

5月28日,中国人民银行发布公告,为维护银行间流动性平稳,2024年5月28日人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%;同时今日有20亿元逆回购到期,因此当日实现零投放零回笼。
4.38Y 230022 2.083-2.0975
4.63Y 240001 2.083-2.0925
19.99Y 2400002 2.4675-2.485
25.15Y 190010 2.5975-2.6075
27.39Y 210014 2.6025-2.615
29.98Y 2400001 2.545-2.5475
2.61Y 240202 2.0255-2.0275
3.99Y 230208 2.13 -2.1425
4.74Y 240203 2.1375-2.145
8.41Y 220220 2.4175-2.425
8.77Y 230205 2.425 -2.435
8.98Y 230210 2.4175-2.435
19.16Y 09230220 2.58-2.60
2024年5月28日,各期货主力合约收涨。今日2年期国债期货主力合约收盘价为101.76,上涨0.02%;5年期国债期货主力合约收盘价为103.47,上涨0.09%;10年期国债期货主力合约收盘价为104.465,上涨0.15%;30年期国债期货主力合约收盘价为106.91,上涨0.48%。
今日市场短融交投情绪一般,成交主要集中在AAA和AA+的短融产品。
24浙商租赁SCP001(3D,AA+)在2.02%成交,低于中债估值3.19bp;
24宁河西SCP002(29D,AAA)在1.96%成交,低于中债估值0.14bp;
24凤凰传媒SCP001(85D,AAA)在1.98%成交,低于中债估值3.77bp;
24伊利实业SCP013(146D,AAA)在2.08%成交,高于中债估值5.69bp;
23江苏粮食SCP001(176D,AA+)在2.19%成交,高于中债估值5.79bp;
本日中票交投情绪较为活跃,1-3Y成交较为活跃,部分成交如下:
22陕有色MTN003 (AAA, 41D+N),成交在2.05%,低于中债估值1.32bp;
21苏交通MTN007 (AAA, 111D(休2)),成交在2.01%,低于中债估值0.23bp;
23巴中国资MTN001 (AA, 293D),成交在2.95%,低于中债估值8.25bp;
23济南高新MTN004A (AAA, 1.33Y+N(休2)),成交在2.31%,低于中债估值8.21bp;
24高淳国资MTN001 (AA+, 1.9Y),成交在2.33%,低于中债估值4.46bp;
23苏交通MTN003 (AAA, 2.21Y),成交在2.2%,低于中债估值2.23bp;
24江北新区MTN003 (AAA, 2.77Y),成交在2.3%,低于中债估值2.72bp;
24汇金MTN002 (AAA, 2.91Y),成交在2.25%,低于中债估值0.71bp;
24淄博城运MTN002B (AAA, 4.91Y),成交在2.82%,高于中债估值2.86bp;
24诚通控股MTN011A (AAA, 9.89Y),成交在2.83%,低于中债估值2.07bp;
24华能集MTN001 (AAA, 14.98Y(休1)),成交在2.72%,低于中债估值1.01bp;
今日公司债&企业债交投情绪较为普通,市场成交主要集中在2Y内AAA类券种,部分成交如下:
21招证G7(AAA,16D)成交在1.8%,偏离估值-3bp;
24广发D3(AAA,115D)成交在1.94%,偏离估值-0.9bp;
22陕煤Y7(AAA,202D+N)成交在2.16%,偏离估值-3.99bp;
22长城04(AAA,212D)成交在2%,偏离估值-4.04bp;
22陕煤Y2(AAA,321D+N)成交在2.18%,偏离估值-4.79bp;
20保利06(AAA,1.34Y+2Y)成交在2.4%,偏离估值-5.72bp;
23深铁01(AAA,1.9Y)成交在2.17%,偏离估值-4.64bp;
23招商局YK01(AAA,1.9Y+N)成交数笔在2.23%,偏离估值-2.02bp;
21国君G4(AAA,1.98Y)成交在2.16%,偏离估值-1.44bp;
24金华01(AAA,2.67Y+2Y(休1/2))成交在2.3%,偏离估值-1.59bp;
24中化05(AAA,9.96Y(休2))成交在2.72%,偏离估值-1.75bp。
