债券市场日评(2024/02/26)

 

        央行今日进行3290亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。今日逆回购有1370亿元到期。
        

242D 230024 1.74-1.745        
1.58Y 230020 2.055-2.07  
1.8Y 230027 2.0475  
2.22Y 230011 2.11      
2.47Y 230017 2.1275-2.145      
2.72Y 230025 2.11      
2.9Y 220002 2.14   
4.13Y 230008 2.26    
4.38Y 230015 2.2425-2.245      
4.58Y 230021 2.25-2.255   
4.63Y 230022 2.232-2.245   
4.89Y 240001 2.2225-2.24
5.58Y 220021 2.345      
5.8Y 220027 2.355     
6.23Y 200006 2.38    
6.33Y 230014 2.385     
6.55Y 230019 2.385-2.40   
6.83Y 230028 2.3675-2.3825   
7.73Y 210017 2.415       
7.98Y 220003 2.42       
8.22Y 220010 2.44     
8.47Y 220017 2.43-2.435
8.51Y 220019 2.425    
9.24Y 230012 2.41-2.43 
9.49Y 230018 2.405-2.435     
9.75Y 230026 2.3725-2.4025   
10Y 240004 2.36F0.06-2.37F0.06     
24.65Y 180024 2.64    
26.05Y 200004 2.655-2.67   
26.55Y 200012 2.655-2.665   
27.13Y 210005 2.655-2.66   
27.64Y 210014 2.6325-2.66   
28.13Y 220008 2.62-2.65  
28.66Y 220024 2.63-2.655   
29.13Y 230009 2.558-2.599 
29.63Y 230023 2.5325-2.579 
47.07Y 210003 2.70     
48.38Y 220015 2.69      
49.08Y 230007 2.675 
 

7D 210213 1.70    
177D 170208 1.80    
319D 200203 1.85        
1.1Y 180206 2.05       
1.22Y 220217 2.23        
3.3Y 220208 2.275-2.29
4.24Y 230208 2. 2955-2.3075
4.99Y 240203 2.305-2.31        
4.36Y 180210 2.33-2.335
4.87Y 190205 2.36   
8.15Y 220210 2.575-2.605
8.39Y 220215 2.5625-2.605
8.66Y 220220 2.5875-2.60   
9.02Y 230205 2.56-2.60   
9.23Y 230210 2.551-2.5925    
9.54Y 230215 2.5625-2.595    
9.87Y 240205 2.52-2.545
 

2月26日,30年国债期货主力合约收涨0.56%,收盘价创历史新高。截至收盘,30年期国债期货(TL2406)报收106.330元,上涨0.590元,涨幅0.56%;10年期国债期货(T2406)报收103.880元,上涨0.075元,涨幅0.07%;5年期国债期货(TF2406)报收103.095元,上涨0.030元,涨幅0.03%;2年期国债期货(TS2406)报收101.564元,上涨0.002元,涨幅0.00%。

 

 

  

   

       今日短融交投主要集中在AAA 短融产品。

我司部分成交如下:

23苏交通SCP024(10D,AAA)在2.18%成交,低于中债估值0.88;

23沪电力SCP025(11D,AAA)在2.18%成交,低于中债估值3bp;

23上海医药SCP004(11D,AAA)在2.25%成交,低于中债估值1bp;

23鲁钢铁SCP008(15D,AAA)在2.30%成交,低于中债估值1.4p;

23国信证券CP028(18D,AAA)在2.10%成交,低于中债估值0.71bp;

24中化股SCP001(25D,AAA)在2.18%成交,低于中债估值3.71bp;

23苏交通SCP025(41D,AAA)在2.26%成交,高于中债估值1.63bp;

23浦发集团SCP004(53D,AAA)在2.24%成交,低于中债估值1.12bp。

总体而言,今日短融成交收益率震荡下行。

 

     本日中票交投情绪较为活跃,市场成交主要集中在1Y内和1Y-3Y的券种,部分活跃成交如下:

1Y以内:

19渝江北嘴MTN001 (AA+, 46D),成交在2.4%,低于中债估值6.33bp;

21中粮MTN002 (AAA, 183D),成交在2.27%,低于中债估值0.71bp;

21国电MTN004 (AAA, 189D),成交在2.27%,低于中债估值0.86bp;

22湘高速MTN008 (AAA, 193D+2Y(休1)),成交在2.38%,低于中债估值1.04bp;

1-3Y:

23晋能装备MTN003 (AAA, 1.07Y(休1)),成交在2.46%,低于中债估值0.05bp;

22中电国际MTN002 (AAA, 1.31Y),成交在2.4%,低于中债估值0.71bp;

23鲁钢铁MTN002 (AAA, 1.38Y+2Y+1Y),成交在2.55%,低于中债估值1.08bp;

23晋能装备MTN005 (AAA, 1.64Y+N(休1)),成交在2.72%,低于中债估值0.24bp;

22国发MTN001 (AA+, 1.65Y),成交在2.6%,低于中债估值2.71bp;

3Y以上:

24无锡建投MTN001 (AAA, 4.86Y),成交在2.75%,低于中债估值2.35bp;

24扬城建MTN001 (AAA, 4.9Y),成交在2.77%,低于中债估值1.08bp;

