债券市场日评(2024/02/06)

 

        香港万得通讯社报道,央行公告称,为维护春节前流动性平稳,2月6日以利率招标方式开展3390亿元14天期逆回购操作,中标利率为1.95%。Wind数据显示,当日5630亿元逆回购到期,因此单日净回笼2240亿元。 
        

2.03Y 230003 2.17-2.1725 ,    
2.1Y 210002 2.08 ,    
2.27Y 230011 2.215 ,    
2.33Y 190007 2.055 ,    
2.52Y 230017 2.215-2.23 ,    
2.78Y 230025 2.1-2.22 ,    
2.83Y 190016 2.13-2.14 ,    
4.69Y 230022 2.2875-2.315 ,    
4.94Y 240001 2.3 ,    
6.29Y 200006 2.36-2.41 ,    
6.38Y 2000003 2.46
6.38Y 230014 2.44-2.45
6.61Y 230019 2.43-2.4575 ,    
6.89Y 230028 2.4125-2.44 ,    
9.3Y 230012 2.46-2.51 ,    
9.55Y 230018 2.465-2.51 ,    
9.8Y 230026 2.395-2.455 , 
21.47Y 150017 2.60
22.22Y 160008 2.70    
25.46Y 190010 2.67-2. 72 ,    
28.19Y 220008 2.67-2.725 ,    
28.72Y 220024 2.71 ,    
29.19Y 230009 2.60-2.665 ,    
29.69Y 230023 2.5925-2.66
 

26D 230201 1.99 ,    
147D 190208 2.06-2.07 ,    
1.37Y 200208 2.285 ,   
1.43Y 200212 2.29 , 
2.07Y 210203 2.325 ,    
3.05Y 220203 2.365 ,   
3.36Y 220208 2.38-2.41 
3.93Y 230203 2.38-2.3875 ,    
4.3Y 230208 2.3725-2.43 ,     
6.36Y 200210 2.5825 
8.21Y 220210 2.6125-2.635 , 
8.45Y 220215 2.63-2.64   
8.72Y 220220 2.6175-2.665 ,    
9.08Y 230205 2.62-2.655 ,    
9.29Y 230210 2.61-2.6625 ,    
9.6Y 230215 2.632-2.6625 ,    
9.92Y 240205 2.605-2.6175 
 

        30年期主力合约跌0.89%,10年期主力合约跌0.28%,5年期主力合约跌0.18%,2年期主力合约跌0.05%。

  银行间主要利率债收益率大幅上行。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券230026收益率上行5.75bp报2.4525%,5年期国债活跃券230022收益率上行6.5bp报2.335%,10年期国开活跃券230210收益率上行6bp报2.6625%。

 

     

 

   

       今日市场短融交投情绪一般,成交主要集中在AA+和AAA的短融产品。

部分成交如下:

23华能集SCP020(50D,AAA)在2.32%成交,低于中债估值2.88bp;

24广东农垦SCP001(251D,AAA)在2.54%成交,低于中债估值0.66bp;

23曹妃国控CP002(268D,AA+)在 2.62%成交,低于中债估值0.60bp;

23海尔金盈SCP006(199D,AAA)在2.80%成交,低于中债估值4.13bp;

23滁州城投SCP002(137D(休2),AA+)在2.53%成交,低于中债估值0.02bp;

23津渤海SCP011(26D(休1),AAA)在2.71%成交,低于中债估值2.40bp;

总体而言,今日短融成交收益率较上个交易日有所回落。

 

     本日中票交投情绪较为清淡,市场成交主要集中在1Y内的券种,部分活跃成交如下:

1Y以内:

23钟山资产MTN001 (AA+, 18D(休1)),成交在2.6%,高于中债估值5.84bp;

19川能投MTN002 (AAA, 25D(休1)),成交在2.69%,高于中债估值20.63bp;

19宜昌城控MTN003 (AA+, 72D),成交在2.61%,低于中债估值5.25bp;

21江西交投MTN003 (AAA, 131D+N(休1)),成交在2.63%,高于中债估值0.8bp;

22云能投MTN006 (AAA, 201D),成交在2.65%,低于中债估值6.61bp;

22扬子国资MTN001 (AAA, 363D+N(休7)),成交在2.73%,高于中债估值2.45bp;

1-3Y:

21浏阳城建MTN001 (AA+, 34D),成交在2.51%,高于中债估值2.03bp;

21恒运MTN001 (AA, 55D),成交在2.65%,低于中债估值0.4bp;

21中材科技MTN002 (AAA, 192D),成交在2.5%,高于中债估值0.9bp;

23泰达投资MTN003 (AAA, 208D+1Y),成交在2.77%,低于中债估值0.03bp;

