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央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,6月3日以利率招标方式开展20亿7天期逆回购操作,中标利率1.8%。
6.56Y 230028 2.215-2.2225
9.98Y 240011 2.286-2.2925
19.98Y 2400002 2.4725-2.478
26.28Y 200012 2.605-2.6075
28.87Y 230009 2.575-2.582
29.37Y 230023 2.554-2.567
29.96Y 2400001 2.545-2.5575
3.04Y 220208 2.03 - 2.0375
4.09Y 180210 2.125 - 2.135
4.72Y 240203 2.1075 - 2.12
8.12Y 220215 2.395 - 2.4025
8.76Y 230205 2.4125 - 2.415
8.97Y 230210 2.415 - 2.425
9.27Y 230215 2.4175 - 2.42
9.6Y 240205 2.3945 - 2.406
9.92Y 240210 2.3725 - 2.376
国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.23%,10年期主力合约涨0.16%,5年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.06%。
今日市场短融交投情绪一般,成交主要集中在AAA和AA+的短融产品。
24中建三局SCP004(科创票据)(2D,AAA)在1.95%成交,高于中债估值0.85bp;
24招商局SCP004(10D,AAA)在1.83%成交,低于中债估值4.50bp;
24伊利实业SCP012(22D,AAA)在1.92%成交,低于中债估值2.16bp;
24东航股SCP006(22D,AAA)在1.89%成交,低于中债估值6.16bp;
24扬子国资SCP001(37D,AAA)在2.04%成交,高于中债估值2.76bp;
24中国城乡SCP001(60D,AAA)在2.07%成交,低于中债估值2.76bp;
总体而言,今日短融成交收益率较上个交易日有所回落。
本日中票交投情绪较为活跃,各期限成交均活跃,部分成交如下:
19国新控股MTN003 (AAA, 52D),成交在1.97%,低于中债估值2.2bp;
19济南轨交MTN001 (AAA, 67D+N),成交在2.09%,高于中债估值0.46bp;
21山东金融MTN002 (AAA, 168D),成交在2.07%,低于中债估值1.38bp;
20乐清国投MTN001 (AA+, 227D),成交在2.15%,低于中债估值0.71bp;
23中广核租MTN002(碳中和债) (AA+, 313D+1Y(休2)),成交在2.18%,低于中债估值4.13bp;
22京能源MTN002 (AAA, 1.13Y+N(休1)),成交在2.18%,低于中债估值1.25bp;
22京汽股GN002(科创票据) (AAA, 1.32Y(休1)),成交在2.25%,低于中债估值4.28bp;
23汇金MTN002 (AAA, 1.88Y),成交在2.12%,高于中债估值0.33bp;
23汇金MTN006A (AAA, 2.4Y),成交在2.19%,高于中债估值1.2bp;
24汇金MTN002 (AAA, 2.9Y),成交在2.21%,低于中债估值2.19bp;
23津渤海MTN003 (AAA, 4.07Y),成交在4.3%,低于中债估值7.05bp;
24汇金MTN001 (AAA, 4.82Y),成交在2.36%,低于中债估值0.57bp;
24吴中灵天MTN001 (AA+, 4.98Y(休1)),成交在2.53%,高于中债估值0.45bp;
24诚通控股MTN011A (AAA, 9.87Y),成交在2.8%,低于中债估值0.87bp;
今日公司债&企业债交投情绪较为一般,市场成交主要集中在2Y内AAA类券种,部分成交如下:
21豫通01(AAA,61D(休2))成交数笔在2.06%,偏离估值0.04bp;
21华宝01(AAA,99D)成交在2.06%,偏离估值-2.7bp;
21广发13(AAA,134D)成交数笔在1.95%,偏离估值-0.82bp;
22交建Y1(AAA,260D+N)成交在2.12%,偏离估值-2.31bp;
20嘉投01(AAA,287D)成交数笔在2.09%,偏离估值-1.84bp;
22中铁01(AAA,291D+2Y)成交在2.19%,偏离估值-3.59bp;
22国证F1(AAA,1.35Y)成交在2.12%,偏离估值0.33bp;
