央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月8日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。当日20亿元逆回购到期,截止目前单日完全对冲到期量。
DR001均价1.7545%,较前一交易日下行0.82bps;
DR007均价1.8204%,较前一交易日上行1.15bps;
DR014均价1.8463%,较前一交易日上行2.71bps;
早盘隔夜利率多成交在+5/1.80%-1.85%,质押国股多成交在1.85%-1.88%,质押信用多成交在1.88%附近;7d质押各券多成交在1.84%-1.87%。14d质押非利率各券有成交在1.88%附近;其余更长期限成交寥寥。午后,隔夜各券多稳定在1.84%-1.86%成交,临近尾盘隔夜利率在1.75%-1.80%有部分成交。
今日境内资金面整体宽松。o/n成交于5.40-5.42;t/n或成交于5.41左右;1周报于5.45-5.48,或成交于5.45;9天成交于5.47;2周报于5.48,ofr位于5.50;2个月报于5.61;3个月报于5.69-5.70,或成交于5.70;另有外资3个月ofr位于5.75,6个月-1年报于5.70,6个月ofr位于5.80。其他期限询价寥寥,未见成交。
今日境外交投较为平淡。o/n 成交于5.33-5.34;t/n报于5.31-5.35, 另有tom2d ofr位于5.36;1周报于5.34-5.41,另有ofr位于5.42;2周报于5.43-5.44,有ofr位于5.45&5.47;20天-3周有ofr位于5.46-5.47;1个月报于5.50-5.53,成交于5.51,另有ofr位于5.55;3个月报于5.55&5.62-5.69,成交于5.62-5.69,另有ofr位于5.70;6个月报于5.58;9个月报于5.70;1年成交于5.60。其他期限未见询价或成交。
今日其他币种交投较为活跃。EUR o/n报于3.66, 1周报于3.69, 1个月ofr位于3.82-3.83, 长1个月ofr位于3.95, 长2个月ofr位于3.81-3.82, 3个月报于3.84有ofr位于4.00-4.03, 6个月报于3.80;HKD o/n或成交于4.40-4.50, 2周报于4.30-4.40, 29d报于4.45-4.50;CNH o/n或成交于2.40-2.50, 1个月报于2.75有ofr位于2.90;GBP o/n t/n报于5.20, 3个月报于5.35, 6个月报于5.38&5.46;JPY 不跨月报于0.06-0.08, 1个月报于0.08-0.10, 2个月报于0.08, 3个月报于0.09&0.15, 另有1年ofr兴趣位于0.44-0.45。
截至下午五点,7月8日一级存单实际发行60支存单,实际发行量为638.9亿。7月9日一级存单计划发行58支存单,计划发行量为227.8亿。
1Y国股大行多发在1.95%-1.98%,个别股份制在1.98%募集少量需求;3A城农商发在1.98%-2.05%,部分好名字城农商在2.04%-2.05%位置以较快速度募满。
9M国股大行多发在1.93%-1.95%,3A城农商发在1.99%-2.03%,整体交投情绪清淡。
6M股份制多发在1.93%,需求寥寥;3A城农商发于1.94%-1.99%,好名字城农商在1.98%-1.99%收获一定量募集且快速募满。
3M国股大行多发在1.82%附近,交投清淡;3A城农商发于1.84%-1.87%,个别好名字大农商在1.85%募集到较多需求量。
1M股份制发在1.75%,少见需求;3A城农商发在1.80%-1.85%,个别大城商提价至1.84%位置收获一定募集量。
今日市场交投相比上一交易日较为火热,各机构成交活跃,各期限存单收益率较上一交易日均有不同幅度的上行。早盘开始后,中长期到期存单成交活跃,一年期大行成交在2.00的位置,较上一交易日尾盘上行4.5bp;国股成交在2.00的位置,较上一交易日尾盘上行4bp;随后各期限存单开始震荡下行。午盘过后,各期限存单在一定区间内波动。临近尾盘,一年期大行成交在1.99的位置,较上一交易日尾盘上行3.5bp,一年国股成交在1.9925之间,较上一交易日尾盘上行3.25bp。
具体来看,月内大行成交在1.75-1.82之间,月内国股成交在1.75-1.80之间,城商行成交在1.78~1.80附近;6m附近大行少量成交在1.86-1.88之间,国股行少量成交在1.94-1.95附近;9m附近大行成交在1.965-1.99之间,国股行成交在1.96-2.00之间;一年左右大行成交在1.98-2.00之间,国股行成交在1.96-2.00之间。
10月到期:85-115d 1.87%-1.88%
11月到期:116-145d 1.86%-1.885%
12月到期:146-176d 1.86%-1.88%
明年1月到期:177-207d 1.94%-1.95%
明年2月到期:208-235d 1.96%-1.97%
明年3月到期:236-266d 1.96%-1.97%
明年4月到期:267-296d 1.98%-2.0%
明年5月到期:297-327d 1.98%-2.0%
明年6月到期:328-357d 1.96%-2.0%
明年7月到期:358-365d 1.98%-2.0%