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市场动态

货币市场日评(2024/07/19)

 

 
中国央行开展590亿元7天期逆回购操作,利率持稳于1.8%。今日公开市场有20亿元逆回购到期,实现净投放570亿元。本周(7月15日-7月19日)央行公开市场净投放11700亿元,700亿元国库定存中标利率下调10bp至2.85%。
 
截至下午五点,
DR001均价1.8646%,较前一交易日下行7.89bps;
DR007均价1.8682%,较前一交易日下行2.91bps;
DR014均价1.9214%,较前一交易日上行0.23bps;
 
今日资金整体均衡。
早盘隔夜各质押券成交在+5-2.05%;7d质押利率国股地方成交在1.88%-1.90%,质押信用成交在1.89%-1.93%;14d质押各券成交在1.92%-1.95%;21d质押利率ofr在加权-1.95%。公开市场操作后资金价格小幅下行,隔夜各质押券多成交在1.88%-1.90%;7d质押利率成交在1.85%-1.88%,质押其余各券成交在1.88%-1.90%;其余更长期限成交寥寥。午后延续均衡偏宽松,隔夜质押各券成交在1.80%-1.87%,应急不难。
 
 
=7月19日美元拆借日评=
境内市场:今日境内资金面趋紧。o/n 成交于5.42-5.44;t/n报于5.43;1周报于5.45-5.46,;2周报于5.55-5.57;3周报于5.55;1个月报于5.55-5.58;3个月有ofr报于5.70;6个月有ofr报于5.80;其他期限未见询价和成交。
境外市场:今日境外市场交投较为清淡。o/n成交于5.33-5.34;t/n报于5.33-5.34;1周报于5.34-5.39;2周报于5.38-5.45;3周报于5.43;1个月报于5.46-5.50;2个月报于5.53;3个月成交于5.52;6/7/8/9均报于5.45;1年报于5.40;其他期限未见询价或成交。
其他币种:EUR o/n报于3.66,1周报于3.69,1个月报于3.78,2个月有ofr报于3.83,4个月有ofr报于3.82;CNH o/n报于3.00,3个月报于3.10;HKD o/n报于4.50,1个月报于4.60;JPY 1个月报于0.06,2个月报于0.08,3个月报于0.10。
 
 

截至下午五点十五分,7月19日一级存单计划发行121支存单,计划发行量为1474亿;7月22日一级存单计划发行109支存单,计划发行量为1521亿。

今日全期限无休,整体交投情绪较好。

1Y国股大行多首在1.95%-1.98%,个别大行提价至1.98%后迅速募满点燃市场情绪,个别股份制提至1.98%也吸引买盘入场募集大量,个别大行提价至1.97%后收获不错需求,个别非传统股份制提至2.0%后募集大量需求;3A发在2.00%-2.15%,2.0%-2.05%收获一定需求。

9M国股大行询在1.94%-1.95%;3A发在1.99%-2.10%,部分在2.0%-2.03%收获一定募集。

6M国股大行询在1.90%-1.91%;3A发于1.95%-2.05%,部分在1.96%-2.01%收获一定募集。

3M国股大行询在1.85%-1.86%,部分国股大行在1.85%-1.86%募集到量,非传统股份制在1.87%-1.88%募集到量;3A发于1.87%-1.92%,部分于1.89%-1.90%收获不错募集。

1M国股大行询在1.78%-1.82%,个别大行在1.80%-1.81%募集一定需求;3A发在1.81%-1.87%,部分于1.85%-1.87%收获不错募集。

 
 
 
2024.07.19二级存单市场日评:
  今日市场各机构交投相较昨日稍显冷淡,整体来看中长期限存单收益率小幅上行,短期存单收益率小幅下行。早盘开始后,以月内到期存单成交为主,后各期限存单陆续开始成交。其中,一年期大行存单成交在1.9725的位置,国股成交在1.975的位置,均与昨日尾盘相持平。午盘过后,各期限存单收益率在一定区间内小幅波动。临近尾盘,一年期国股大行均成交在1.97的位置,大行较昨日尾盘下行0.25bp;国股较昨日尾盘下行0.5bp。
  具体来看,月内到期大行成交在1.65-1.85之间,国股成交在1.65-1.82之间,城商行成交在1.80-1.82之间;6M期限大行成交在1.91-1.9225之间,国股成交在1.93的位置;9M期限大行成交在1.96-1.965之间,国股成交在1.96-1.97之间;一年期大行成交在1.97-1.975之间,国股成交在1.97-1.98之间。
7-19国股大行成交区间
7月到期    :2-12d     1.65%-1.85%
8月到期    :13-43d    1.80%-1.84%
9月到期    :44-73d    1.81%-1.83%
10月到期   :74-104d    1.85%-1.87%
11月到期   :105-134d  1.85%-1.87%
12月到期   :135-165d  1.865%-1.87%
明年1月到期:166-196d  1.91%-1.93%
明年2月到期:197-224d  1.935%-1.95%
明年3月到期:225-255d  1.94%-1.95%
明年4月到期:256-285d  1.96%-1.97%
明年5月到期:286-316d  1.95%-1.9725%
明年6月到期:317-346d  1.965%-1.975%
明年7月到期:347-365d  1.97%-1.98%

 

 

 

 

 

创建时间:2024-07-19
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