首页    市场动态    债券市场日评(2024/05/31)

市场动态

债券市场日评(2024/05/31)

 

5月31日,中国人民银行发布公告,为维护月末流动性平稳,以利率招标方式开展1000亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。当日有20亿元逆回购到期,因此单日净投放980亿元。
 
 
329D    240009    1.635-1.64
2.46Y    230025    1.92    
2.52Y    190016    1.81     
4.12Y    230015    2.09-2.095   
4.38Y    230022    2.08
4.62Y    240001    2.08
5.04Y    220012    2.13   
5.54Y    220027    2.1625     
6.07Y    2000003    2.21    
6.82Y    240006    2.241-2.2475
7.96Y    220010    2.3125     
8.46Y    220025    2.33-2.3325   
9.24Y    230018    2.336-2.35   
9.49Y    230026    2.3325-2.3525   
9.74Y    240004    2.315-2.3375
9.98Y    240011    2.2925-2.30 
19.98Y    2400002    2.475-2.48   
22.72Y    170005    2.575  
23.4Y    170022    2.571    
25.14Y    190010    2.605-2.6125   
25.79Y    200004    2.606-2.6125 
26.29Y    200012    2.6125-2.615
 26.87Y    210005    2.605 
27.38Y    210014    2.6175  
28.4Y    220024    2.615      
28.87Y    230009    2.585-2.59
29.38Y    230023    2.557-2. 585
29.97Y    2400001    2.545-2.5625
 
99D    230211    1.70   
224D    200203    1.78 
3.98Y    230208    2.12-2.13
4.1Y    180210    2.135-2.15 
4.73Y    240203    2.125-2.1475
5.31Y    190215    2.215      
5.78Y    200205    2.255     
7.89Y    220210    2.3975  
8.4Y    220220    2.425-2.4325    
8.76Y    230205    2.45  
8.98Y    230210    2.4275-2.45    
9.61Y    240205    2.405-2.43 
9.93Y    240210    2.385- 2.405
 
5月31日(周五),国债期货全线收跌,30年期主力合约跌0.66%,10年期主力合约跌0.16%,5年期主力合约跌0.07%,2年期主力合约跌0.01%。
 
 
    
 
   
今日短融交投情绪活跃,成交主要集中在AAA短融产品。
我司部分成交如下:
23广州地铁SCP018(5D,AAA)在1.90%成交,低于中债估值3.08bp;
24蒙牛SCP003(13D,AAA)在1.93%成交,低于中债估值,2bp;
23粤环保SCP006(21D,AAA)在1.93%成交,低于中债估值5.77bp;
24苏交通SCP006(42D,AAA)在1.96%成交,高于中债估值2.42bp。
总体而言,今日短融成交收益率较上个交易日有所回落       
 
 本日中票交投情绪较为活跃,长端成交较为活跃,部分成交如下:
1Y以内:
21鲁黄金MTN004 (AAA, 31D),成交在2.02%,高于中债估值1.97bp;
21苏国信MTN008 (AAA, 116D),成交在1.96%,低于中债估值0.9bp;
20鲁能源MTN002B (AAA, 321D),成交在2.14%,低于中债估值2.32bp;
1-3Y:
22广投金控MTN001(绿色) (AA/AAA, 1.25Y(休1)),成交在2.85%,低于中债估值62.57bp;
22碧桂园MTN002 (CCL, 1.57Y),成交在3.15%,低于中债估值25.35bp;
16闽能源MTN003 (AAA, 2.24Y),成交在2.22%,高于中债估值0.44bp;
24格力MTN004 (AAA, 2.9Y(休1)),成交在2.4%,低于中债估值2.94bp;
3Y以上:
24蜀道投资MTN008 (AAA, 4.91Y(休1)),成交在2.46%,高于中债估值0.67bp;
24汇金MTN003 (AAA, 4.97Y(休1)),成交在2.38%,高于中债估值0.76bp;
24诚通控股MTN012A (AAA, 9.9Y),成交在2.81%,高于中债估值1.34bp;
总体而言,今日中期票据市场整体收益率先上后下。   
 
 

今日公司债&企业债交投情绪清淡,市场成交主要集中在2Y内AAA类券种,部分成交如下:
22鲁金01(AAA,289D+2Y(休1))成交在2.20%,偏离估值-4.85bp;
21首农Y2(AAA,74D+N)成交在2.11%,偏离估值1.31bp;
19青纾02(AAA,159D)成交在2.16%,偏离估值-1.23bp;
22吉利01(AAA,1.04Y)成交数笔在2.20%,偏离估值-2.86bp。
整体而言,今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个交易日震荡下行。
 

 
今日商金债市场情绪较为活跃,市场主要关注中长期限的银行永续和二级债,基金和券商为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
1Y内:
81D+N 1928021.IB 19农业银行永续债01 2.04 AAA  
194D+N 1928036.IB 19中信银行永续债 2.07 AAA  
291D+N 2028006.IB 20邮储银行永续债 2.12 AAA  
346D+N 2028017.IB 20农业银行永续债01 2.135 AAA  
1Y-3Y:
2.01Y 212300002.IB 23江苏银行债01 2.17 AAA  
2.32Y(休2/3) 212380020.IB 23光大银行债02 2.16 AAA  
2.39Y+N 2120089.IB 21北京银行永续债01 2.28 AAA  
2.49Y 212380027.IB 23华夏银行债05 2.18 AAA  
2.64Y+5Y 2228004.IB 22工商银行二级01 2.23 AAA  
2.8Y 2420011.IB 24浙商银行小微债01 2.2275 AAA  
2.82Y(休1) 212480008.IB 24浦发银行债02 2.21 AAA  
2.91Y+N 2228029.IB 22中国银行永续债02 2.28 AAA  
2.96Y+1Y 312400001.IB 24工行TLAC非资本债01A 2.2475 AAA  
2.96Y 212480011.IB 24浙商银行小微债03 2.24 AAA  
2.99Y 212480013.IB 24交行债01 2.195 AAA  
2.99Y 2420021.IB 24南京银行01 2.2375 AAA  
3Y及以上:
3.81Y+5Y 232380004.IB 23农行二级资本债01A 2.33 AAA  
4.04Y+N 242380008.IB 23中行永续债01 2.43 AAA  
4.04Y+N 242380008.IB 23中行永续债01 2.41 AAA  
4.25Y+5Y 232380036.IB 23工行二级资本债02A 2.37 AAA  
4.47Y+5Y 232380078.IB 23交行二级资本债01A 2.38 AAA  
4.9Y+5Y 232480011.IB 24农行二级资本债02A 2.40 AAA  
4.96Y+5Y 232400018.IB 24宁波银行二级资本债01 2.47 AAA  
4.98Y+5Y 232480020.IB 24兴业银行二级资本债01 2.45 AAA  
9.68Y+5Y(休1) 232480007.IB 24建行二级资本债01B 2.615 AAA  
总体来看,今日商金债整体成交较前一日震荡上行。       
 
 
 
 

 

 

 

 

创建时间:2024-05-31
返回列表