中国人民银行发布公告，为维护银行体系流动性合理充裕，2024年4月17日人民银行以利率招标方式开展了20亿元、7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。今日有1700亿元1年期中期借贷便利(MLF)和20亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼1700亿元。
6.19Y 230014 2.2375-2.245
6.41Y 230019 2.2475-2.255
6.94Y 240006 2.2375-2.245
8.58Y 220025 2.325-2.3275
9.86Y 240004 2.2575-2.272
16.33Y 100026 2.3975-2.40
25.26Y 190010 2.595-2.5975
25.91Y 200004 2.5925-2.5975
26.41Y 200012 2.5925-2.6015
27.99Y 220008 2.5725-2.5825
28.52Y 220024 2.5725-2.5825
28.99Y 230009 2.5075-2.5235
4.1Y 230208 2.1575-2.1675
4.85Y 240203 2.175-2.1825
8.25Y 220215 2.3975-2.405
8.52Y 220220 2.405-2.4125
8.88Y 230205 2.3925-2.414
9.1Y 230210 2.3885-2.4075
9.73Y 240205 2.3322-2.365
国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.18%，10年期主力合约涨0.02%，5年期及2年期主力合约基本持平。
银行间主要利率债收益率窄幅波动。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券240004收益率下行0.05bp报2.2675%，30年期国债活跃券230023收益率下行0.35bp报2.4575%；10年期国开活跃券240205收益率于下行1.8bp报2.35%。
今日市场短融交投情绪活跃，成交主要集中在AAA和AA+的短融产品。
23金隅SCP005（30D，AAA）在2.05%成交，低于中债估值2.00bp；
24国家能源SCP001（40D，AAA）在2.00%成交，高于中债估值3.00bp；
24苏交通SCP006（86D，AAA）在2.05%成交，低于中债估值0.17bp；
24厦国贸SCP007（127D，AAA）在2.13%成交，低于中债估值2.34bp；
23华创证券CP006（132D，AA+）在2.16%成交，高于中债估值0.83bp；
24越秀资本SCP001（184D，AAA）在2.12%成交，低于中债估值4.77bp；
总体而言，今日短融成交收益率较上个交易日有所回落。
本日中票交投情绪较为活跃,市场成交主要集中在 1Y以内以及1-3Y左右的券种，部分活跃成交如下:
21首钢MTN001 (AAA, 6D)，成交在2.05%，低于中债估值1.23bp;
21株洲城建MTN001 (AA+, 59D+2Y)，成交在2.06%，低于中债估值0.85bp;
21邮政MTN005 (AAA, 160D)，成交在2.04%，低于中债估值2.22bp;
22衡阳水投MTN001 (AA/AA+, 355D)，成交在2.35%，低于中债估值21.52bp;
23怀化城投MTN002 (AA, 1.33Y+1Y)，成交在2.4%，低于中债估值1.31bp;
23大足发展MTN003 (AA+, 1.53Y+1Y)，成交在2.65%，低于中债估值7.86bp;
23驻马店投MTN004 (AA+, 2.67Y+2Y)，成交在2.8%，低于中债估值2.45bp;
24云铁投MTN002 (AA+, 2.93Y)，成交在3.25%，低于中债估值0.58bp;
23汇金MTN006B (AAA, 4.53Y)，成交在2.42%，低于中债估值1.13bp;
24铁道MTN001 (AAA, 4.89Y)，成交在2.35%，低于中债估值0.82bp;
24青岛国信MTN005 (AAA, 4.99Y)，成交在2.71%，低于中债估值4.7bp;
今日公司债&企业债交投情绪较为活跃，市场成交主要集中在2Y内AAA类券种，部分成交如下：
21苏交02（AAA，80D(休2)）成交在2.16%，偏离估值1.11bp；
21中航G1（AAA，111D）成交在2.07%，偏离估值-3.91bp；
23滨海01（AAA，147D+1Y）成交在2.33%，偏离估值-10.21bp；
19筑城01（AAA，203D）成交在2.85%，偏离估值2.46bp；
22翔业01（AAA，276D(休2)）成交在2.16%，偏离估值-1.67bp；
22翔业01（AAA，276D(休2)）成交在2.16%，偏离估值-1.67bp；
20华发02（AAA，313D）成交在2.53%，偏离估值-0.87bp；
23国证F2（AAA，334D）成交在2.17%，偏离估值-4.9bp；
22华福G1（AAA，335D）成交在2.16%，偏离估值-1.85bp；
22华福G1（AAA，335D）成交在2.16%，偏离估值-1.85bp；
22安信03（AAA，345D）成交在2.18%，偏离估值-4.4bp；
