债券市场日评(2024/02/08)

 

        为维护春节前流动性平稳,2024年2月8日,央行进行900亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平;进行2550亿元14天期逆回购操作,中标利率为1.95%,与此前持平。因今日有430亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放3020亿元。
        

18D 239951 1.65 ,    
2.77Y 230025 2.1775-2.18 ,    
4.68Y 230022 2.295 ,  
6.38Y 230014 2.4275-2.45 ,
6.6Y 230019 2.435-2.45 ,     
6.88Y 230028 2.4275-2.435 ,  
7.78Y 210017 2.48 ,   
9.29Y 230012 2.48 ,   
9.54Y 230018 2.475-2.485 , 
9.8Y 230026 2.4225-2.44 ,    
29.18Y 230009 2.627-2.65 ,    
29.68Y 230023 2.6275-2.6425
 

1.18Y 150210 2.19 ,     
3.35Y 220208 2.37-2.375 ,    
4.29Y 230208 2.3875 ,
4.41Y 180210 2.395 ,    
8.44Y 220215 2.64
 

        2月8日,30年国债期货主力合约收跌0.37%。截至收盘,30年期国债期货(TL2403)报收104.790元,下跌0.390元,跌幅0.37%;10年期国债期货(T2403)报收103.250元,下跌0.175元,跌幅0.17%;5年期国债期货(TF2403)报收102.595元,下跌0.085元,跌幅0.08%;2年期国债期货(TS2403)报收101.268元,与前一交易日持平。

 

     
 

 

   

       今日市场短融交投情绪冷淡,成交主要集中在AAA的短融产品。

部分成交如下:

24苏交通SCP003(109D,AAA)在2.34%成交,低于中债估值5.64bp;

23泰达投资SCP014(38D(休1),AAA)在2.64%成交,低于中债估值0.95bp;

23陕延油SCP001(43D,AAA)在 2.34%成交,低于中债估值7.51bp;

总体而言,今日短融成交收益率较上个交易日有所回落。

 

     本日中票交投情绪较为清淡,市场成交主要集中在1Y内和1Y-3Y的券种,部分活跃成交如下:

21上实MTN001 (AAA, 29D),成交在2.3%,低于中债估值10.99bp;

21诚通控股MTN001 (AAA, 80D+2Y),成交在2.5%,高于中债估值0.5bp;

19天津轨交MTN003 (AAA, 253D),成交在2.57%,低于中债估值0.45bp;

23华阳新材MTN007 (AAA, 2.28Y+N),成交在2.95%,低于中债估值5.38bp;

23北控MTN002 (AAA, 2.42Y(休1)),成交在2.68%,低于中债估值0.94bp;

 

       今日公司债&企业债成交寥寥,市场成交主要集中在1Y内AAA类券种,部分成交如下:

21临投02(AA+,198D+2Y+2Y)成交在3.05%,偏离估值-20.42bp。

整体而言,今日公司债&也在平均成交收益率较上一个交易日上行。

 

       今日商金债市场情绪较为一般,市场主要关注3Y-5Y的银行永续和二级债,基金和券商为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:

1Y-3Y:

20邮储银行永续债 (AAA, 1.11Y+N),成交在2.55%,高于估值0.28bp。

3Y-5Y:

23建行永续债01 (AAA, 4.44Y+N),成交在2.78%,与估值持平;

24农行二级资本债01A (AAA, 4.99Y+5Y),成交在2.76%,高于估值0.5bp。

总体来看,今日商金债整体成交收益率较前日上行。

 

 

 

 

 

 

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创建时间:2024-02-08
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