货币市场日评(2024/02/21)

 

 
央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2月21日以利率招标方式开展了490亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日3960亿元逆回购到期,因此单日净回笼3470亿元。

 

截至下午五点,
DR001均价1.6940%,较前一交易日上行6.72bps;
DR007均价1.8275%,较前一交易日上行2.15bps;
DR014均价2.0752%,较前一交易日上行8.04bps。
 

今日资金面整体均衡。隔夜质押利率国股地方成交在加权-+30,隔夜质押信用大部分成交在2.0%-2.10%;临近尾盘,隔夜质押利率国股成交在1.80%-1.90%。7d质押利率国股地方多成交在1.95%-2.0%,7d质押信用大概成交在2.0%附近;

14d质押利率国股有成交在2.10%附近,14d质押信用成交在2.15%附近;28d质押信用有ofr在2.25%附近,成交寥寥。其余更长期限成交寥寥。

 

 
境内市场:今日境内资金面整体均衡偏松。o/n成交5.34—5.35;t/n报于5.34—5.35,成交于5.35;一周报于5.40—5.41;2周报于5.50;其他期限询价寥寥,未见成交。
境外市场:今日境外o/n成交于5.30-5.34;t/n报于5.30—5.32;2周报于5.37—5.50;3周成交于5.50;1个月成交于5.55;2个月报于5.59—5.60;3个月报于5.60—5.62;6个月报于5.55;8个月报于5.50—5.55;9个月报于5.50;1年报于5.43-5.50。
其他币种:今日其他币种交投相对平淡。EUR o/n报于3.91;1周报于3.94。CNH o/n ofr报于4.20;一周ofr报于4.00;1个月ofr报于3.65。HKD 2周报于4.30;3周报于4.30。JPY 3个月报于0.00。GBP on tn 1w 2w 3w 1s 分别报于5.15 5.15 5.20 5.21 5.23 5.24。
 
 

截至下午五点,2月21日一级存单实际发行193支存单,实际发行量为3553.7亿。2月22日将有142支存单发行,计划发行量为841.4亿。

今日除3m 6m外,其余各期限均为到期日休。

1y,国股大行询在2.23%附近;AAA城农商发在2.28%-2.40%,受到期日影响,大多均未有明显募集,个别大城商报价发在2.33%,价格较好引得大量买盘关注并快速募满。

9m,国股大行发在2.22%附近;AAA城农商询在2.26%-2.38%,个别城商行在2.26%-2.38%位置获得少量募集。

6m,国股大行发在2.18%-2.22%,部分股份制在提价至2.22%位置后吸引买盘入场收获一定募集量;AAA城农商发在2.25%-2.37%,部分好名字大城商提价至2.25%位置快速起量并募满,情绪较好,其余部分aaa城农商提价至2.26%-2.28%位置获得一定募集量,个别逐渐起量并募满。

3m,国股大行询在2.10%-2.15%,个别国股大行提价至在2.15%后获得买盘关注,迅速起量并募满;AAA城农商发在2.16%-2.30%,个别城商在2.17%-2.28%位置收获买盘关注,并逐渐起量。

1m,国股行发在1.92%-2.00%,AAA城农商发在2.03%-2.10%,整体募集寥寥。

 

 
东风迎新岁,瑞雪兆丰年!今日各机构交投活跃,市场成交火热,各期限存单收益率与上个交易日相比均有所下行。早盘开始后,一季度到期存单成交活跃,此后中长期存单开始陆续成交,其中明年到期的一年国股成交在2.26的位置。午盘过后,各期限存单收益率在一定区间内窄幅波动,临近尾盘,明年到期的一年国股成交在2.245的位置,相比上个交易日下行了1.5bp。
具体来看,月内到期大行成交在1.57~1.60,国股行成交在1.60~1.65,城商行成交在1.55~1.65;6m附近大行成交在2.21~2.22之间,国股行成交在2.22~2.23之间;9m附近大行成交在2.23附近,国股行成交在2.23~2.255位置。一年左右大行成交在2.24~2.25,国股行成交在2.245~2.26。
2024/2/21国股大行成交区间
2月到期:2-8d 1.57%-1.65% 
3月到期:9-39d 1.90%-2.0%
4月到期:40-69d 2.13%-2.16%
5月到期:70-100d 2.13%-2.155%
6月到期:101-130d 2.13%-2.15%
7月到期:131-161d 2.20%-2.235%
8月到期:162-192d 2.21%-2.23%
9月到期:193-222d 2.21%-2.22%
10月到期:223-253d 2.23%-2.25%
11月到期:254-283d 2.23%-2.25%
12月到期:284-314d 2.23%-2.24%
明年1月到期:315-345d  2.235%-2.26%
明年2月到期:346-366d  2.24%-2.26%

 

 

 

 

 

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创建时间:2024-02-21
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