债券市场日评(2024/02/07)

 

人民银行2月7日公告称,为维护春节前流动性平稳,2024年2月7日人民银行以利率招标方式开展了3960亿元14天期逆回购操作,中标利率为1.95%。由于当日有5440亿元逆回购到期,公开市场实现净回笼1480亿元。        

 
        

1.63Y   230020   2.1475-2.15
1.85Y   230027    2.1425-2.15 ,        
2.78Y    230025    2.20-2.23  ,        
4.69Y    230022    2.285-2.325  ,    
4.79Y    180027    2.21-2.24    ,    
6.29Y    200006    2.425-2.426    ,    
6.38Y    230014    2.445-2.46
6.61Y    230019    2.435-2.445    ,    
6.89Y    230028    2.4225-2.44    ,
8.27Y   220010     2.48  ,   
8.52Y   220017      2.48-2.50  ,
9.3Y    230012    2.4775-2.495  ,    
9.55Y    230018    2.4675-2.4975 ,    
9.8Y    230026    2.4125-2.4575    ,
28.72Y    220024    2.70-2.715    ,    
29.19Y    230009    2.626-2.6575    ,    
29.69Y    230023    2.62-2.655 
 

278D   210218    2.07-2.09  ,
1.18Y   150210    2.205-2.22 ,     
2.55Y    160213    2.33  ,    
3.36Y    220208    2.375-2.38  ,
3.93Y    230203    2.375-2.3825   ,    
4.3Y    230208    2.37-2.42    ,
4.41Y    180210   2.40-2.42   ,    
5.28Y    190210   2.48    ,
5.62Y    190215   2.49   ,
5.74Y    090219    2.505-2.52 ,  
7.06Y    210205    2.62   ,    
7.33Y    210210    2.62  ,   
7.94Y    220205    2.648-2.65   ,
8.2Y    220210    2.635-2.645  ,    
8.45Y    220215    2.64  ,   
8.72Y    220220    2.6275-2.65    ,    
9.08Y    230205    2.63-2.655    ,    
9.29Y    230210    2.621-2.6475    ,    
9.6Y    230215    2.635-2.66    ,    
19.46Y  09230220   2.70-2.71 
 

2月7日,30年期国债期货主力合约收涨0.31%。截至收盘,30年期国债期货(TL2403)报收105.180元,上涨0.330元,涨幅0.31%;10年期国债期货(T2403)报收103.410元,上涨0.090元,涨幅0.09%;5年期国债期货(TF2403)报收102.685元,上涨0.015元,涨幅0.01%;2年期国债期货(TS2403)报收101.268元,上涨0.022元,涨幅0.02%。

     
 

 

   

今日短融交投主要集中在AAA 及AA+短融产品。

我司部分成交如下:
23国信证券CP020(14D,AAA)在2.30%成交,高于中债估值3.94bp;
23深燃气CP002(19D,AAA)在2.40%成交,低于中债估值4.15bp;
23上海机场SCP010(22D,AAA)在2.38%成交,低于中债估值0.26bp;
23上海医药SCP004(30D,AAA)在2.44%成交,低于中债估值2.99bp;
24中兴通讯SCP021(51D,AAA)在2.42%成交,低于中债估值5.47bp;
24杭州钢铁SCP004(77D,AAA)在2.47%成交,低于中债估值2.22bp;
24蒙牛SCP006(121D,AAA)在2.42%成交,低于中债估值2.52bp。
总体而言,今日短融成交收益率震荡下行。
 

     本日中票交投情绪较为清淡,市场成交主要集中在1Y内和1Y-3Y的券种,部分活跃成交如下:

1Y以内:
21陕延油MTN001 (AAA, 15D),成交在2.42%,低于中债估值2.94bp;
21兖矿MTN002 (AAA, 34D),成交在2.45%,低于中债估值2.03bp;
21豫交运MTN001 (AAA, 34D),成交在2.44%,低于中债估值3.03bp
1-3Y:
22深航空MTN001 (AA+, 1.03Y),成交在2.62%,低于中债估值0.51bp;
22上海城开MTN001 (AA+, 1.33Y(休1)),成交在2.76%,低于中债估值4.45bp;
23光大水务MTN002 (AAA, 2.44Y+2Y),成交在2.65%,高于中债估值0.26bp;
23广州地铁MTN009(绿色) (AAA, 2.7Y),成交在2.6%,低于中债估值0.75bp;
24广州资管MTN001 (AAA, 2.94Y(休1)),成交在2.86%,低于中债估值2.7bp;
总体而言,今日中期票据市场整体收益率下行。

