债券市场日评(2024/02/20)

 

        公开市场方面,2月20日央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,央行以利率招标方式开展了410亿元逆回购操作,中标利率为1.80%。同时当日3390亿元逆回购到期;单日净回笼2980亿元。
2月LPR报价出炉:1年期LPR为3.45%,上次为3.45%;5年期以上LPR下调25个基点至3.95%。
        

104D 239976 1.65   
126D 220013 1.65 
1.01Y 220004 1.92
1.13Y 200005 2.03  
1.32Y 230013 2.085   
1.76Y 220026 2.12  
1.82Y 230027 2.10-2.1225
2.45Y 160017 2.16 
2.48Y 210011 2.17 
2.48Y 230017 2.185-2.19
2.73Y 230025 2.16-2.185
3.15Y 220007 2.235-2.245
4.15Y 230008 2.32
4.6Y 230021 2.285
4.65Y 230022 2.27-2.2975
4.9Y 240001 2.27 - 2.30
5.6Y 220021 2.38-2.385
6.34Y 230014 2.4125
6.57Y 230019 2.4125-2.4375
6.84Y 230028 2.4025-2.42  
7.74Y 210017 2.45
7.99Y 220003 2.4625 
8.48Y 220017 2.4675-2.47    
8.73Y 220025 2.455-2.46 
9.76Y 230026 2.411-2.4325
22.5Y 160019 2.665  
24.42Y 180017 2.695  
26.07Y 200004 2.69-2.70   
26.57Y 200012 2.6875-2.70
27.14Y 210005 2.69   
27.66Y 210014 2.6825-2.7 
28.15Y 220008 2.675-2.69
29.15Y 230009 2.61-2.6275
29.65Y 230023 2.596-2.618
46.26Y 200007 2.74 
47.08Y 210003 2.7325-2.735
48.4Y 220015 2.735 
 

11D 230201 1.80-1.85 
118D 210207 1.82 
265D 210218 1.96  
325D 200203 1.96 
1.14Y 150210 2.11 -2.14
1.51Y 220207 2.185-2.195 
1.89Y 230202 2.235 -2.245
2.03Y 210203 2.24- 2.245
3.32Y 220208 2.35-2.355 
3.89Y 230203 2.35-2.38
4.26Y 230208 2.346-2.39
4.37Y 180210 2.37-2.395
5.56Y 220209 2.50
5.7Y 090219 2.49
6.05Y 200205 2.51-2.525
7.91Y 220205 2.62
8.17Y 220210 2.615-2.63
8.67Y 220220 2.6175-2.6275
8.17Y 220210 2.615 -2.63
8.41Y 220215 2.6175- 2.63 
8.67Y 220220 2.6175-2.6275
9.04Y 230205 2.615- 2.63 
9.25Y 230210 2.615-2.63
9.56Y 230215 2.62-2.628   
9.88Y 240205 2.5875
11.93Y 160205 2.67
17.72Y 210220 2.6725-2.675
 

        2月20日,国债期货集体收涨,其中:30年期主力合约涨0.24%,10年期主力合约涨0.07%,5年期主力合约涨0.07%,2年期主力合约涨0.04%;

 

 

 

   

       今日短融交投主要集中在AAA 短融产品。

我司部分成交如下:

23无锡建投SCP001(3D,AAA)在2.20%成交,低于中债估值6.44bp;

23江苏核电SCP002(14D,AAA)在2.30%成交,低于中债估值2.01bp;

24苏交通SCP025(47D,AAA)在2.31%成交,高于中债估值3.00bp;

23国盛SCP010(51D,AAA)在2.31%成交,低于中债估值1.63bp;

23申能集SCP003(52D,AAA)在2.33%成交,高于中债估值0.04bp;

23知识城SCP009(70D,AAA)在2.36%成交,低于中债估值2.49bp;

24宁河西SCP001(241D,AAA)在2.42%成交,低于中债估值3.01bp。

总体而言,今日短融成交收益率震荡下行。

 

     本日中票交投情绪较为活跃,市场成交主要集中在1Y内和1Y-3Y的券种,部分活跃成交如下:

1Y以内:

19中油股MTN004 (AAA, 2D),成交在2.3%,高于中债估值16.42bp;

21鄂交投MTN001 (AAA, 31D),成交在2.3%,高于中债估值2.95bp;

21国联MTN003 (AAA, 168D+2Y),成交在2.43%,低于中债估值0.67bp;

21人才安居MTN002 (AAA, 257D(休1)),成交在2.5%,低于中债估值3.41bp;

22深航空MTN001 (AA+, 364D),成交在2.53%,低于中债估值4.85bp。

1-3Y:

23潞安MTN002 (AAA, 1.16Y),成交在2.52%,低于中债估值2.43bp;

22苏交通MTN004 (AAA, 1.48Y),成交在2.47%,低于中债估值3.29bp;

23汇金MTN003 (AAA, 2.26Y(休1)),成交在2.49%,低于中债估值0.96bp;

23晋能装备MTN008 (AAA, 2.78Y+N),成交在2.92%,低于中债估值3.11bp;

24光大水务MTN001 (AAA, 2.88Y+2Y),成交在2.71%,高于中债估值2.22bp;

