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市场动态

债券市场日评(2024/07/11)

 

中国人民银行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月11日以利率招标方式开展20亿7天期逆回购操作,中标利率1.8%。今日央行公开市场操作有20亿逆回购到期,当日实现零投放零回笼。
 
 
14D    230016    1.45  
1.68Y    240005    1.6225
2.9Y    200008    1.785-1.7925
3.84Y    210007    1.8825   
4.01Y    230015    1.9675-1.9725 
4.26Y    230022    1.98    
4.51Y    240001    1.9825-1.985   
4.76Y    240008    1.9875-1.988    
5.7Y    230006    2.0775  
5.96Y    230014    2.1075    
6.18Y    230019    2.12 
6.46Y    230028    2.12      
6.7Y    240006    2.121-2.125  
8.35Y    220025    2.225  
8.87Y    230012    2.26   
9.38Y    230026    2.275    
9.62Y    240004    2.273-2.277   
9.87Y    240011    2.259-2.265
19.87Y    2400002    2.44-2.4425 
25.68Y    200004    2.515    
26.75Y    210005    2.5125   
27.76Y    220008    2.51-2.515  
28.29Y    220024    2.515  
28.76Y    230009    2.505-2.5125 
29.26Y    230023    2.4815-2.489 
29.86Y    2400001    2.502-2.5075   
49.93Y    2400003    2.5175  
 
346D    200208    1.72  
1.73Y    160210    1.83 
2.93Y    220208    1.951   
4.62Y    240203    2.035-2.04  
5.66Y    200205    2.15      
6.91Y    210210    2.21-2.215   
7.18Y    210215    2.2425 
7.78Y    220210    2.275
8.29Y    220220    2.3125   
8.86Y    230210    2.335-2.35
9.49Y    240205    2.348-2.36
9.82Y    240210    2.338-2.355 
19.04Y    09230220    2.486-2.4875  
 
7月11日,国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约涨0.06%,10年期主力合约涨0.01%,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约基本持平。
 
   
 
   
今日市场短融交投情绪较活跃,成交主要集中在AAA和AA+的短融产品。
部分成交如下:
24威宁投资SCP001(6D,AA+)在2.15%成交,低于中债估值3.08bp;
24苏交通SCP008(15D,AAA)在1.90%成交,低于中债估值0.43bp;
24苏交通SCP007(19D,AAA)在1.91%成交,低于中债估值0.21bp;
23华西证券CP004(28D,AAA)在1.85%成交,低于中债估值2.13bp;
24沪机场股SCP003(36D,AAA)在1.90%成交,平中债估值成交;
24沪电力SCP012(43D,AAA)在1.92%成交,低于中债估值2.34bp;
24电网SCP018(71D,AAA)在1.88%成交,低于中债估值1.90bp;
23东莞证券CP002(71D,AA+)在1.85%成交,低于中债估值1.91bp;
24杭州国资SCP001(77D,AAA)在1.97%成交,低于中债估值3.01bp;
24赣州城投SCP001(137D,AA+)在2.04%成交,低于中债估值0.49bp;
总体而言,今日短融成交收益率较上个交易日略微下调。
 
今天中票交投情绪一般,各期限部分成交如下:
1Y以内:
21国家能源GN002 (AAA, 12D),成交在1.83%,低于中债估值3.76bp;    
21苏交通MTN006 (AAA, 31D(休1)),成交在2.02%,高于中债估值4.69bp;  
19汇金MTN014 (AAA, 49D),成交在1.89%,低于中债估值0.94bp;     
21苏交通MTN008 (AAA, 109D),成交在1.93%,低于中债估值0.11bp;    
19华能MTN004B (AAA, 117D+N),成交在2%,高于中债估值0.93bp;    
21合东新城MTN001 (AA+, 136D+2Y(休1)),成交在2.01%,低于中债估值3.49bp; 
20中石油MTN002 (AAA, 255D(休1)),成交在2%,低于中债估值1.79bp;                        
1-3Y:
22中铝集MTN001 (AAA, 1.03Y+N),成交在2.13%,低于中债估值2.05bp;   
22高淳经开MTN004 (AA, 1.04Y(休1)),成交在2.15%,低于中债估值1.63bp;  
23新余城建MTN002A (AA, 1.15Y),成交在2.19%,低于中债估值3.06bp;   
23温州交通MTN002 (AA+, 1.18Y+N(休1)),成交在2.2%,低于中债估值2.24bp; 
23成华棚改MTN001 (AA+, 1.63Y+2Y(休2)),成交在2.14%,低于中债估值3.65bp;
23晋能电力MTN009 (AAA, 2.12Y),成交在2.21%,低于中债估值2.63bp;   
24首创集MTN003A (AAA, 2.93Y),成交在2.31%,高于中债估值3.93bp;   
24温州能源MTN001 (AA+, 2.93Y),成交在2.25%,低于中债估值8.07bp;   
24苏州高新MTN006 (AAA, 2.94Y(休2)),成交在2.21%,低于中债估值2.01bp;                  3Y+:
22余姚城投MTN002 (AA+, 3.07Y),成交在2.25%,低于中债估值3.7bp;   
24洪市政MTN004 (AAA, 4.93Y),成交在2.33%,低于中债估值1.15bp;   
24两江产业MTN002(科创票据) (AAA, 4.94Y),成交在2.36%,低于中债估值2.81bp;
24泸州窖MTN003 (AAA, 4.95Y),成交在2.33%,低于中债估值1.83bp;   
24亦庄投资MTN002B (AAA, 9.94Y(休1)),成交在2.63%,低于中债估值2.3bp; 
24越秀集团MTN005B (AAA, 19.96Y),成交在2.81%,低于中债估值0.04bp;                     
总体而言,今日中期票据市场整体收益率下行。
 
