
央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月18日以利率招标方式开展了490亿元7天期逆回购操作,中标利率1.80%。Wind数据显示,今日20亿元逆回购到期。
DR001均价1.9435%,较前一交易日上行2.05bps;
DR007均价1.8973%,较前一交易日下行0.22bps;
DR014均价1.9191%,较前一交易日上行2.67bps;
早盘隔夜各券多成交在1.95%-2.05%;7d非信用多成交在1.9%附近,7d信用多成交在1.9%-1.93%;跨月14d非信用在1.92%附近有成交,信用多ofr在1.96%附近。其余更长期限成交寥寥。午后,隔夜资金多稳定在1.98%-2.05%成交,7d及更长资金轻微抬价1bp;约4点15后,隔夜小幅降价至1.9%-1.95%。
境内市场:今日境内资金面整体趋紧。o/n成交于5.41-5.43;t/n报于5.42-5.43;1周报于5.45-5.47;2周报于5.55-5.57,区间内成交;3周报于5.53-5.55;1个月报于5.57-5.58;3个月有ofr报于5.70;6个月有ofr报于5.80;其他期限未见询价和成交。
境外市场:今日境外交投较为平淡。on 成交于5.32-5.33;tn 报于5.33;1周报于5.34-5.40;2周报于5.42-5.43;3周报于5.43;1个月报于5.46-5.51;2个月有自贸区报于5.53;3个月报于5.50-5.52;4个月报于5.52;5个月报于5.50;6个月报于5.45;7-8个月报于5.45;9个月报于5.45-5.50;1年报于5.40。
其他币种:EUR o/n 报于3.66, 1周报于3.69,1个月报于3.69-3.79;CNH o/n报于3.00,1个月报于3.00,2个月报于3.00,3-4个月报于3.10;JPY 1个月报于0.06,2个月报于0.08, 3个月报于0.10。HKD 有o/n报于4.50,4个月报于4.68。GBP o/n&t/n 报于5.20。
截至下午五点十五分,7月18日一级存单计划发行78支存单,计划发行量为444.4亿;7月19日一级存单计划发行133支存单,计划发行量为1900.6亿。
今日全期限无休,交投情绪火热,其中1Y国股大行最好,其次为6M好名字3A。
1Y国股大行多首在1.95%-1.96%,大行提价至1.97%后迅速带燃市场情绪,买盘纷纷入场,约2点附近,多个股份制提价至1.98%,情绪火热,收获不错需求;3A发在1.99%-2.15%,好名字在2.0%-2.02%收获一定需求。
9M国股大行多发在1.94%-1.96%;3A发在1.98%-2.10%,部分在2.0%-2.03%收获一定募集。
6M国股大行多发在1.90%-1.91%;3A发于1.94%-2.05%,多个好名字在1.95%-1.97%收获不错募集。
3M国股大行多发在1.85%-1.86%,3A发于1.88%-1.92%,整体收获少量募集。
1M国股大行公开询价在1.78%,3A发在1.81%-1.88%,整体收获少量募集。
今日市场各机构交投活跃,整体来看中长期限存单收益率震荡上行,短期存单收益率小幅下行。早盘开始后,以月内到期存单成交为主,后各期限存单陆续开始成交。其中,一年期大行存单成交在1.965的位置,较昨日尾盘相比上行0.5bp,国股成交在1.97的位置,较昨日尾盘相比上行0.25bp。午盘过后,各期限存单收益率整体震荡上行。临近尾盘,一年期大行成交在1.9725的位置,较昨日尾盘上行1.25bp;国股成交在1.975的位置,较昨日尾盘上行0.75bp。
具体来看,月内到期大行成交在1.75-1.85之间,国股成交在1.80-1.86之间,城商行成交在1.82-1.90之间;6M期限大行成交在1.91-1.935之间,国股成交在1.92-1.95之间;9M期限大行成交在1.94-1.965之间,国股成交在1.955-1.965之间;一年期大行成交在1.955-1.9725之间,国股成交在1.96-1.975之间。
10月到期 :76-106d 1.85%-1.87%
11月到期 :107-136d 1.86%-1.87%
12月到期 :137-167d 1.855%-1.88%
明年1月到期:168-198d 1.91%-1.95%
明年2月到期:199-226d 1.93%-1.95%
明年3月到期:227-257d 1.935%-1.95%
明年4月到期:258-287d 1.94%-1.965%
明年5月到期:288-318d 1.96%-1.9725%
明年6月到期:319-348d 1.955%-1.97%
明年7月到期:349-365d 1.965%-1.975%

