中国央行今日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。今日有20亿元逆回购到期。亦进行1250亿元一年期MLF,利率持平2.5%。今日有1250亿元1年期MLF到期。
DR001均价1.7100%,较前一交易日下行5.10bps;
DR007均价1.8087%,较前一交易日下行3.15bps;
DR014均价1.8425%,较前一交易日下行0.88bps;
早盘资金面整体呈宽松态势,各类机构融出较多。隔夜押利率国股成交在1.75-1.80%附近,押信用1.8%附近成交;7D押利率国股成交在1.80-1.82%,押信用报价在1.81-1.82%,其他期限需求较少,融出寥寥。午后资金面持续宽松,隔夜各质押券成交在1.75%-1.78%附近;7d各质押券成交在1.78%-1.81%左右;其余更长期限成交寥寥~临近尾盘,存款类机构融出较多,市场应急不难。
境内市场:今日境内市场流动性偏紧。o/n成交于5.40-5.41;t/n报于5.38-5.41;s/n报于5.40;1周报于5.42-5.43;2周报于5.43;3周报于5.53。
境外市场:今日境外市场整体交投较为清淡,因多地假期。o/n成交于5.33-5.35;1周成交于5.42;3周报于5.45;1个月ofr位于5.55;2个月报于5.66;3个月ofr,bid均位于5.70;5个月报于5.66;6个月报于5.60-5.65;9个月报于5.60;1年报于5.60。
其他币种:今日其他币种交投相对平淡。CNH 6个月报于3.00;9个月报于2.96;1年报于2.99。HKD 6个月报于4.68;9个月报于4.83;1年报于4.89。EUR 3个月报于4.05;6个月报于3.89;9个月报于3.80;1年报于3.79。GBP 6个月报于5.35;9个月报于5.31;1年报于5.31。
截至下午五点,5月15日一级存单实际发行115支存单,实际发行量为1253.1亿;5月16日一级存单计划发行102支存单,计划发行量为1235.4亿。
今日仅1M、9M为工作日到期,部分情绪较好,其余各期限均募集寥寥。
1M国股大行发在1.75%-1.80%区间,个别大行在提价至1.80%位置起量并募满;AAA城农商发在1.83%-1.86%,AAA优质城商在1.83%附近获得大量买盘关注,迅速起量并募满,其余在1.84%-1.86%附近获得一些募集,部分募满,整体情绪较好。
3M国股大行多发在1.88%,未获买盘关注;AAA城农商发在1.90%-2.00%,募集寥寥;
6M国股大行发在1.95%-1.97%,AAA城农商发在1.96%-2.10%,均未获得市场关注。
9M国股大行发在2.06%,部分大行在2.06%位置获得买盘关注,交投情绪较好,其余募集寥寥;AAA城农商发在2.08%-2.20%,部分城农商在2.10%-2.14%附近获得一些募集,个别募满,整体情绪一般。
1Y国股大行发在2.05%,未获买盘关注;AAA城农商发在2.08%-2.10%,募集寥寥;
今日市场交投相较昨日略显平淡,月内短期存单收益率相较上个交易日有所下行,中长期存单收益率整体涨跌互现,无较大波动。早盘开始后,短期限存单与中长期存单成交活跃,后各期限存单陆续开始成交,其中一年国股成交在2.08的位置,较上一交易日下行了1bp;此后收益率在一定区间内波动,临近午盘一年大行成交在2.075的位置。午盘过后,各期限存单收益率依旧在一定区间内窄幅波动;临近尾盘,一年大行成交在2.0775的位置,一年期国股成交在2.085的位置。
具体来看,月内大行成交在1.65~1.74之间,国股行成交在1.65~1.75附近,城商行成交在1.67~1.75附近;6m附近国股大行成交在1.95~1.97之间;9m附近大行成交在2.04~2.06附近,国股行成交在2.04~2.065之间;一年左右大行成交在2.07~2.085,国股行成交在2.07~2.09。
9月到期:109-138d 1.90%-1.9125%
10月到期:139-169d 1.95%-1.97%
11月到期:170-199d 1.95%-1.97%
12月到期:200-230d 1.955%-1.97%
明年1月到期:231d-261d 2.03%-2.055%
明年2月到期:262d-289d 2.04%-2.065%
明年3月到期:290d-320d 2.05%-2.07%
明年4月到期:321d-350d 2.07%-2.09%
明年5月到期:351d-365d 2.07%-2.09%