24盐城国投MTN001 (AA+, 2.94Y),成交在3.14%,低于中债估值4.39bp。

3Y+:

24蜀道投资MTN002 (AAA, 4.95Y),成交在2.81%,低于中债估值2.28bp。

总体而言,今日中期票据市场整体收益率下行。

 

       今日公司债&企业债交投情绪较活跃,市场成交主要集中在3Y内AAA类券种,部分成交如下:

22安租02(AAA,1.91Y(休1))成交在3.13%,偏离估值0.17bp;

19北辰F1(AAA,56D)成交在2.56%,偏离估值-0.78bp;

21常城09(AAA,2.42Y+2Y(休2))成交在2.74%,偏离估值-0.89bp;

21冀交04(AAA,194D(休1))成交在2.53%,偏离估值-1.67bp;

21广金03(AAA,265D)成交在2.44%,偏离估值-0.50bp;

19宁安01(AAA,156D)成交在2.43%,偏离估值-0.35bp;

22浙资01(AAA,1.05Y)成交在2.39%,偏离估值-2.38bp;

21港务02(AAA,208D+2Y)成交在2.45%,偏离估值2.52bp;

21天投可续期01(AAA,21D+N)成交在2.55%,偏离估值-5.11bp;

21深担01(AAA,171D)成交数笔在2.45%,偏离估值3.02bp;

20青城G1(AAA,331D+3Y(休1))成交在2.60%,偏离估值2.15bp;

24电建K1(AAA,9.95Y)成交数笔在2.85%,偏离估值-2.84bp;

21晋建02(AAA,217D)成交数笔在2.54%,偏离估值-4.88bp;

21润租G2(AAA,245D)成交数笔在2.45%,偏离估值-3.17bp。

整体而言,今日公司债&企业债平均成交收益率较前日整体下行。

 

       今日受降息影响,商金债市场情绪较为活跃,市场主要关注1Y-3Y的银行永续和二级债,基金和券商为市场主力交投方。

部分热门成交展示如下:

1Y以内:

27D 2128007 21华夏银行01 2.05 AAA

27D 2128007 21华夏银行01 2.05 AAA

34D+5Y(休1) 1928006 19工商银行二级01 2.26 AAA

34D 2128012 21浦发银行01 2.05 AAA

34D 2128012 21浦发银行01 2.05 AAA

182D 2120071 21上海银行 2.26 AAA

184D+5Y 1920049 19成都银行二级 2.41 AAA

220D+5Y 1920059 19江苏银行二级 2.4 AAA

276D+5Y 1928033 19中国银行二级03 2.4 AAA

1Y-3Y:

1.07Y+N 2028006 20邮储银行永续债 2.51 AAA

1.07Y+N 2028006 20邮储银行永续债 2.51 AAA

1.07Y+N 2028006 20邮储银行永续债 2.505 AAA

1.07Y+N 2028006 20邮储银行永续债 2.505 AAA

1.13Y(休1) 2228022 22兴业银行03 2.34 AAA

1.14Y+N 2021012 20深圳农商永续债 2.58 AAA/AA+

1.19Y 2228028 22中信银行01 2.35 AAA

1.19Y+N 2028014 20中国银行永续债01 2.505 AAA

1.21Y+5Y 2028013 20农业银行二级01 2.46 AAA

1.25Y+5Y 2028018 20交通银行二级 2.46 AAA

1.25Y+5Y 2028018 20交通银行二级 2.46 AAA

1.25Y+5Y 2028018 20交通银行二级 2.46 AAA

1.25Y+5Y 2028018 20交通银行二级 2.44 AAA

1.27Y 2220042 22北部湾银行三农债02 2.54 AAA

1.57Y+5Y 2028034 20浦发银行二级03 2.46 AAA

1.73Y 2220078 22杭州银行债02 2.45 AAA

2.41Y 212380008 23交行债01 2.445 AAA

2.52Y 2320043 23杭州银行02 2.5 AAA

2.68Y 212380022 23华夏银行债04 2.465 AAA

2.76Y 2328025 23工商银行绿色金融债02 2.46 AAA

2.76Y+5Y 2128042 21兴业银行二级02 2.605 AAA

2.82Y+5Y 2128051 21工商银行二级02 2.61 AAA

2.82Y+5Y 2128051 21工商银行二级02 2.61 AAA

2.92Y+5Y 2228004 22工商银行二级01 2.615 AAA

3Y-5Y:

3.5Y+5Y(休1) 092280065 22工行二级资本债03A 2.675 AAA

3.53Y+N 092280083 22建行永续债01 2.73 AAA

3.71Y+5Y(休1) 092280131 22建行二级资本债02A 2.71 AAA

3.72Y+5Y 092280134 22工行二级资本债04A 2.7 AAA

4.69Y+N 242380023 23徽商银行永续债01 2.94 AAA

4.96Y+5Y(休1) 232480003 24恒丰银行二级资本债01 100 AAA

4.96Y+5Y(休1) 232480006 24建行二级资本债01A 2.735 AAA

4.96Y+5Y 232480004 24农行二级资本债01A 2.745 AAA

4.96Y+5Y 232480004 24农行二级资本债01A 2.745 AAA

总体来看,今日商金债整体成交收益率较前日下行。

 

 

 

 

 

 

 

 

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创建时间:2024-02-20
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