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市场动态

债券市场日评(2024/06/05)

 

中国央行今日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因今日有2500亿元7天期逆回购到期,当日实现实现净回笼2480亿元,资金面整体均衡偏松。
 
 
19D 249917 1.33
234D 240002 1.58-1.5875
308D 200005 1.64
2.73Y 240003 1.8925-1.9025
2.86Y 230008 2.0375-2.05
2.94Y 240010 1.89-1.91
3.00Y 200008 1.9025
3.61Y 230002 2.0175
4.31Y 230021 2.065
4.36Y 230022 2.0425-2.0575
4.61Y 240001 2.045-2.0625
5.96Y 200006 2.165
6.05Y 230014 2.175-2.185
6.05Y 2000003 2.175
6.28Y 230019 2.1875-2.195
6.56Y 230028 2.195-2.205
6.80Y 240006 2.195-2.21
6.98Y 210009 2.185-2.19
7.70Y 220003 2.26-2.27
9.47Y 230026 2.3175-2.3225
9.73Y 240004 2.303-2.31
9.97Y 240011 2.2775-2.28
23.13Y 170015 2.55
26.68Y 200012 2.59-2.595
28.86Y 230009 2.565-2.57
29.36Y 230023 2.5435-2.55
29.96Y 2400001 2.535-2.545
 
219D 200203 1.755
2.85Y 09240202 2.0175-2.03
3.60Y 230203 2.07-2.10
3.97Y 230208 2.09-2.1025
4.72Y 240203 2.09-2.1075
6.74Y 210205 2.26-2.275
7.01Y 210210 2.2825
7.62Y 220205 2.3325
8.12Y 220215 2.365
8.39Y 220220 2.38-2.3925
8.75Y 230205 2.39-2.405
8.98Y 230210 2.395-2.41
9.59Y 240205 2.387-2.395
19.13Y 09230220 2.55-2.565
 
今日周三(6月5日),国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.19%,10年期主力合约涨0.13%,5年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.04%。截至17:00,10Y国债活跃券240004和30Y国债活跃券230023利差为24.00bp左右,10Y国债活跃券240004和5Y年国债活跃券230022利差为26.25bp左右。10Y国开240205和230210利差在0.8bp左右,10Y国开240205与10Y国债240004利差在8.2bp左右。
 
 
    
 
   
今日市场短融交投情绪一般,成交主要集中在AAA和AA+的短融产品。
部分成交如下:
23京基投SCP002(2D,AAA)在1.85%成交,低于中债估值5.57bp;
23环球租赁SCP018(2D,AAA)在1.95%成交,高于中债估值3.32bp;
24国新控股SCP002(49D,AAA)在1.97%成交,低于中债估值0.75bp;
23建安投资SCP006(68D,AA+)在2.15%成交,低于中债估值0.91bp;
23海淀国资CP005(76D,AAA)在2.02%成交,低于中债估值1.94bp;
23盐城国投CP002(148D,AA+)在2.20%成交,低于中债估值2.97bp;
总体而言,今日短融成交收益率较上个交易日有所回落。       
 
本日中票交投情绪较为活跃,中长期限成交活跃,部分成交如下:
1Y以内:
19萧山环境MTN001 (AA+, 44D),成交在2.11%,高于中债估值1.79bp;
21苏国信MTN008 (AAA, 111D),成交在1.95%,低于中债估值0.99bp;
21三峰环境GN001 (AAA, 202D),成交在2.13%,低于中债估值2.13bp;
20金桥开发MTN001 (AAA, 338D),成交在2.14%,低于中债估值2.65bp;
1-3Y:
23荆门高新MTN004 (AA, 1.39Y),成交在2.3%,低于中债估值6.64bp;
23贾汪城投MTN001 (AA, 1.62Y),成交在2.39%,高于中债估值0.43bp;
24新华发行MTN001 (AA+, 1.96Y),成交在2.5%,低于中债估值9.05bp;
23长春轨交MTN002(碳中和债) (AA+, 2.31Y(休2/3)),成交在2.45%,低于中债估值3.3bp;
24中化股MTN002 (AAA, 2.79Y+N(休1)),成交在2.31%,高于中债估值14.44bp;
24汇金MTN002 (AAA, 2.89Y),成交在2.19%,低于中债估值2bp;
3Y以上:
23汇金MTN006B (AAA, 4.39Y),成交在2.29%,低于中债估值1.31bp;
24泸州窖MTN002 (AAA, 4.85Y),成交在2.4%,低于中债估值5.26bp;
24贵州高速MTN001 (AAA, 4.89Y),成交在2.61%,高于中债估值0.4bp;
24华润MTN001 (AAA, 9.74Y),成交在2.6%,高于中债估值0.71bp;
24中铁股MTN001B (AAA, 9.95Y),成交在2.6%,高于中债估值0.03bp;
24诚通控股MTN006B (AAA, 14.73Y(休1)),成交在2.87%,低于中债估值2.88bp;
总体而言,今日中期票据市场整体收益率下行。     
 
