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市场动态

货币市场日评(2024/05/30)

 

 
央行今日进行2600亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期,实现净投放2580亿元。
 
截至下午五点,
DR001均价1.7318%,较前一交易日下行11.32bps;
DR007均价1.9177%,较前一交易日上行0.27bps;
DR014均价1.9078%,较前一交易日下行4.93bps;
 
今日资金面整体均衡,隔夜偏松,跨月偏紧。
早盘资金面偏均衡,各期限融出适量。隔夜押利率国股成交在1.88%-+5附近,押信用成交在1.90%附近;7D涉及跨月,押利率国股成交在1.95%-1.98%附近,押信用成交在1.98%;14Dofr在1.93%。十点以后,跨月价格稍有下降,质押各券成交在1.93%附近。午后直至尾盘,隔夜质押利率存单地方由1.8%附近逐步降至1.75附近成交,跨月融出较上午有所减少,7d质押各券成交在1.9%附近。
 
 
境内市场:今日境内资金面整体均衡偏松。o/n成交于5.40-5.42;跨月t/n成交于5.59-5.61;1周报于5.60;3周有ofr位于5.70;其他期限询价寥寥,未见成交。
境外市场:今日境外交投较为活跃。o/n 成交于5.37-5.40;跨月t/n报于5.35-5.59或于区间内成交;1周报于5.45-5.55,成交于5.52;2周报于5.47-5.50;1个月报于5.48-5.58,成交于5.58, 另有ofr位于5.50-5.55;2个月报于5.53&5.60&5.67;3个月报于5.65-5.66,成交于5.66;4至5个月报于5.67-5.69;6个月报于5.64-5.69;1年报于5.62-5.64,成交于5.62;其他期限未见询价或成交。
其他币种:今日其他币种交投比较活跃。EUR o/n报于3.91, 1周报于3.94, 3个月报于3.93-4.05;HKD o/n或成交于3.80, 2周报于4.20, 3个月报于4.50-4.60, 1年报于4.82;CNH o/n成交于0.90, 1个月报于2.35-2.45有ofr位于2.20-2.40, 3个月报于2.50-2.75, 6个月报于2.70; GBP o/n报于5.18-5.22, t/n报于5.18, 1周报于5.20-5.30, 2周报于5.20, 3周报于5.22, 1个月报于5.25;JPY 3个月报于0.15, 6个月报于0.20-0.23, 成交于0.25。
 
 

截至下午五点,5月30日一级存单实际发行47支存单,实际发行量为245.1亿;5月31日一级存单计划发行77支存单,计划发行量为886.8亿。

今日各期限均为工作日到期,除6M、1Y交投情绪较好,其余交投平淡。

1M国股大行发在1.82%,未获募集;AAA城农商发在1.85%-1.87%,募集寥寥。

3M国股大行多发在1.88%,个别大行获得一些募集,整体交投平淡;AAA城农商发在1.91%-1.96%,募集寥寥。

6M国股大行发在1.94%,未获募集;AAA城农商发在1.96%-2.05%,部分AAA大城商在1.99%位置附近获得买盘关注,迅速起量并募满,情绪较好,其余募集寥寥。

9M国股大行发在2.04%,未获买盘关注;AAA城农商发在2.08%-2.19%,募集寥寥。

1Y国股大行发在2.06%-2.07%,个别大行在2.06%位置获得一定募集,部分国股行提价至2.07%后获得较多买盘关注,获得不错募集,部分募满;AAA城农商发在2.08%-2.20%,其中部分AAA城农商在2.13%-2.15%附近获得不错募集,少数募满。

 
 
今日市场交投火热,各机构成交活跃,各期限存单收益率相较昨日均有所下行。早盘开始后,各期限存单陆续开始成交,其中一年大行成交在2.0825的位置,一年国股成交在2.085的位置,相较昨日尾盘均下行了0.5bp。午盘过后,各期限存单收益率缓慢下行,临近尾盘,一年期大行成交在2.07的位置,相比上个交易日下行1.75bp,一年国股成交在2.075的位置,相较昨日下行了1.5bp。
   具体来看,3M附近大行成交在1.91~1.93之间,国股行成交在1.91~1.93附近;6m附近大行成交在1.96~1.97之间,国股行成交在1.96~1.97附近;9m附近大行成交在2.055~2.07附近,国股行成交在2.06~2.075之间;一年左右大行成交在2.06~2.085,国股行成交在2.07~2.09。
 
05-30国股大行成交区间
6月到期:2-31d   1.77%-1.81%
7月到期:32-62d    1.90%-1.93%
8月到期:63-93d    1.91%-1.93%
9月到期:94-123d    1.92%-1.93%
10月到期:124-154d    1.96%-1.97%
11月到期:155-184d    1.96%-1.97%
12月到期:185-215d    1.96%-1.97%
明年1月到期:216d-246d   2.03%-2.05%
明年2月到期:247d-274d   2.055%-2.075%
明年3月到期:275d-305d   2.06%-2.075%
明年4月到期:306d-335d   2.06%-2.085%
明年5月到期:336d-365d      2.06%-2.09%

 

 

 

创建时间:2024-05-30
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