整体而言,今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个交易日有所下行。
今日商金债市场情绪较为活跃,市场主要关注3Y-5Y的银行永续和二级债,基金和券商为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
29D+N 1928014 19华夏银行永续债 1.96 AAA
84D+N 1928021 19农业银行永续债01 2.03 AAA
277D 2228015 22浦发银行03 2.08 AAA
1.21Y+5Y 2028024 20中信银行二级 2.14 AAA
1.3Y+5Y 2028033 20建设银行二级 2.14 AAA
1.91Y 222380003 23兴业银行绿债01 2.13 AAA
2.03Y+N 2128021 21工商银行永续债01 2.225 AAA
2.04Y+N 2128022 21交通银行永续债 2.22 AAA
2.18Y+N 210316 21进出16 2.24
2.2Y+5Y 2128025 21建设银行二级01 2.205 AAA
2.3Y 2320047 23重庆银行小微债01 2.22 AAA
2.33Y 212380020 23光大银行债02 2.17 AAA
2.55Y+5Y 2128051 21工商银行二级02 2.23 AAA
2.76Y 212480001 24建行债01A 2.19 AAA
2.87Y+N 2228023 22中国银行永续债01 2.3 AAA
2.87Y+N 2228023 22中国银行永续债01 2.29 AAA
2.88Y+5Y 2228024 22工商银行二级03 2.245 AAA
2.97Y+1Y 312400001 24工行TLAC非资本债01A 2.25 AAA
3Y 2420021 24南京银行01 2.24 AAA
3.11Y+5Y 92280014 22上海银行二级资本债01 2.33 AAA
3.41Y+5Y 92280108 22中行二级资本债02A 2.29 AAA
3.45Y+5Y 92280134 22工行二级资本债04A 2.29 AAA
3.84Y+5Y 232380008 23广州农商行二级资本债01 2.545 AAA/AA+
4.14Y+N 242380013 23建行永续债01 2.45 AAA
4.33Y+N 242380021 23建行永续债02 2.46 AAA
4.39Y+N 242380019 23邮储永续债01 2.475 AAA
4.68Y+5Y 232480001 24中行二级资本债01A 2.42 AAA
4.69Y+5Y 232480006 24建行二级资本债01A 2.42 AAA
4.69Y+5Y 232480004 24农行二级资本债01A 2.425 AAA
4.69Y+5Y 232480004 24农行二级资本债01A 2.43 AAA
4.82Y+5Y 1928007 19工商银行二级02 2.435 AAA
4.86Y+5Y 232480008 24中行二级资本债02A 2.43 AAA
4.86Y+5Y 232480008 24中行二级资本债02A 2.425 AAA
4.87Y+5Y 1928008 19农业银行二级03 2.43 AAA
4.89Y+5Y 232480010 24浙商银行二级资本债01 2.51 AAA
4.89Y+5Y 232480010 24浙商银行二级资本债01 2.52 AAA
4.89Y+5Y 232480010 24浙商银行二级资本债01 2.505 AAA
4.9Y+5Y 232400013 24渤海银行二级资本债01 2.77 AAA
4.91Y+N 242480002 24兴业银行永续债01 2.495 AAA
4.91Y+N 242400007 24中信银行永续债01 2.52 AAA
4.92Y+5Y 232480014 24交行二级资本债01A 2.4325 AAA
4.92Y+5Y 232480014 24交行二级资本债01A 2.435 AAA
4.98Y+5Y 232480020 24兴业银行二级资本债01 2.465 AAA
4.98Y+5Y 232480020 24兴业银行二级资本债01 2.48 AAA
9.69Y+5Y 232480007 24建行二级资本债01B 2.655 AAA
9.69Y+5Y 232480005 24农行二级资本债01B 2.6525 AAA