 

       今日公司债&企业债交投情绪较为清淡,市场成交主要集中在2Y内AAA类券种,部分成交如下:

21路桥Y1(AAA,138D+N)成交在2.6%,偏离估值3.15bp;
21广发19(AAA,284D(休1))成交在2.46%,偏离估值-0.43bp;
21中泰05(AAA,286D)成交在2.46%,偏离估值0.69bp;
22华泰G6(AAA,288D)成交在2.41%,偏离估值-0.49bp;
22陕煤Y3(AAA,1.3Y+N)成交在2.63%,偏离估值-2.06bp;
21远发02(AAA,2.42Y)成交在2.62%,偏离估值0.54bp;
23三资01(AAA,2.58Y(休1))成交在2.62%,偏离估值-0.27bp;
23国君Y1(AAA,4.34Y+N)成交在2.9%,偏离估值-0.97bp。
整体而言,今日公司债&也在平均成交收益率较围绕估值有所波动,涨跌互现。
 

       今日商金债市场情绪较为活跃,市场主要关注1Y-3Y的银行永续和二级债,基金和券商为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:

1Y内:
21中信银行小微债 (AAA, 124D),成交在2.33%,高于估值1.97bp。
1Y-3Y:
20宁波银行二级 (AAA, 1.51Y+5Y),成交在2.57%,低于估值0.18bp;
20农业银行永续债02 (AAA, 1.54Y+N),成交在2.6%,高于估值0.31bp;
20建设银行二级 (AAA, 1.6Y+5Y),成交在2.53%,高于估值0.47bp;
21工商银行二级01 (AAA, 1.95Y+5Y),成交在2.57%,高于估值0.28bp;
21邮储银行永续债01 (AAA, 2.12Y+N),成交在2.61%,低于估值1.62bp;
23兴业银行绿债01 (AAA, 2.22Y),成交在2.53%,高于估值1.15bp;
21工商银行永续债01 (AAA, 2.33Y+N),成交在2.65%,高于估值0.54bp;
21交通银行永续债 (AAA, 2.34Y+N),成交在2.66%,高于估值1.46bp;
21交通银行永续债 (AAA, 2.34Y+N),成交在2.65%,高于估值0.46bp;
23交行债01 (AAA, 2.45Y),成交在2.49%,低于估值1.55bp;
23交行债02 (AAA, 2.63Y),成交在2.51%,低于估值0.44bp;
21工商银行二级02 (AAA, 2.85Y+5Y),成交在2.65%,低于估值0.77bp;
22工商银行二级01 (AAA, 2.95Y+5Y),成交在2.66%,低于估值0.75bp;
22工商银行二级01 (AAA, 2.95Y+5Y),成交在2.65%,低于估值1.75bp。
3Y-5Y:
22工行二级资本债03A (AAA, 3.54Y+5Y),成交在2.71%,低于估值0.21bp;
22建行二级资本债02A (AAA, 3.75Y+5Y),成交在2.73%,高于估值0.33bp;
22交行二级资本债02A (AAA, 3.77Y+5Y),成交在2.72%,低于估值0.83bp;
24中行二级资本债01A (AAA, 4.98Y+5Y),成交在2.78%,高于估值1bp;
24恒丰银行二级资本债01 (AAA, 4.99Y+5Y),成交在3.01%,高于估值1.36bp;
24恒丰银行二级资本债01 (AAA, 4.99Y+5Y),成交在净价100%;
24农行二级资本债01A (AAA, 5Y+5Y),成交在2.76%。
总体来看,今日商金债整体成交收益率较前日上行。

 

 

 

 

 

 

 

 

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创建时间:2024-02-07
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