货币市场日评(2024/02/19)

 

 
人民银行2月19日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2024年2月19日人民银行以利率招标方式开展了320亿元逆回购操作,中标利率为1.8%。由于当日有1000亿元逆回购到期,公开市场实现净回笼680亿元。

 

截至下午五点,
DR001均价1.6023%,较前一交易日下行5.32bps;
DR007均价1.7855%,较前一交易日下行2.02bps;
DR014均价1.9097%,较前一交易日上行6.18bps;
 
今日资金整体偏松。
早盘资金整体较松,隔夜押国股利率集中成交在加权-+35附近,隔夜押信用Ofr在加权+30-2.10%附近;7D期限,质押各券在2.05%-2.10%附近成交,其余各期限报价寥寥~
午后直至尾盘,资金面愈加宽松,隔夜,质押各券集中在1.60%-1.90%附近成交;7D期限,质押各券在1.90%-2.00%附近成交;其余各期限价格变化不大,成交寥寥~。

 

 
境内市场:今日境内资金面整体均衡。t/n成交于5.35;1周成交于5.40;1个月成交于5.65;其他期限询价寥寥,未见成交。
境外市场:今日境外t/n 成交于5.33-5.34;1周报于5.36-5.38;2周报于5.42-5.44,成交于5.44;1个月报于5.52-5.55;2个月成交于5.59;3个月报于5.56-5.60,成交于5.60;5个月报于5.50;6个月报于5.50;1年报于5.40-5.42。
其他币种:EUR on报于3.91;1w报于3.94-3.95。CNH on报于1.50-2.50;1s报于3.50。HKD o/n报于4.80;3w报于4.35;4w报于4.40;1y报于4.60。JPY 2s报于-0.05;3s报于-0.04;6s到1y bid报于-0.02。GBP on tn 1w 2w 3w 1s 分别报于5.15 5.15 5.20 5.21 5.23 5.24。
 
 

截至下午五点,2月19日一级存单实际发行110支存单,实际发行量为387.5亿;2月20日将有182支存单发行,计划发行量为1629.3亿。

今日各期限均为交易日到期。

1Y国股大行发在2.30%,部分国股大行在2.30%位置获得大量募集量,整体募集情绪火热;AAA城农商发在2.30%-2.50%,个别优质AAA大城商提价至2.38%位置获得少量募集量,整体募集一般;

9M国股大行发在2.25%,个别国股大行在2.25%位置获得少量募集,整体募集情绪平淡;AAA城农商报于2.30%-2.45%,个别AAA大城商在提价至2.34%-2.35%位置获得一定募集,整体募集一般;

6M国股大行发在2.20%-2.26%,个别国股大行提价至2.26%位置迅速起量并募满,整体募集情绪较好;AAA城农商报于2.28%-2.45%,一些AAA大城商在提价至2.29%-2.33%位置获得一定募集,整体募集一般;

3M国股大行发在2.05%-2.12%,未获买盘关注,整体募集寥寥;AAA城农商发在2.10%-2.35%,未获买盘关注,整体募集寥寥;

1M国股大行发在1.96%,未获买盘关注,整体募集寥寥;AAA城农商发在2.05%-2.10%,个别好名字AAA大城商在2.06%-2.07%位置获得少量募集,整体募集寥寥。

 

 
新春开工忙碌时,祝您好事接二连三!今日各机构交投活跃,市场成交火热。早盘开始后,一季度到期存单成交活跃,此后中长期存单开始陆续成交,其中年内到期的一年国股成交在2.30的位置,明年到期的一年国股成交在2.315的位置。午盘过后,中长期收益率略有下行,短期存单收益率在一定区间内窄幅波动。临近尾盘,明年到期的一年大行成交在2.295的位置,相比上个交易日下行了2bp。
具体来看,月内到期大行成交在1.65~1.75,国股行成交在1.65~1.75,城商行成交在1.60~1.70;6m附近大行成交在2.23~2.255之间,国股行成交在2.24~2.265之间;9m附近大行成交在2.27~2.30,国股行成交在2.27~2.305位置。一年左右大行成交在2.295~2.315,国股行成交在2.30~2.325。
2024/2/19国股大行成交区间
2月到期:2-10d 1.65%-1.75% 
3月到期:11-41d 1.90%-2.02%
4月到期:42-71d 2.12%-2.17%
5月到期:72-102d 2.13%-2.16%
6月到期:103-132d 2.15%-2.18%
7月到期:133-163d 2.21%-2.26%
8月到期:164-194d 2.23%-2.265%
9月到期:195-224d 2.245%-2.25%
10月到期:225-255d 2.27%-2.305%
11月到期:256-285d 2.27%-2.305%
12月到期:286-316d 2.27%-2.30%
明年1月到期:317-347d  2.295%-2.325%
明年2月到期:348-366d  2.295%-2.325%

 

 

 

 

 

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创建时间:2024-02-19
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