货币市场日评(2024/02/07)

 

 
人民银行2月7日公告称,为维护春节前流动性平稳,2024年2月7日人民银行以利率招标方式开展了3960亿元14天期逆回购操作,中标利率为1.95%。由于当日有5440亿元逆回购到期,公开市场实现净回笼1480亿元。

 

DR001均价1.7065%,较前一交易日下行1.68bps;
DR007均价1.9538%,较前一交易日下行1.84bps;
DR014均价2.1219%,较前一交易日下行8.08bps;

   早盘,隔夜,质押利率成交价格在加权~r+40;质押国股存单地方的成交价格在r+20~2.3%;质押信用的ofr2.4%附近。11~14d,质押利率国股信用成交价格在2.35%~2.60%,其余更长期限报价成交寥寥。

  午后,资金面持续转松,隔夜质押各券隔夜成交在加权~1.9%,14d质押各券ofr在2.35%~2.40%附近,成交寥寥。

 

 
境内市场:今日境内资金面较为宽松。o/n成交集中于5.35;2周成交5.55-5.60;1个月报于5.60-5.66;1年有融入兴趣。
 境外市场:今日境外隔夜成交于5.25-5.34;1周报于5.35;2周报于5.48-5.50,成交于5.50;3周报于5.54-5.48;1个月报于5.54-5.60;3个月报于5.56-5.60,成交于区间内;9个月报于5.35。
 其他币种:EUR on报于3.91;1w报于3.94-3.96;3s报于4.05。CNH on报于3.50;2w offer位于3.40;6s offer位于3.05。HKD 1w报于4.50; 1s报于4.40。JPY 1s-3s报于-0.05;6s bid报于-0.02。GBP on tn 1w 2w 3w 1s 分别报于5.15 5.15 5.20 5.21 5.23 5.24。
 
 

截至下午五点,2/7日一级存单实际发行99支存单,实际发行量为1144.7亿。2/8日计划有31支存单发行,计划发行量为429.1亿。

1Y国股大行今日发在2.30%~2.33%,整体交投热情一般,未获得买盘关注,募集寥寥;AAA城农商报价在2.35%~2.46%,个别城商行提价至2.41%,获得买盘关注,逐渐起量并募满。

9M国股大行发在2.30%~2.33%,整体交投热情一般,未获得买盘关注,募集寥寥;AAA城农商发在2.35%~2.43%,整体交投热情一般,未获得买盘关注,募集寥寥。

6M国股大行发在2.28%~2.33% ,个别国股大行提价至2.33%,获得大量买盘关注,迅速起量并募满;AAA城农商报价在2.34%~2.42%,个别城农商在提价至2.34%~2.36%获得满盘关注,逐渐起量并募满。

3M国股大行发于2.25%,整体交投热情一般,未获得买盘关注,募集寥寥;AAA城农商报价在2.30%~2.35%,个别城商行提价至2.30%,获得买盘关注,获得一定募集量。

1M国股大行发在2.10%,整体交投热情一般,未获得买盘关注,募集寥寥;AAA城农商报价在2.15%~2.20%,整体交投热情一般,未获得买盘关注,募集寥寥。

 

 
临近新春佳节,今日市场交投热度有所减退,除短期限存单外各期限存单收益率较上一交易日有小幅下行。早盘开始,一季度到期存单成交最为活跃,后各期限存单陆续开始成交,其中年内到期的一年大行成交在2.31的位置,较昨日下行了1bp。由于今日资金整体较松,且买盘多于卖盘,各期限存单收益率在一定区间震荡,总体呈下行趋势,临近尾盘,明年到期的一年大行成交在2.30的位置,明年到期的一年国股行成交在2.32的位置,较昨日下行3~3.5bp左右。
   具体来看,春节后大行成交在2.00~2.20,春节后国股行成交在2.15~2.20;6m附近大行成交在2.30~2.32之间,国股行成交在2.30~2.33之间;9m附近大行成交在2.315~2.33,国股行成交在2.32~2.335位置。一年左右大行成交在2.30~2.335,国股行成交在2.31~2.345。

 

 

 

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创建时间:2024-02-07
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