货币市场日评(2023/11/16)
央行今日进行3770亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因今日有2020亿元7天期逆回购到期,实现净投放1750亿元。
截至下午五点,
DR001均价1.9004%,较前一交易日上行3.06bps;
DR007均价2.0401%,较前一交易日上行3.66bps;
DR014均价2.2685%,较前一交易日上行3084bps;
今日银行间市场资金面整体偏紧。
早盘隔夜质押利率在加权-+30左右成交,质押国股地方在+20-+30/2.2%附近成交,质押信用ofr在+25-+35附近有ofr;7d 质押利率国股成交在2.20%-2.30%附近,质押其他ofr在2.30%左右;14d质押各券ofr在2.35%附近;其余更长期限成交较少。公开市场操作公布后,资金价格上升,隔夜质押利率成交价格最高升至2.50%附近。
午后,资金价格持续上升,隔夜质押利率ofr在3.0%-3.80%附近。随后隔夜资金价格回落至临近尾盘,各机构纷纷开始借隔夜,质押利率国股成交在1.90%-2.10%附近。
截至下午五点,11月16日一级存单实际发行113支存单,实际发行量为2019.2亿;11月17日将有161支存单发行,计划发行量为2122.1亿。
今日各期限存单均为工作日到期,整体交投热情火热。
1Y国股大行首发在2.50%-2.54%附近,部分提价至2.57%-2.58%后,迅速起量并募满;AAA城农商发在2.60%-2.76%左右,交投情绪一般;
9M国股大行首发在2.50%-2.52%附近,部分国股大行提价至2.56%获得大量募集;AAA城农商报于2.59%-2.75%,交投情绪冷清;
6M国股大行发在2.50%-2.51%附近,部分国股行提价至2.54%,获得一定募集量;AAA城农商报于2.59%-2.74%左右,部分AAA大城商提价至2.59%,收获大量募集并募满,交投情绪火热;
3M国股大行首发在2.48%-2.50%附近,鲜有募集,提价至2.50%-2.51%区间,募集起量,交投情绪较好;AAA城农商报于2.54%-2.68%,部分AAA大城商于2.57%处获得募集并募满;
1M国股大行发在2.05%附近,部分国股大行提价至2.15%募集到量;AAA城农商报于2.10%-2.30%左右,部分AAA大城商行提价至2.25%,收获买盘关注,交投情绪较好。
今日早盘资金略显收敛,短期存单收益率较昨日有小幅上涨;下午资金面趋紧,各期限存单收益率反应迅速,瞬间上涨,一年期存单到达2.58的高点,随之资金转松,存单收益率应声回落,今天一季度到期、半年期存单对峙较为激烈。
具体来看,月内到期国股大行成交在1.80-2.0之间,城商行成交在2.00-2.08之间;跨月国股成交在2.20,城商行成交在2.20-2.25之间;明年一月到期国股、大行成交在2.45-2.505之间,城商行少量成交在2.515-2.55之间;6m附近大行少量成交在2.545-2.55位置,国股成交在2.54-2.565之间;城商行成交在2.57-2.60之间;9m附近大行成交在2.555-2.565之间,国股行成交在2.56-2.57位置。一年左右大行成交在2.56-2.565之间,国股成交在2.57-2.58之间。
今日二级存单股份制成交区间如下:
月内到期:1.9~2.0
1M附近:2.19~2.20
3M附近:2.485~2.50
6M附近:2.54-2.565
9M附近:2.56-2.57
1Y附近:2.57-2.58