货币市场日评(2024/02/18)

 

 
人民网北京2月18日电 (黄盛)据中国人民银行消息,2月18日,为维护银行体系流动性合理充裕,人民银行开展1050亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,与此前持平;进行5000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作,中标利率为2.50%,与此前持平。当日有1910亿元逆回购及4990亿元MLF到期。

 

截至下午五点,
DR001均价1.6555%,较前一交易日下行19.72bps;
DR007均价1.8057%,较前一交易日下行4.43bps;
DR014均价1.8479%,较前一交易日下行1.95bps;
 
早盘资金整体宽松,隔夜押利率国股集中成交在1.6%-1.7%附近,隔夜押国股地方集中成交在+5-+15附近;7d质押各券ofr在1.85附近;其余期限报价寥寥~。午后直至尾盘,资金宽松,隔夜质押各券ofr在1.55%-1.7%附近,其余更长期限报价寥寥。
 
 

截至下午五点,2月18日一级存单实际发行1支存单,实际发行量为3亿;2月19日将有109支存单发行,计划发行量为503.9亿。

今日各期限均为工作日到期。

1Y国股大行发行在2.28%位置,募集寥寥;AAA城农商发在2.32%-2.55%左右,部分AAA城农商在2.36%-2.50%区间获得买盘关注,快速起量,整体交投情绪较好;

9M国股大行发行在2.25%位置,募集寥寥;AAA城农商发在2.32%-2.45%左右,部分AAA城农商在2.36%位置获得买盘关注,快速起量,整体交投情绪较好;

6M国股大行发行在2.20%-2.22%区间,募集寥寥;AAA城农商报于2.28%-2.45%左右,募集寥寥;

3M国股大行发行在2.05%位置,募集寥寥;AAA城农商报于2.10%-2.35%区间,募集寥寥;

1M国股大行首发在1.96%区间,未获买盘关注;AAA城农商报于2.05%-2.12%区间,个别AAA城农商提价至2.10%位置获得买盘关注,快速起量,整体交投情绪较好。

 

 
虎跃龙腾新一年,顺风顺水顺财神!由于今日调休日市场大部分非银机构未参与市场交易,市场交投较为平淡,短期限存单收益率与上一交易日相比有所下行;中长期限及长期限存单收益率较上一交易日有小幅上行。早盘开始后,各期限到期存单均有成交,其中年内到期的一年大行成交依旧2.28的位置。午盘过后,除短期限存单外各期限存单收益率在一定区间内小幅震荡上行,临近尾盘,明年到期的一年大行成交在2.315的位置,相比上个交易日上行了1.5bp;明年到期的一年国股成交在2.32的位置,相比上个交易日上行了2bp。
具体来看,月内到期大行成交在1.70~1.90,国股行成交在1.70~1.90,城商行成交在1.70~1.95;6m附近大行成交在2.24~2.25之间,国股行成交在2.24~2.265;9m附近大行成交在2.29~2.30,国股行成交在2.30的位置。一年左右大行成交在2.30~2.315,国股行成交在2.3125~2.32。
2024/2/18国股大行成交区间
2月到期:2-11d 1.65%-1.90% 
3月到期:12-42d 1.97%-2.0%
4月到期:43-72d 2.05%-2.15%
5月到期:73-103d 2.10%-2.15%
6月到期:104-133d 2.12%-2.15%
7月到期:134-164d 2.23%-2.26%
8月到期:165-195d 2.24%-2.265%
9月到期:196-225d 2.25%
10月到期:226-256d 2.28%-2.30%
11月到期:257-286d 2.29%-2.30%
12月到期:287-317d 2.28%
明年1月到期:318-348d  2.30%-2.3125%
明年2月到期:349-1Y  2.3%-2.32%

 

 

 

市场动态

首页    市场动态    货币市场日评(2024/02/18)
创建时间:2024-02-18
返回列表