货币市场日评(2024/02/26)

 

 
人民银行2月26日公告称,为维护月末流动性平稳,2024年2月26日人民银行以利率招标方式开展了3290亿元逆回购操作,中标利率为1.8%。由于当日有1370亿元逆回购到期,公开市场实现净投放1920亿元。

 

截至下午五点,
DR001均价1.9022%,较前一交易日上行3.67bps;
DR007均价2.1542%,较前一交易日上行2.95bps;
DR014均价2.1634%,较前一交易日上行0.03bps;
 

早盘资金整体偏紧,隔夜押利率集中成交在+10-+30附近,隔夜押国股地方集中成交在+20-+35附近,隔夜质押其余各券Ofr在+25附近;7d质押利率在2.15%-2.2%附近成交,7d质押其余各券ofr在2.15%-2.27%;14D质押各券Ofr在2.15%-2.2%附近;其余期限报价寥寥~。午后直至尾盘,资金偏紧,隔夜质押利率ofr在1.95%-2.05%附近,隔夜质押其余各券Ofr在 2.0%-2.10%;7D质押各券Ofr在2.1%-2.25%附近;14D质押各券Ofr在2.18%-2.2%附近;其余各期限报价寥寥。

 
 
境内市场:今日境内资金面整体均衡。o/n成交于5.34-5.35;t/n报于5.34-5.35; 跨月需求旺盛,1周报于5.42-5.43,于5.43位置有成交,非银报于5.50;1个月报于5.55-5.62;9个月-1年亦有询价,未见成交。另有JPY 1y 兴趣报于0.23-0.24。
境外市场:今日境外交投相对活跃。o/n成交于5.31-5.35;t/n报于5.32-5.33;1周报于5.38-5.40;2周报于5.45-5.48;1个月报于5.54-5.55,成交于5.55;2个月报于5.59-5.65,另有自贸区报于5.60-5.70;3个月报于5.55-5.62;5个月报于5.52-5.53;6个月报于5.59-5.60;9个月报于5.50;1年报于5.54-5.60。
其他币种:EUR o/n报于3.91-3.95, 1周报于3.94-3.98。HKD o/n报于3.50-3.90, 2周报于4.15-4.20,3周报于4.30,3个月报于4.60-4.62, 6个月报于4.65。CNH o/n报于2.20-3.00, 有ofr1周于3.00,3个月于2.80-3.00;6个月报于2.80。GBP o/n t/n 报于5.15, 1周报于5.20, 2周报于5.21, 3周报于5.23, 1个月报于5.24。JPY 1个月报于par,1年报于par-0.25。
 
 

截至下午五点,2月26日一级存单实际发行147支存单,实际发行量为1839亿;2月27日将有133支存单发行,计划发行量为813.5亿。

今日各期限均为工作日到期。

1Y国股大行发行在2.23%-2.26%区间,部分国股大行在2.25%-2.26%区间获得买盘关注,快速起量,整体交投情绪较好;AAA城农商发在2.27%-2.45%左右,个别AAA城农商在2.34%位置获得买盘关注,快速起量,整体交投情绪较好;

9M国股大行发行在2.20%-2.22%区间,个别国股大行在2.23%位置获得买盘关注,获得一定募集,整体交投情绪一般;AAA城农商发在2.25%-2.40%左右,部分AAA城农商在2.30%-2.31%位置获得买盘关注,快速起量,整体交投情绪较好;

6M国股大行发行在2.18%-2.21%区间,部分国股大行在2.21%位置获得买盘关注,快速起量,整体交投情绪较好;AAA城农商报于2.24%-2.37%左右,募集寥寥;

3M国股大行发行在2.05%位置,募集寥寥;AAA城农商报于2.10%-2.35%区间,部分AAA城农商在提价至2.28%位置获得满盘关注,快速起量,整体交投情绪较好;

1M国股大行首发在1.95%位置,未获买盘关注;AAA城农商报于2.00%-2.08%区间,个别AAA城农商提价至2.00%-2.05%区间获得买盘关注,获得一定募集量,整体交投情绪一般。

 

 

今日交投情况与上一交易日相差无几,各期限存单收益率与上一交易日相比均有小幅上行。早盘开始后,一季度到期存单成交活跃,此后各期限存单开始陆续成交,其中年内到期的一年大行成交在2.23的位置,明年到期的一年大行成交在2.235的位置,各期限存单收益率有小幅上行。午盘过后,各期限存单收益率依旧在一定区间震荡上行;临近尾盘,明年到期的国股成交在2.265的位置。

    具体来看,月内到期大行成交在1.75~1.80,国股行成交在1.70~2.00,城商行成交在1.80;6m附近大行成交在2.21~2.23之间,国股行成交在2.22~2.23之间;9m附近大行成交在2.23~2.24附近,国股行成交在2.24~2.25位置。一年左右大行成交在2.235~2.26,国股行成交在2.26~2.265。
2024/2/26 国股大行成交区间
2月到期:2-3d 1.70%-2.0%
3月到期:4-34d 1.96%-2.01%
4月到期:35-64d 2.15%-2.18%
5月到期:65-95d 2.145%-2.18%
6月到期:96-125d 2.15%-2.17%
7月到期:126-156d 2.21%-2.235%
8月到期:157-187d 2.21%-2.23%
9月到期:188-217d 2.215%-2.23%
10月到期:218-248d 2.24%-2.25%
11月到期:249-278d 2.22%-2.25%
12月到期:279-309d 2.23%-2.24%
明年1月到期:310d-340d 2.235%-2.265%
明年2月到期:341d-366d2.25%-2.265%

 
 
 
 

 

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创建时间:2024-02-26
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