今日公司债&企业债交投情绪较为激烈,市场成交主要集中在2Y内AAA类券种,部分成交如下:
21光证G2(AAA,2D)成交在1.78%,偏离估值-4.17bp;
19华电03(AAA,15D)成交在1.88%,偏离估值-2.28bp;
21中证16(AAA,114D)成交在1.92%,偏离估值-1.53bp;
21吴江02(AAA,163D)成交数笔在2.11%,偏离估值-2.01bp;
GC核融01(AAA,170D)成交在2.07%,偏离估值-0.5bp;
22豫港10(AAA,173D)成交在2.19%,偏离估值-0.09bp;
21高控06(AAA,180D)成交在2.15%,偏离估值-10.37bp;
23华泰G1(AAA,219D)成交在2.01%,偏离估值0.47bp;
23方正G1(AAA,255D(休2))成交在2.1%,偏离估值-4.59bp;
22中材G1(AAA,289D)成交在2.13%,偏离估值-3.39bp;
PR产投01(AAA,1.03Y(休1))成交在2.1%,偏离估值3.59bp;
22穗建05(AAA,1.05Y+2Y)成交在2.19%,偏离估值-3.73bp;
22恒健01(AAA,1.17Y)成交在2.11%,偏离估值-2.47bp;
22招证G4(AAA,1.18Y)成交数笔在2.06%,偏离估值-0.77bp;
22西南03(AAA,1.18Y)成交在2.08%,偏离估值-4.87bp;
22泰城G2(AAA,1.29Y(休2))成交数笔在2.14%,偏离估值0.99bp;
23电YK03(AAA,2.06Y+N(休1))成交在2.18%,偏离估值-3.19bp;
16穗城02(AAA,2.13Y)成交在2.2%,偏离估值0.92bp;
23扬州G2(AAA,2.41Y(休1))成交在2.24%,偏离估值-2.94bp;
22信投Y2(AAA,3.05Y+N)成交在2.29%,偏离估值-1.71bp;
24拱城控02(AAA,4.89Y)成交在2.4%,偏离估值-3.02bp;
24淮联01(AAA,6.58Y(休1))成交在2.52%,偏离估值-6.41bp;
24中化06(AAA,14.94Y)成交在2.8%,偏离估值-1.15bp。
整体而言,今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个交易日有所下降。       
 
