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市场动态

货币市场日评(2024/06/07)

 

 
香港万得通讯社报道,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,6月7日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。当日1000亿元逆回购到期,因此单日净回笼980亿元。Wind数据显示,全周(6月1日至6月7日),央行开展了100亿元逆回购操作,因有6140亿元逆回购到期,全周净回笼6040亿元。
 
截至下午五点,
DR001均价1.7266%,较前一交易日上行6.79bps;
DR007均价1.7718%,较前一交易日下行1.41bps;
DR014均价1.8170%,较前一交易日上行0.74bps;
 
早盘资金面整体均衡偏紧,隔夜质押利率国股地方债成交在1.80%—1.85%附近;质押信用ofr在1.86%—1.95%,成交寥寥;7D质押各券成交在1.80%—1.82%附近,成交较少;14D质押各券bid在1.84%—1.85%附近,成交寥寥。临近午盘,隔夜或7D质押利率国股ofr在1.83%附近。午后,资金面维持均衡状态。隔夜质押利率国股成交在1.82%附近,质押信用ofr在1.83%附近;7D质押各券ofr在1.83%附近。临近尾盘,隔夜质押利率地方ofr在1.80%附近,其他期限报价寥寥。
上海市浦东新区花园石桥路66号40层上田八木货币经纪(中国)有限公司
 
 
境内市场:今日境内资金面整体均衡。o/n成交于5.42-5.43;t/n报于5.42-5.43;1周报于5.45-5.52,有非银报于5.58;2周报于5.52-5.55;1个月报于5.65;3个月报于5.68-5.75;6个月融出兴趣报于5.85,其他期限询价寥寥,未见成交。
境外市场:今日境外交投较为清淡。o/n 成交于5.33-5.35;tod4d成交于5.36-5.38;1周报于5.39-5.40;2周报于5.43-5.47;1个月报于5.58-5.63;2个月报于5.65-5.66;3个月报于5.68-5.72,成交于5.72;6个月报于5.65-5.67;9个月报于5.65-5.66;1年报于5.65-5.70。其他期限未见询价或成交。
其他币种:今日其他币种交投比较平淡。EUR o/n报于3.91, 1个月ofr报于4.00, 2个月报于3.90-4.00。CNH 1个月报于2.25, 2个月报于2.60,3个月报于2.70,6个月报于2.65,1年报于2.94。GBP o/n t/n 报于5.20, 1周报于5.21, 2周报于5.22, 3周报于5.25, 1个月报于5.30。JPY 1个月报于0.06,2个月报于0.10,3个月报于0.35,1年报于0.50。
 
 
截至下午五点,6月7日一级存单实际发行161支存单,实际发行量为1868.7亿;6月11日一级存单计划发行133支存单,计划发行量为2004.1亿。
 
今日均为工作日到期。
1M国股大行发在1.85%位置,吸引部分买盘关注,获得不错募集;AAA城农商发在1.87%—1.93%区间,部分AAA大城商在1.91%和1.92%位置,收获一定募集量,整交投情绪一般。
3M国股大行发在1.88%—1.90%区间,部分国股大行在1.88%位置,吸引大量买盘关注,快速起量并募满,个别国股行提价至1.90%位置收获大量募集并募满,整体交投情绪火爆;AAA城农商发在1.91%—1.95%区间,部分AAA优质城农商在1.91%位置,吸引不少买盘关注,起量并募满,整体交投情绪不错。
6M国股大行发在1.90%位置,未获买盘关注,募集寥寥;AAA城农商发在1.96%—2.06%区间,个别AAA优质大城商在1.95%位置获得一定募集,部分AAA优质城农商在1.96%位置,获得买盘关注,收获少量募集,整体交投情绪一般。
9M国股大行发在2.02%—2.03%区间,部分国股大行在2.03%位置,吸引大量买盘关注,迅速起量并募满,整体交投情绪火热;AAA城农商发在2.05%—2.20%区间,个别AAA优质大城商在2.05%位置,收获一定买盘关注,迅速起量并募满,个别AAA优质城农商在2.13%位置,吸引一定买盘关注,收获不错募集并募满,整体交投情绪不错。
1Y国股大行发在2.04%位置,获得大量买盘关注,迅速起量并募满,整体交投情绪火爆;AAA城农商发在2.09%—2.23%区间,个别AAA优质城农商在2.10%位置,吸引少数买盘关注,获得一定募集量,整体交投情绪一般。
 
 
 
今日市场交投相较昨日热度稍减,各期限存单收益率相较昨日整体涨跌互现。早盘开始后,各期限存单陆续开始成交,其中一年大行成交在2.04的位置,一年国股成交在2.045的位置,均与昨日尾盘成交位置持平。今日各期限存单收益率整体均在一定区间内窄幅波动,临近尾盘,一年期大行成交在2.0425的位置,一年国股成交在2.0475的位置,相较昨日均上行了0.25bp。
   具体来看,月内大行成交在1.62~1.67之间,国股行成交在1.62~1.66附近,城商行成交在1.66~1.71附近;6m附近大行成交在1.92~1.95的位置,国股行成交在1.935~1.95附近;9m附近大行成交在2.02~2.03附近,国股行成交在2.02~2.035之间;一年左右大行成交在2.04~2.045,国股行成交在2.045~2.05。
06-7国股大行成交区间
6月到期:2-23d   1.62%-1.66%
7月到期:24-54d    1.87%-1.90%
8月到期:55-85d    1.88%-1.895%
9月到期:86-115d    1.88%-1.89%
10月到期:116-146d    1.93%-1.94%
11月到期:147-176d    1.92%-1.95%
12月到期:177-207d    1.93%-1.95%
明年1月到期:208-238d   1.995%-2.03%
明年2月到期:239-266d   2.00%-2.035%
明年3月到期:267-297d   2.03%-2.035%
明年4月到期:298-327d   2.04%-2.05%
明年5月到期:328-358d      2.04%-2.05% 
明年6月到期:359d-365d      2.04%-2.05%

 

 

 

 

 

创建时间:2024-06-07
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