22扬子03(AAA,1.45Y)成交在2.22%,偏离估值-0.62bp;
21华发05(AAA,1.54Y+1Y)成交在2.57%,偏离估值-5.8bp;
23皖交05(AAA,2.31Y(休2/3))成交在2.19%,偏离估值-1.69bp。
整体而言,今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个交易日有所下降。
今日商金债市场情绪较为活跃,市场主要关注1Y-3Y的银行永续和二级债,基金和券商为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
4D 2128020 21招商银行小微债02 1.85 AAA
57D+N 1928018 19工商银行永续债 2.03 AAA
85D+5Y 1928022 19兴业银行二级01 2.01 AAA
113D+5Y 1928028 19中国银行二级01 2.02 AAA
267D 2220012 22浙商银行小微债01 2.04 AAA
331D+N 2028014 20中国银行永续债01 2.12 AAA
352D+5Y 2028018 20交通银行二级 2.11 AAA
361D 2228033 22广发银行01 2.05 AAA
1.2Y+5Y 2028024 20中信银行二级 2.12 AAA
1.2Y+5Y 2028024 20中信银行二级 2.135 AAA
1.42Y+5Y 2028044 20广发银行二级01 2.14 AAA
2.01Y 212300002 23江苏银行债01 2.1475 AAA
2.01Y+N 2128021 21工商银行永续债01 2.2 AAA
2.02Y+N 2128022 21交通银行永续债 2.195 AAA
2.13Y 212380008 23交行债01 2.14 AAA
2.22Y+5Y 2128028 21邮储银行二级01 2.19 AAA
2.45Y+N 2128038 21农业银行永续债01 2.23 AAA
2.45Y+N 2128038 21农业银行永续债01 2.235 AAA
2.48Y+5Y 2128042 21兴业银行二级02 2.225 AAA
2.48Y 212380027 23华夏银行债05 2.17 AAA
2.63Y+5Y 2228004 22工商银行二级01 2.215 AAA
2.73Y+5Y 2228014 22交通银行二级01 2.22 AAA
2.76Y+5Y 2221006 22上海农商二级01 2.27 AAA
2.79Y 212480004 24华夏银行债01 2.19 AAA
2.89Y 212400004 24光大银行小微债 2.195 AAA
2.95Y+1Y 312400001 24工行TLAC非资本债01A 2.235 AAA
2.95Y 2420017 24杭州银行小微债 2.225 AAA
2.95Y+1Y 312400001 24工行TLAC非资本债01A 2.2325 AAA
2.95Y 2420017 24杭州银行小微债 100 AAA
2.95Y 2420017 24杭州银行小微债 2.225 AAA
2.96Y+1Y 312410001 24中行TLAC非资本债01A 2.235 AAA
2.97Y 2420019 24徽商银行01 2.245 AAA
3.39Y+N 92280105 22南京银行永续债01 2.35 AAA
3.45Y+5Y 92280139 22交行二级资本债02A 2.275 AAA
3.45Y+5Y 92280139 22交行二级资本债02A 2.28 AAA
4.12Y+N 242380013 23建行永续债01 2.42 AAA
4.66Y+5Y 232480001 24中行二级资本债01A 2.38 AAA
4.66Y+5Y 232480001 24中行二级资本债01A 2.37 AAA
4.74Y 212480002 24建行债01B 2.26 AAA
4.85Y+5Y 232480008 24中行二级资本债02A 2.38 AAA
4.85Y+5Y 1928008 19农业银行二级03 2.38 AAA
4.89Y+5Y 232480011 24农行二级资本债02A 2.3825 AAA
4.89Y+5Y 232480011 24农行二级资本债02A 2.38 AAA
4.89Y+5Y 232480011 24农行二级资本债02A 2.385 AAA
4.9Y+5Y 232480014 24交行二级资本债01A 2.385 AAA
4.95Y+1Y 312400002 24工行TLAC非资本债01B 2.34 AAA
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