整体而言,今日中票成交收益率有所下行。

 

       今日公司债&企业债市场交投情绪尚可,市场成交主要集中在3Y内AAA类券种,部分成交如下:

19陕投债01(AAA,184D)成交在2.37%,偏离估值-3.27bp;

河钢YK02(AAA,2.49Y+N)成交在2.90%,偏离估值-5.40bp;

河钢YK06(AAA,2.74Y+N)成交在2.95%,偏离估值-1.87bp;

23临城G1(AAA,2.01Y(休2))成交在2.63%,偏离估值0.52bp;

23疏浚K1(AAA,2.45Y(休2))成交在2.53%,偏离估值-2.69bp;

23粤科02(AAA,2.36Y+2Y)成交在2.68%,偏离估值-2.56bp;

23皖交05(AAA,2.58Y(休2/3))成交在2.51%,偏离估值-1.23bp;

21济轨绿债(AAA,2.93Y+3Y)成交在2.71%,偏离估值-2.78bp;

24拱国01(AAA,2.94Y+2Y)成交在2.84%,偏离估值-2.11bp;

22隧道01(AAA,1.2Y(休1))成交在2.43%,偏离估值2.50bp;

21扬州01(AAA,64D)成交在2.35%,偏离估值2.90bp;

23鲁金03(AAA,2.45Y+2Y)成交在2.70%,偏离估值-2.85bp;

22中豫02(AAA,1.13Y)成交在2.45%,偏离估值-5.03bp;

20华发04(AAA,1.71Y)成交在3.00%,偏离估值-5.20bp。

整体而言,今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个交易日持续下行。

 

       今日商金债市场情绪较为活跃,市场主要关注1Y-3Y的银行永续和二级债,基金和券商为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:

1Y内:

21光大银行小微债 (AAA, 27D(休1)),成交在2.14%,高于估值4.04bp;

21江苏银行双创债 (AAA, 46D),成交在2.16%,与估值持平

19工商银行永续债 (AAA, 155D+N),成交在2.36%,高于估值1bp;

19江苏银行二级 (AAA, 214D+5Y),成交在2.35%,低于估值0.5bp;

19东莞银行二级 (AAA/AA+, 276D+5Y),成交在2.37%,低于估值1.45bp;

19龙江银行二级02 (AA+/AA, 283D+5Y),成交在3.5%,低于估值41.44bp。

1Y-3Y:

20平安银行永续债01 (AAA, 1Y+N),成交在2.44%,低于估值0.01bp;

22兴业银行02 (AAA, 1.05Y),成交在2.27%,高于估值0.71bp;

20交通银行二级 (AAA, 1.23Y+5Y),成交在2.34%,低于估值1.79bp;

20民生银行二级 (AAA, 1.34Y+5Y(休2)),成交在2.54%,低于估值2.83bp;

20招商银行永续债01 (AAA, 1.37Y+N),成交在2.42%,高于估值0.16bp;

20光大银行永续债 (AAA, 1.57Y+N),成交在2.43%,低于估值0.39bp;

20广发银行二级01 (AAA, 1.69Y+5Y(休1)),成交在2.4%,与估值持平

21中国银行二级01 (AAA, 2.06Y+5Y),成交在2.42%,高于估值0.78bp;

21邮储银行永续债01 (AAA, 2.07Y+N),成交在2.46%,高于估值1.02bp;

23华夏银行绿债01 (AAA, 2.09Y),成交在2.35%,低于估值2.08bp;

23交行绿债01 (AAA, 2.17Y),成交在2.36%,高于估值0.31bp;

21中国银行永续债01 (AAA, 2.23Y+N),成交在2.47%,高于估值1.08bp;

21建设银行二级01 (AAA, 2.45Y+5Y(休1)),成交在2.46%,低于估值0.23bp;

21兴业银行二级01 (AAA, 2.66Y+5Y(休2)),成交在2.52%,高于估值0.99bp;

21中国银行二级03 (AAA, 2.72Y+5Y(休1)),成交在2.5%,高于估值0.42bp;

21工商银行二级02 (AAA, 2.8Y+5Y),成交在2.5%,高于估值0.01bp。

3Y-5Y:

22建设银行二级01 (AAA, 3.31Y+5Y),成交在2.55%,低于估值0.09bp;

22工行二级资本债04A (AAA, 3.7Y+5Y),成交在2.59%,高于估值0.13bp;

23中行二级资本债01A (AAA, 4.07Y+5Y),成交在2.62%,高于估值0.2bp;

23宁波银行永续债01 (AAA, 4.37Y+N),成交在2.77%,低于估值0.44bp;

23成都银行二级资本债01 (AAA, 4.49Y+5Y),成交在2.84%,与估值持平

23建行二级资本债03A (AAA, 4.72Y+5Y),成交在2.66%,高于估值0.24bp;

24中行二级资本债01A (AAA, 4.93Y+5Y),成交在2.67%,高于估值0.57bp;

24中行二级资本债01A (AAA, 4.93Y+5Y),成交在2.66%,低于估值0.93bp。

总体来看,今日商金债整体成交收益率较前日上行。

 

 

 

 

 

 

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创建时间:2024-02-26
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