23泰达投资MTN004 (AAA, 246D+1Y),成交在2.77%,低于中债估值0.41bp;

23洪山国投MTN001 (AA+, 341D+N(休1)),成交在2.85%,低于中债估值0.66bp;

3Y+:

21荆州城投MTN002 (AA, 2Y),成交在2.89%,高于中债估值3.34bp;

24津城建MTN008 (AAA, 2.48Y),成交在3.22%,高于中债估值6.03bp;

5Y:

24扬城建MTN002 (AAA, 4.95Y),成交在2.85%,高于中债估值3.37bp;

总体而言,今日中期票据市场整体震荡上行。

 

       今日公司债&企业债交投情绪清淡,市场成交主要集中在1-3Y内AAA类券种,部分成交如下:

21深担01(AAA,185D)成交在2.51%,偏离估值2.43bp;

23广开Y4(AAA,1.08Y+N)成交在2.72%,偏离估值-0.68bp;

21国管04(AAA,2.55Y)成交数笔在2.59%,偏离估值-0.15bp;

22苏城02(AAA,3.28Y)成交在2.68%,偏离估值4.06bp;

21住总Y1(AAA,28D+N)成交在2.52%,偏离估值-4.61bp;

19津港01(AAA,105D)成交在2.66%,偏离估值0.70bp;

20赣速02(AAA,1.64Y)成交在2.54%,偏离估值0.96bp;

21运投01(AAA,273D)成交数笔在2.90%,偏离估值-1.20bp。

整体而言,今日公司债&也在平均成交收益率较上一个交易日震荡上行。

 

       今日商金债市场情绪较为活跃,市场主要关注1Y-3Y的银行永续和二级债,基金和券商为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:

1Y-3Y:

20平安银行永续债01 (AAA, 1.05Y+N),成交在2.62%,高于估值2.42bp;

20农业银行永续债01 (AAA, 1.26Y+N),成交在2.56%,高于估值1.61bp;

20浦发银行二级01 (AAA, 1.49Y+5Y),成交在2.54%,高于估值2.3bp;

20中信银行二级 (AAA, 1.52Y+5Y),成交在2.52%,高于估值0.03bp;

20中信银行二级 (AAA, 1.52Y+5Y),成交在2.54%,高于估值2.03bp;

20中国银行二级01 (AAA, 1.62Y+5Y),成交在2.52%,高于估值1.07bp;

20光大银行永续债 (AAA, 1.63Y+N),成交在2.58%,高于估值0.13bp;

20交通银行永续债 (AAA, 1.63Y+N),成交在2.57%,高于估值0.23bp;

20工商银行二级02 (AAA, 1.78Y+5Y),成交在2.55%,高于估值2.49bp;

20浦发银行永续债 (AAA, 1.8Y+N),成交在2.61%,高于估值2.26bp;

21龙江银行二级01 (AA+/AA, 2.03Y+5Y),成交在4.4%,低于估值23.88bp;

21河北银行永续债01 (AAA/AA+, 2.14Y+N),成交在2.93%,低于估值2.09bp;

21兴业银行二级02 (AAA, 2.8Y+5Y),成交在2.69%,高于估值4.76bp;

21工商银行二级02 (AAA, 2.86Y+5Y),成交在2.66%,高于估值4.41bp;

22工商银行二级01 (AAA, 2.95Y+5Y),成交在2.67%,高于估值4.97bp。

3Y-5Y:

22农业银行永续债01 (AAA, 3.04Y+N),成交在2.7%,高于估值2bp;

22建行永续债01 (AAA, 3.57Y+N),成交在2.76%,高于估值4.11bp;

22农行永续债02 (AAA, 3.58Y+N),成交在2.74%,高于估值2.03bp;

22农行二级资本债02A (AAA, 3.63Y+5Y),成交在2.7%,高于估值3.81bp;

23中行永续债01 (AAA, 4.36Y+N),成交在2.79%,高于估值2.5bp;

23农行二级资本债03A (AAA, 4.73Y+5Y),成交在2.74%,高于估值2.56bp;

21中国银行二级02 (AAA, 7.11Y+5Y),成交在2.76%,高于估值0.93bp;

21建设银行二级04 (AAA, 7.76Y+5Y),成交在2.76%,高于估值0.18bp;

22工商银行二级02 (AAA, 7.95Y+5Y),成交在2.8%,高于估值3.93bp。

总体来看,今日商金债整体成交收益率较前日上行。

 

 

 

 

 

 

 

 

市场动态

首页    市场动态    债券市场日评(2024/02/06)
创建时间:2024-02-06
返回列表