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市场动态

货币市场日评(2024/05/13)

 

 
中国央行今日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期,当日实现零投放零回笼。
 
截至下午五点,DR001均价1.7787%,较前一交易日上行5.19bps;DR007均价1.8485%,较前一交易日下行0.35bps;DR014均价1.8838%,较前一交易日下行0.68bps;
 今日资金面整体宽松。早盘隔夜质押利率国股地方多成交在1.85%,信用多成交在1.88%附近;7d质押各券多成交在1.85%-1.88%;14d质押各券多成交在1.9%-1.92%;1m质押各券ofr在1.97%附近,成交较少。午盘过后资金持续宽松,存款类机构融出较多,尾盘应急不难。其余更长期限成交寥寥。
 
 
境内市场:今日境内市场流动性依旧宽松。o/n成交于5.38-5.39;1周offer位于5.42;2周offer位于5.47-5.78;3周成交于5.55;1个月offer位于5.59;3个月报于5.65-5.70。其他期限未见询价或成交。
 境外市场:今日境外市场整体交投较为活跃。o/n成交于5.33-5.35;1周成交于5.40;2周成交于5.43;1个月成交于5.53;2个月报于5.55;3个月offer位于5.70;4个月报于5.63;5个月报于5.65-5.68;6个月bid报于5.60-5.65,offer位于5.68-5.70;9个月报于5.55;1年成交于5.62。
其他币种:EUR 1w 2w报于3.94;1s offer报于4.15;3s报于4.05;长5s报于4.09。CNH o/n报于1.50-1.80;1w 报于2.20;1s报于2.65。HKD o/n报于3.60;1个月报于4.10;6s报于4.70,ofr位于4.75。
 
截至下午五点,5月13日一级存单实际发行50支存单,实际发行量为381.7亿;5月14日一级存单计划发行189支存单,计划发行量为3412.6亿。今日除1M、9M外均为工作日到期,募集情绪火爆。
1Y国股大行发在2.07%-2.15%,部分大行股份制提价至2.08%后,收获一定募集量并部分募满;3A城农商发于2.10%-2.28%,部分好名字于2.13%-2.17%收获一定募集并部分募满。
9M(休2)国股大行多发在2.05%-2.12%,3A城农商多发于2.10%-2.22%,受到期日影响募集量不显著。
6M国股大行多发在1.96%-2.04%,部分大行股份制提价至1.98%位置后快速起量并募满,部分非传统股份制于2.04%位置同样募满;3A城农商发于2.00%-2.10%,多数好名字城农商于2.01%-2.03%位置收获大量募集并部分募满。今日6M募集情绪十分火爆。
3M国股大行多发于1.90%-1.97%,部分股份制提价至1.93%快速起量募满;AAA发在1.96%-2.02%,部分好名字于1.96%位置募满。
1M(休2)国股大行公开发于1.75%;AAA城农商发于1.83%-1.90%,个别好名字大城商在1.88%位置收获不错募集。
 
 
今日市场交投火热,中长期存单收益率相较上一交易日有所下行。早盘开始后,月内到期存单成交活跃,接着中长期存单开始成交,其中一年大行成交在2.09的位置,一年国股成交在2.10的位置;此后中长期存单收益率整体开始震荡下行,临近午盘一年大行成交在2.07的位置,一年国股成交在2.08的位置。午盘过后,中长期限存单收益率在一定区间内窄幅波动,临近尾盘,一年期大行成交在2.075的位置,一年期国股成交在2.085的位置。
   具体来看,月内大行成交在1.75~1.80之间,国股行成交在1.70~1.80附近,城商行成交在1.75~1.80附近;6m附近大行成交在1.97~1.99之间,国股行成交在1.98~2.0附近;9m附近大行成交在2.06~2.07附近,国股行成交在2.07~2.09之间;一年左右大行成交在2.07~2.09,国股行成交在2.08~2.10。
2024/5/13国股大行成交区间
5月到期:2-18d         1.75%-1.80%
6月到期:19-48d    1.80%-1.83%
7月到期:49-79d       1.90%-1.92%
8月到期    80-110d       1.90%-1.93%
9月到期:111-140d       1.91%-1.92%
10月到期:141-171d    1.97%-1.995%
11月到期:172-201d    1.97%- 2.00%
12月到期:202-232d       1.96%-1.995%
明年1月到期:233d-263d      2.06%-2.07%
明年2月到期:264d-291d        2.07%-2.09%
明年3月到期:292d-322d        2.065%-2.085%
明年4月到期:323d-352d         2.075%-2.10%
明年5月到期:353d-365d       2.07%-2.10%

 

 

 

创建时间:2024-05-13
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