今日商金债市场情绪较为活跃,市场主要关注1Y-3Y的银行永续和二级债,基金和券商为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
1Y内:
37D+5Y 1920046 19宁波银行二级 2 AAA
76D+N 1928021 19农业银行永续债01 2.02 AAA
78D+5Y 1920049 19成都银行二级 2.04 AAA
208D+5Y 1920091 19南京银行二级 2.05 AAA
319D+5Y 2020022 20南京银行二级01 2.11 AAA
350D+5Y 2028018 20交通银行二级 2.09 AAA
1Y-3Y:
1.16Y+5Y 2028025 20浦发银行二级01 2.1 AAA
1.18Y+5Y 2020044 20宁波银行二级 2.14 AAA
1.28Y+5Y 2028033 20建设银行二级 2.1 AAA
1.3Y+5Y 2028038 20中国银行二级01 2.1 AAA
1.3Y+N 2028037 20光大银行永续债 2.14 AAA
1.45Y+N 2028048 20中国银行永续债02 2.14 AAA
1.85Y 2328009 23中信银行01 2.08 AAA
1.85Y 2328009 23中信银行01 2.0825 AAA
1.86Y 2320014 23苏州银行绿色债 2.13 AAA
1.97Y 2320019 23北京银行小微债02 2.12 AAA
2.01Y+N 2128021 21工商银行永续债01 2.18 AAA
2.13Y 212380011 23上海银行债02 2.14 AAA
2.18Y+5Y 2128025 21建设银行二级01 2.165 AAA
2.22Y+5Y 2128028 21邮储银行二级01 2.17 AAA
2.22Y+5Y 2128028 21邮储银行二级01 2.165 AAA
2.45Y+N 2128038 21农业银行永续债01 2.215 AAA
2.48Y+N 2128044 21工商银行永续债02 2.215 AAA
2.62Y+5Y 2228004 22工商银行二级01 2.2 AAA
2.62Y+5Y 2228004 22工商银行二级01 2.195 AAA
2.64Y+5Y 2228006 22中国银行二级01 2.2 AAA
2.72Y+N 2228011 22农业银行永续债01 2.235 AAA
2.75Y 212380032 24浦发银行债01 2.155 AAA
2.75Y 212380032 24浦发银行债01 2.1575 AAA
2.81Y 212480008 24浦发银行债02 2.155 AAA
2.95Y+1Y 312400001 24工行TLAC非资本债01A 2.22 AAA
2.98Y 212480013 24交行债01 2.165 AAA
3Y-5Y:
3.04Y+5Y 2228041 22农业银行二级01 2.225 AAA
3.39Y+5Y 92280108 22中行二级资本债02A 2.25 AAA
3.39Y+5Y 92280108 22中行二级资本债02A 2.255 AAA
3.57Y+5Y 232280012 22广州银行二级资本债01 2.36 AAA/AA+
4.1Y+N 242380010 23海峡银行永续债01 2.95 AA+/AA
4.46Y+N 242380028 23绍兴银行永续债01 3 AA+/AA
4.66Y+5Y 232480001 24中行二级资本债01A 2.3525 AAA
4.66Y+5Y 232480001 24中行二级资本债01A 2.35 AAA
4.66Y+5Y 232480001 24中行二级资本债01A 2.355 AAA
4.67Y+5Y 232480004 24农行二级资本债01A 2.35 AAA
4.84Y+5Y 232480008 24中行二级资本债02A 2.365 AAA
4.85Y+5Y 1928008 19农业银行二级03 2.355 AAA
4.89Y+5Y 232480011 24农行二级资本债02A 2.36 AAA
4.89Y+5Y 232480011 24农行二级资本债02A 2.355 AAA
4.9Y+5Y 232480014 24交行二级资本债01A 2.36 AAA
4.9Y+5Y 232480014 24交行二级资本债01A 2.36 AAA
4.9Y+5Y 232480014 24交行二级资本债01A 2.355 AAA
4.9Y+5Y 232400014 24民生银行二级资本债01 2.5 AAA
4.9Y+5Y 232480014 24交行二级资本债01A 2.365 AAA
4.95Y+1Y 312400002 24工行TLAC非资本债01B 2.325 AAA
4.96Y+1Y 312410002 24中行TLAC非资本债01B 2.325 AAA
4.96Y+5Y 232480020 24兴业银行二级资本债01 2.405 AAA
4.99Y+N 242400008 24江苏银行永续债01 2.47 AAA
5Y+N 242400009 24农行永续债02 2.4375 AAA
10Y:
9.38Y+5Y 232380067 23中行二级资本债03B 2.55 AAA
9.89Y+5Y 232480012 24农行二级资本债02B 2.56 AAA
总体来看,今日商金债整体成交收益率较前日下行。       
 

 

 

 

 

创建时间:2024-06-05
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