首页    市场动态    货币市场日评(2024/07/11)

市场动态

货币市场日评(2024/07/11)

 

 
央行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月11日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率1.80%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,完全对冲到期量。
 
截至下午五点,
DR001均价1.7193%,较前一交易日上行1.66bps;
DR007均价1.8411%,较前一交易日下行0.98bps;
DR014均价1.8720%,较前一交易日下行1.32bps;
 
今日资金整体均衡偏松。
早盘隔夜利率国股多成交在+5-1.8%,信用多成交在1.83%附近;7d利率国股多成交在1.83%附近,信用多成交在1.85%附近;14d非信用1.85%附近有成交,信用多ofr在1.87%附近;21d跨月非信用在1.85%-1.9%有成交。其余更长期限成交寥寥。午后,隔夜多维持在1.75%-1.8%成交,其余价格变化不大。
 
 
=7月11日美元拆借日评=
境内市场:今日境内市场流动性宽松。on成交于5.40-5.41;1周报于5.45;2个月报于5.60;2个月、3个月有融出兴趣。其他期限未见询价或成交。
境外市场:境外市场受降息预期影响,价格下降明显。on成交集中于5.32-5.34;1周报于5.34,ofr位于5.40-5.41;2周ofr位于5.41-5.47;1个月成交于5.50;2个月报于5.48-5.54;3个月ofr位于5.62;7-9个月报于5.54;1年成交于5.54。
 其他币种:EUR o/n报于3.66;1w报于3.69;3s报于3.88-3.93,ofr位于3.98。CNH o/n报于3.00,ofr位于3.30;3s 6s报于3.10。JPY 1年报于0.45-0.55。HKD 1s报于4.45-4.56;1y 报于4.85。AUD 1s 报于4.50。
 
 
截至下午五点三十分,7月11日一级存单计划发行93支存单,计划发行量为754.8亿;7月12日一级存单计划发行181支存单,计划发行量为2435.2亿。
今日全期限无休,各期限都有收获不错募集。
1Y国股大行多发在1.96%-1.97%,大行提价至1.97%后带燃市场情绪,买盘纷纷入场,部分股份制在该位置也收获不错募集;3A多发2.0%-2.15%,好名字在2.0%-2.04%需求火热。
9M国股大行多发在1.94%-1.96%,股份制于1.96%收获不错募集;3A发在1.98%-2.05%,好名字在2.0%-2.1%收获不错募集。
6M国股大行多发在1.90%-1.92%,非传统股份制在1.99%收获快速募满;3A发于1.94%-2.02%,多个好名字在1.95%-1.98%收获不错募集。
3M国股大行多发在1.81%-1.85%,非传统股份制在1.89%快速募满;3A发于1.86%-1.90%,多有一定募集。
1M国股大行公开询价在1.78%,少见需求;3A发在1.80%-1.86%,大城商于1.82%收获不错募集。
 
 
 
2024.07.11二级存单市场日评:
   今日市场各机构交投依旧冷淡,整体来看各期限存单相较昨日均有不同幅度下行。早盘开始后,以月内到期成交为主,少量半年及以上期限成交。早盘月内大行多成交在1.75-1.78之间,国股成交在1.70-1.79之间,一年期大行成交在1.9625-1.965之间,国股成交在1.965的位置,随后中长期限存单开始下行;午盘过后,各期限存单在一定区间内波动。临近尾盘,一年期大行成交在1.965位置,一年国股成交在1.9675的位置,均与昨日尾盘持平。
   具体来看,月内到期大行成交在1.75-1.78之间,国股成交在1.70-1.79之间,城商行成交在1.74-1.77之间;四季度末到期大行成交在1.85-1.86之间,国股成交在1.86-1.87之间,城商行成交在1.87的位置;明年一季度到期大行成交在1.92-1.94之间,国股成交在1.86-1.95之间,城商行成交在1.96-1.965之间;一年期大行成交在1.95-1.97之间,国股成交在1.9625-1.9725之间,城商行成交在1.99的位置。
7-11国股大行成交区间
 
7月到期:2-20d     1.70%-1.79%
8月到期:21-51d    1.79%-1.82%
9月到期:52-81d    1.80%
10月到期:82-112d   1.80%-1.865%
11月到期:113-142d 1.85%-1.87%
12月到期:143-173d  1.855%
明年1月到期:174-204d   1.92%-1.9275%
明年2月到期:205-232d   1.93%-1.95%
明年3月到期:233-263d   1.91%-1.95%
明年4月到期:264-293d    1.94%-1.97%
明年5月到期:294-324d    1.96%-1.97%
明年6月到期:325-354d   1.96%-1.97%
明年7月到期:355-365d   1.95%-1.9725%

 

 

 

 

创建时间:2024-07-11
返回列表