今日公司债&企业债交投情绪较活跃,市场成交主要集中在1Y附近,AA+、AA券种较多,部分成交如下:
23瀚控D3(AA+,28D)成交在2.15%,偏离估值-2.05bp;
21海交01(AA+,124D+2Y)成交在2.06%,偏离估值-2.65bp;
22漳九05(AAA,281D+2Y)成交在2.14%,偏离估值-2.52bp;
22兴化01(AA,292D)成交在2.23%,偏离估值+1.15bp;
24安租04(AAA,342D+1Y)成交在2.06%,偏离估值-4.45bp;   
22电建06(AAA,1.32Y+2Y)成交在2.23%,偏离估值+0.51bp;
23太湖01(AA+,1.6Y)成交在2.15%,偏离估值-2.23bp; 
23海宁01(AA+,1.79Y)成交在2.19%,偏离估值-5.9bp; 
21悦来01(AA+,1.92Y)成交在2.16%,偏离估值-5.51bp; 
23农旅02(AA,2.12Y)成交在2.52%,偏离估值+0.5bp; 
24万盛02(AAA,2.56Y)成交在2.80%,偏离估值-1.57bp。    
 今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个工作日有所波动,个别券种估值小幅上行,整体而言估值继续下行。   
 
今日商金债市场情绪较为活跃,市场主要关注中长期限的银行永续和二级债,券商、基金和理财为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
1Y内:
75D+5Y 1928028 19中国银行二级01 1.93 AAA   
122D(休1) 2128035 21华夏银行02 1.88 AAA  
140D+5Y 1920074 19东莞银行二级 2.01 AAA/AA+   
222D 2220011 22北京银行小微债01 1.90 AAA  
246D 2220021 22成都银行绿色债 1.90 AAA 
264D+N 2020016 20江苏银行永续债 2.045 AAA    
305D+N 2028017 20农业银行永续债01 2.03 AAA 
1Y-3Y:
1.7Y+N 2128011 21邮储银行永续债01 2.09 AAA   
1.76Y 2320014 23苏州银行绿色债 2.04 AAA  
1.91Y+N 2128021 21工商银行永续债01 2.11 AAA 
2.18Y(休1) 2321030 23北京农商小微债 2.08 AAA  
2.29Y+5Y 2120092 21徽商银行二级01 2.16 AAA 
2.33Y+5Y 2128033 21建设银行二级03 2.105 AAA   
2.37Y(休1) 212380026 23徽商银行小微债01 2.0825 AAA  
2.43Y+5Y 2128049 21建设银行二级05 2.115 AAA   
2.43Y+5Y 2128051 21工商银行二级02 2.11 AAA   
2.51Y+5Y 2228003 22兴业银行二级01 2.14 AAA 
2.62Y+N 2228011 22农业银行永续债01 2.16 AAA   
2.65Y(休2) 2420006 24桂林银行 2.19 AAA    
2.79Y(休1) 212400004 24光大银行小微债 2.09 AAA  
3Y-5Y:
3.13Y+5Y(休1) 092280080 22光大银行二级资本债01A 2.185 AAA  
4.47Y+5Y 092303005 23口行二级资本债02A 2.25   
4.78Y+5Y(休1) 232400013 24渤海银行二级资本债01 2.53 AAA   
4.79Y+5Y 232480011 24农行二级资本债02A 2.2775 AAA   
4.79Y+5Y 232480011 24农行二级资本债02A 2.285 AAA 
4.86Y+1Y(休1) 312410002 24中行TLAC非资本债01B 2.24 AAA   
4.88Y+N 242480003 24广州农商行永续债01 2.45 AAA/AA+  
4.9Y+N 242400009 24农行永续债02 2.338 AAA    
4.96Y+N 242400013 24湖北银行永续债01 2.445 AAA/AA+ 
5Y+5Y 232480032 24兴业银行二级资本债02 2.3225 AAA  
5Y+5Y 232480032 24兴业银行二级资本债02 2.335 AAA   
5Y+N 242480007 24工行永续债01 2.345 AAA 
总体来看,今日商金债整体成交收益窄幅波动。截至收盘,二级多成交在估值到估值-0.5bp之间;永续多成交在估值-0.5bp左右。      
 
 

 

 

 

 

 

创建时间:2024-07-11
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