债券市场日评(2024/02/08)
2月8日,30年国债期货主力合约收跌0.37%。截至收盘,30年期国债期货(TL2403)报收104.790元,下跌0.390元,跌幅0.37%;10年期国债期货(T2403)报收103.250元,下跌0.175元,跌幅0.17%;5年期国债期货(TF2403)报收102.595元,下跌0.085元,跌幅0.08%;2年期国债期货(TS2403)报收101.268元,与前一交易日持平。
今日市场短融交投情绪冷淡,成交主要集中在AAA的短融产品。
部分成交如下:
24苏交通SCP003(109D,AAA)在2.34%成交,低于中债估值5.64bp;
23泰达投资SCP014(38D(休1),AAA)在2.64%成交,低于中债估值0.95bp;
23陕延油SCP001(43D,AAA)在 2.34%成交,低于中债估值7.51bp;
总体而言,今日短融成交收益率较上个交易日有所回落。
本日中票交投情绪较为清淡,市场成交主要集中在1Y内和1Y-3Y的券种,部分活跃成交如下:
21上实MTN001 (AAA, 29D),成交在2.3%,低于中债估值10.99bp;
21诚通控股MTN001 (AAA, 80D+2Y),成交在2.5%,高于中债估值0.5bp;
19天津轨交MTN003 (AAA, 253D),成交在2.57%,低于中债估值0.45bp;
23华阳新材MTN007 (AAA, 2.28Y+N),成交在2.95%,低于中债估值5.38bp;
23北控MTN002 (AAA, 2.42Y(休1)),成交在2.68%,低于中债估值0.94bp;
今日公司债&企业债成交寥寥,市场成交主要集中在1Y内AAA类券种,部分成交如下:
21临投02(AA+,198D+2Y+2Y)成交在3.05%,偏离估值-20.42bp。
整体而言,今日公司债&也在平均成交收益率较上一个交易日上行。
今日商金债市场情绪较为一般,市场主要关注3Y-5Y的银行永续和二级债,基金和券商为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
1Y-3Y:
20邮储银行永续债 (AAA, 1.11Y+N),成交在2.55%,高于估值0.28bp。
3Y-5Y:
23建行永续债01 (AAA, 4.44Y+N),成交在2.78%,与估值持平;
24农行二级资本债01A (AAA, 4.99Y+5Y),成交在2.76%,高于估值0.5bp。
总体来看,今日商金债整体成交收益率较前日上行。