货币市场日评(2024/02/20)

 

 
中国央行今日进行410亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。今日逆回购有3390亿元到期。中国2月一年期贷款市场报价利率(LPR) 3.45%,前值 3.45%。五年期贷款市场报价利率(LPR)从4.20%下调至3.95%。

 

今日资金面整体均衡。
早盘,隔夜,质押利率成交价格在加权~r+25附近成交;质押国股存单地方的成交价格在r+20-+30;质押信用的ofr在+30不低于2.0附近。7d,质押利率成交在1.85-1.9附近,质押国股地方成交在1.9附近,质押信用ofr在1.95-2.0附近,14d质押利率成交在2.1附近,质押信用ofr在2.15-2.2附近,其余更长期限报价成交寥寥~
午后直至尾盘,资金面愈加宽松,隔夜,质押各券集中在1.75%-1.85%附近成交;7D期限,质押各券在1.90%-1.95%附近成交;其余各期限成交寥寥~

 

 
境内市场:今日境内资金面整体均衡。o/n成交5.34-5.35;1周成交5.40;2周成交5.50;1个月成交5.65;其他期限询价寥寥,未见成交。
境外市场:今日境外o/n成交5.31-5.35;t/n 成交于5.33;1周报于5.36-5.38;2周报于5.40-5.42,成交于5.44;3周报于5.48;1个月报于5.54;2个月报于5.59;3个月报于5.58-5.60;5个月报于5.50-5.52;6个月报于5.50-5.55;9个月报于5.48-5.50;1年报于5.43-5.48。
其他币种:EUR on报于3.91;1w报于3.94-3.95。CNH on报于5.00;1s有ofr报于3.75。HKD 3s报于4.55;6个月报于4.55;1y报于4.68。JPY 2s报于-0.05;3s报于-0.04;6s到1y bid报于-0.02。GBP on tn 1w 2w 3w 1s 分别报于5.15 5.15 5.20 5.21 5.23 5.24。
 
 

截至下午五点,2月20日一级存单实际发行221支存单,实际发行量为2554.7亿;2月21日将有204支存单发行,计划发行量为3719.2亿。

今日除1Y外,其余各期限均为工作日到期,9M国股大行情绪不错。

1Y(休),国股大行询在2.27%-2.29%,AAA城农商发在2.29%-2.45%,受到期日影响,均未有明显募集,交投清淡。

9M,国股大行发在2.25%-2.26%,情绪火热,买盘陆续进场,纷纷起量募满,获得大量募集,个别非传统股份制在2.28%位置获得买盘关注,募得大量需求;AAA城农商询在2.28%-2.42%,个别好名字城商行在2.28%起量迅速,募得不错需求,其余在2.29%-2.35%获得不错募集,逐渐募满。

6M,国股大行发在2.20%-2.23%,个别在2.22%-2.23%获得部分募集,逐步募满;AAA城农商发在2.25%-2.40%,个别好名字城商行在2.25%收获部分募集,逐渐募满。

3M,国股大行询在2.10%-2.15%,在2.15%获得不错募集,起量募满;AAA城农商发在2.15%-2.35%,个别好名字城商在2.18%收获买盘关注,募得部分需求,逐渐募满。

1M,国股行发在1.92%-2.00%,AAA城农商发在2.04%-2.08%,个别城商行在2.05%收获不错募集,纷纷募满。

 

 
今日各机构交投活跃,市场成交火热。早盘开始后,一季度到期存单成交活跃,中长期存单陆续成交,其中明年到期的一年大行成交在2.29的位置,明年到期的一年国股成交在2.30的位置;除短期限存单外,各期限存单均小幅下行。午盘过后,短期险存单依旧变化不大,中长期及长期限存单收益率继续下行。临近尾盘,明年到期的一年大行成交在2.25的位置,相比上个交易日下行了4.5bp。
具体来看,月内到期大行成交在1.60~1.75,国股行成交在1.65~1.75,城商行成交在1.65~1.75;6m附近大行成交在2.23~2.24之间,国股行成交在2.23~2.25之间;9m附近大行成交在2.24~2.26,国股行成交在2.25~2.28位置。一年左右大行成交在2.26~2.29,国股行成交在2.28~2.30。
2024/2/20国股大行成交区间
2月到期:2-9d 1.60%-1.75% 
3月到期:10-40d 1.90%-2.03%
4月到期:41-70d 2.13%-2.16%
5月到期:71-101d 2.12%-2.16%
6月到期:102-131d 2.13%-2.15%
7月到期:132-162d 2.22%-2.25%
8月到期:163-193d 2.22%-2.25%
9月到期:194-223d 2.22%-2.25%
10月到期:224-254d 2.24%-2.27%
11月到期:255-284d 2.24%-2.27%
12月到期:285-315d 2.25%-2.26%
明年1月到期:316-346d  2.25%-2.30%
明年2月到期:347-366d  2.25%-2.30%
 

 

 

 

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创建时间:2024-02-20
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