货币市场日评(2024/02/22)

 

 
中国央行今日进行580亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。今日逆回购有2550亿元到期。

 

截至下午五点,
DR001均价1.6310%,较前一交易日下行6.30bps;
DR007均价1.8242%,较前一交易日下行0.33bps;
DR014均价2.0909%,较前一交易日上行1.57bps。

今日资金面早盘整体均衡,尾盘转松。隔夜,质押利率成交价格在加权~r+30附近成交;质押国股存单地方的成交价格在r+25~+30不低2.05;质押信用的ofr在+30不低于2.15附近。7d,质押利率成交在1.9-2.05附近,质押国股地方成交在1.95~2.05附近,质押信用ofr在2.05-2.08附近,

14d质押利率国股成交在2.05~2.15附近,质押信用ofr在2.2附近,其余更长期限报价成交寥寥。

 
 
境内市场:今日境内资金面整体均衡。o/n成交于5.34-5.35;t/n成交于5.34-5.35; 1周报于5.40-5.41,非银报于5.47;另有JPY报于0.20-0.24;其他期限询价寥寥,未见成交。
境外市场:今日境外交投相对活跃。o/n成交于5.31-5.34;t/n报于5.30-5.33;1周报于5.35-5.40,不跨月成交于5.36;2周报于5.43-5.47;3周报于5.48;1个月报于5.52-5.57,成交于5.52&5.53,另有自贸区报于5.70;2个月成交于5.59,另有自贸区报于5.70;3个月成交于5.60&5.61,另有自贸区报于5.70;4个月报于5.56;5个月报于5.52-5.55;6个月报于5.54-5.61,成交于5.61,另有ofr于5.65;8个月报于5.55;9个月报于5.50;其他期限未见询价或成交。
其他币种:今日其他币种交投相对活跃。EUR o/n报于3.91-3.95, 1周报于3.94;6个月报于4.09;HKD o/n成交于3.80-3.90, 2周报于4.30, 3个月报于4.60-4.62, 6个月报于4.60, 1年报于4.68;CNH o/n报于1.50-2.80于区间内成交, 另有ofr1周于3.00, 1个月于3.35;GBP o/n t/n 报于5.15, 1周报于5.20, 2周报于5.21, 3周报于5.23, 1个月报于5.24;JPY 1个月报于-0.03至par, 2个月报于-0.02, 3个月报于-0.03至par, 1年报于par, 另有ofr1年于0.25。
 
 

截至下午五点,2月22日一级存单实际发行147支存单,实际发行量为1179.1亿。2月23日将有151支存单发行,计划发行量为2584.1亿。

今日除3m外,其余各期限均为工作日到期。

1y,国股大行发在2.23-2.26%,部分国股大行报价提价至2.25%-2.26%,获得大量买盘关注,迅速起量并募满;AAA城农商发在2.29%-2.45%,个别大城商报价发在2.33%,价格较好引得大量买盘关注并获得一定募集量。

9m,国股大行发在2.22%附近,个别国股行提价至2.26%获得一定募集;AAA城农商发在2.25%-2.42%,个别城商行在2.30%-2.41%位置获得少量募集。

6m,国股大行发在2.20%-2.23%,个别股份制在提价至2.23%位置后吸引买盘入场收获一定募集量;AAA城农商发在2.26%-2.40%,整体募集情绪较好,获得一定募集量。

3m,国股大行发在2.10%,未获买盘关注,整体募集寥寥。AAA城农商发在2.20%-2.27%,未获买盘关注,整体募集寥寥。

1m,个别国股行发在1.98%位置,获得一定买盘关注;AAA城农商发在2.03%-2.10%,获得一定募集量。

 

 
今日各机构交投活跃,市场成交火热,由于一级存单一年期提价的缘故,带动二级存单一年期的也在不断上行。其中短期存单收益率与上个交易日相比略有上行,中期存单收益率与昨日相比无太大变化。早盘开始后,一季度到期存单成交活跃,此后中长期存单开始陆续成交,其中明年到期的一年国股成交在2.25的位置,年内到期的一年大行成交在2.23的位置。午盘过后,各期限存单收益率在一定区间内窄幅波动,临近尾盘,明年到期的一年国股成交在2.255的位置,相比上个交易日上行了1bp。
具体来看,月内到期大行成交在1.60,国股行成交在1.60~1.65,城商行成交在1.65~1.70;6m附近大行成交在2.21~2.225之间,国股行成交在2.22~2.23之间;9m附近大行成交在2.22~2.24附近,国股行成交在2.23~2.25位置。一年左右大行成交在2.23~2.2475,国股行成交在2.24~2.26。
2024/2/22国股大行成交区间
2月到期:2-7d 1.60%-1.65% 
3月到期:8-38d 1.97%-2.05%
4月到期:39-68d 2.14%-2.175%
5月到期:69-99d 2.14%-2.18%
6月到期:100-129d 2.13%-2.16%
7月到期:130-160d 2.21%-2.24%
8月到期:161-191d 2.21%-2.23%
9月到期:192-221d 2.21%-2.225%
10月到期:222-252d 2.23%-2.245%
11月到期:253-282d 2.23%-2.25%
12月到期:283-313d 2.23%-2.24%
明年1月到期:314-344d  2.23%-2.26%
明年2月到期:345-366d  2.23%-2.26%

 

 

 

 

 

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