22铁建Y1（AAA，1.02Y+N）成交在2.29%，偏离估值0.08bp；
20中铁01（AAA，1.41Y）成交在2.62%，偏离估值0.12bp；
21赣交02（AAA，2.01Y(休1)）成交在2.32%，偏离估值1.31bp；
陕煤KY07（AAA，5Y+N）成交在100净价；
23渝富04（AAA，14.68Y）成交在3.05%，偏离估值-0.5bp。
整体而言，今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个交易日有所下行。
今日商金债市场情绪较为活跃，市场主要关注1Y-3Y的银行永续和二级债，基金和券商为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
19工商银行二级03 (AAA, 9D+5Y)，成交在1.96%，低于估值0.34bp;
21汉口银行小微债02 (AA+, 81D(休1))，成交在2.15%，低于估值0.36bp;
21浦发银行02 (AAA, 233D)，成交在2.03%，低于估值2.84bp;
22浦发银行01 (AAA, 283D(休2))，成交在2.12%，低于估值1.29bp。
20农业银行二级01 (AAA, 1.05Y+5Y)，成交在2.16%，低于估值2.03bp;
20农业银行永续债01 (AAA, 1.07Y+N)，成交在2.18%，低于估值1.89bp;
20农业银行永续债01 (AAA, 1.07Y+N)，成交在2.19%，低于估值0.89bp;
20招商银行永续债01 (AAA, 1.23Y+N)，成交在2.21%，低于估值2.04bp;
22上海银行 (AAA, 1.54Y(休2))，成交在2.16%，低于估值0.1bp;
20恒丰银行永续债 (AAA, 1.61Y+N)，成交在2.52%，低于估值3.66bp;
21渤海银行二级 (AAA, 1.76Y+5Y(休1))，成交在2.5%，低于估值1.74bp;
23兴业银行绿债01 (AAA, 2.02Y(休1))，成交在2.17%，低于估值1.08bp;
23华夏银行债02 (AAA, 2.12Y(休2))，成交在2.18%，低于估值1bp;
21工商银行永续债01 (AAA, 2.14Y+N)，成交在2.29%，低于估值1.92bp;
23上饶银行绿色债01 (AA+, 2.16Y)，成交在2.37%，低于估值1.28bp;
23顺德农商小微债02 (AAA, 2.25Y)，成交在2.26%，高于估值0.49bp;
21建设银行二级01 (AAA, 2.32Y+5Y(休1))，成交在2.27%，低于估值1.51bp;
21邮储银行二级01 (AAA, 2.35Y+5Y(休2))，成交在2.28%，低于估值1.3bp;
21邮储银行二级01 (AAA, 2.35Y+5Y(休2))，成交在2.27%，低于估值1.8bp;
21兴业银行二级01 (AAA, 2.52Y+5Y(休2))，成交在2.34%，低于估值0.04bp;
21建设银行二级03 (AAA, 2.56Y+5Y(休1))，成交在2.29%，低于估值1.65bp;
21兴业银行二级02 (AAA, 2.61Y+5Y)，成交在2.33%，低于估值1.76bp;
24平安银行三农债01 (AAA, 2.81Y(休5))，成交在2.27%，低于估值0.39bp;
24贵阳银行绿色债01 (AAA, 2.9Y(休2))，成交在2.39%，高于估值0.52bp;
24浙商银行小微债01 (AAA, 2.92Y)，成交在2.3%，低于估值1.71bp;
24华夏银行债01 (AAA, 2.92Y)，成交在2.26%，低于估值2.71bp;
24浦发银行债02 (AAA, 2.95Y(休1))，成交在2.28%，低于估值1.5bp;
24浦发银行债02 (AAA, 2.95Y(休1))，成交在2.27%，低于估值2bp;
22工商银行二级03 (AAA, 2.99Y+5Y)，成交在2.33%，低于估值1.5bp;
22工商银行二级03 (AAA, 2.99Y+5Y)，成交在2.33%，低于估值2bp。
22工行二级资本债03A (AAA, 3.35Y+5Y(休1))，成交在2.35%，低于估值2.23bp;
22国开行二级资本债01A (0, 3.55Y+5Y)，成交在2.31%，低于估值1bp;
22国开行二级资本债01A (0, 3.55Y+5Y)，成交在2.31%，低于估值0.5bp;
23农行二级资本债01A (AAA, 3.93Y+5Y)，成交在2.39%，低于估值2.52bp;
23工行二级资本债02A (AAA, 4.37Y+5Y)，成交在2.42%，低于估值1.91bp;
24恒丰银行二级资本债01 (AAA, 4.81Y+5Y(休1))，成交在2.78%，高于估值0.97bp;
24农行二级资本债01A (AAA, 4.81Y+5Y)，成交在2.44%，低于估值2.67bp;
24建行债01B (AAA, 4.87Y)，成交在2.34%，低于估值0.84bp;
24建行债01B (AAA, 4.87Y)，成交在2.33%，低于估值1.34bp;
24浙商银行小微债02 (AAA, 4.92Y)，成交在2.38%，低于估值2.42bp;
24中行二级资本债02A (AAA, 4.98Y+5Y(休2))，成交在2.46%，低于估值2.25bp。
