.95%,低于中债估值4.44bp;

1-3Y:

19陕延油MTN011 (AAA, 1.02Y+N),成交在2.85%,低于中债估值0.98bp;

21江西交投MTN008 (AAA, 1.02Y+N),成交在2.87%,低于中债估值1.36bp;

21华电江苏MTN002 (AAA, 1.08Y+N),成交在2.91%,低于中债估值5.23bp;

21中建投资MTN002 (AAA, 1.13Y),成交在2.9%,低于中债估值0.85bp;

22光大集团MTN001 (AAA, 1.43Y),成交在2.74%,低于中债估值0.62bp;

22蜀道投资MTN014 (AAA, 2.04Y+N),成交在3.14%,低于中债估值1.86bp;

总体而言,今日中期票据市场整体收益率下行。

 

 

 

 

 

今日公司债&企业债交投情绪较为清淡,市场成交主要集中在2Y内AAA类券种,部分成交如下:

20兴城Y3(AAA,21D+N)成交在2.40%,偏离估值-7.8bp;

21交投G2(AAA,128D(休1))成交在2.73%,偏离估值1.22bp;

19新兴绿色债02(AAA,138D)成交在2.73%,偏离估值0.14bp;

21冀东01(AAA,214D+2Y)成交在2.78%,偏离估值-1.13bp;

21光明01(AAA,245D)成交数笔在2.70%,偏离估值1.29bp;

21诚通11(AAA,255D+2Y)成交在2.77%,偏离估值-2.29bp;

19陕投债01(AAA,292D)成交在2.80%,偏离估值-0.54bp

22金茂02(AAA,1.37Y+2Y)成交在3.85%,偏离估值2.61bp

22顺丰01(AAA,1.87Y)成交数笔在2.96%,偏离估值-0.61bp

23发控01(AAA,2.17Y+2Y)成交在3.30%,偏离估值2.77bp。

整体而言,今日公司债&企业债平均成交收益率较上一交易日震荡上行。

 

 

 

 

 

今日商金债市场情绪较为活跃,市场主要关注3Y-5Y的银行永续和二级债,基金和券商为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:

1Y内:

21华夏银行01(AAA,129D)成交在2.5%,低于估值1.28bp;

19工商银行二级03(AAA,168D+5Y)成交在2.72%,低于估值0.5bp;

21广州银行小微债02(AAA,291D)成交在2.63%,高于估值0.12bp。

1Y-3Y:

21民生银行01(AAA,1.01Y)成交在2.725%,高于估值4.12bp;

21广发银行小微债(AAA,1.02Y)成交在2.635%,低于估值0.17bp;

22光大银行小微债(AAA,1.28Y)成交在2.685%,低于估值0.02bp;

22恒丰银行01(AAA,1.28Y)成交在2.74%,高于估值0.72bp;

20农业银行二级01(AAA,1.49Y+5Y)成交在2.84%,低于估值0.48bp;

20农业银行永续债01(AAA,1.5Y+N)成交在2.92%,低于估值1.09bp;

20中国银行永续债02(AAA,2.02Y+N)成交在3.02%,低于估值0.75bp;

21河北银行永续债01(AAA,2.39Y+N)成交在净价100。

3Y-5Y:

21建设银行二级05(AAA,3.09Y+5Y)成交在3.09%,低于估值1.01bp;

21工商银行二级02(AAA,3.1Y+5Y)成交在3.095%,低于估值0.55bp;

22中国银行二级01(AAA,3.21Y+5Y)成交在3.09%,低于估值2.73bp;

22农业银行永续债01(AAA,3.28Y+N)成交在3.18%,低于估值0.89bp;

22农业银行二级01(AAA,3.61Y+5Y)成交在3.165%,低于估值1.19bp;

22农行二级资本债02A(AAA,3.87Y+5Y)成交在3.21%,低于估值0.38bp;

22交行二级资本债02A(AAA,4.01Y+5Y)成交在3.2275%,低于估值0.75bp;

23农行二级资本债02A(AAA,4.84Y+5Y)成交在3.33%,低于估值1.38bp;

23农行二级资本债03A(AAA,4.97Y+5Y)成交在3.34%,低于估值1.83bp。

总体来看,今日商金债整体成交收益率较前日下行。

 

 

 

 

 

 

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创建时间:2023-11-10
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