
央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月22日以固定利率、数量招标方式开展了582亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.70%。今日有1290亿元逆回购到期。
DR001均价1.6634%,较前一交易日下行20.12bps;
DR007均价1.7184%,较前一交易日下行14.98bps;
DR014均价1.8361%,较前一交易日下行8.53bps;
上午隔夜质押利率存单多成交在+5/1.80%-1.85%,质押信用ofr从1.90%逐渐降至1.85%附近;7d质押各券多成交在1.80%-1.85%;14d跨月质押非信用各券多成交在1.90%附近,质押信用ofr由1.92%降至1.90%附近。其余更长期限成交寥寥。午后,资金略有收紧,成交从1.92%涨至1.95%附近,临近尾盘,银行融出增加,隔夜价格回落至1.80%附近,应急不难。
=7月22日美元拆借日评=
境内市场:今日境内市场流动性均衡偏紧,跨月需求较为旺盛。on成交于5.42-5.44;1周报于5.45;跨月期限成交于5.55-5.57;2周、3周报于5.55;1个月报于5.55-5.60。其他期限未见询价或成交。
境外市场:今日境外市场整体交投清淡。on成交集中于5.33-5.34;1周报于5.38,成交于5.41,ofr位于5.42;2周位于5.42-5.44;3周位于5.43;1个月位于5.47-5.50;3个月ofr位于5.55;4个月报于5.50;5个月报于5.50;6个月报于5.45;7个月报于5.50;8个月报于5.50-5.55;1年成交于5.45。
其他币种:EUR o/n报于3.66;1w报于3.69。CNH o/n报于3.30,1年报于3.15。JPY 1年报于0.50。HKD on报于4.50;4s报于4.60。
截至下午五点,7月22日一级存单实际发行124支存单,实际发行量为1819.4亿;7月23日一级存单计划发行124支存单,计划发行量为2055.4亿。
1Y国股大行发在1.94%-1.95%,国股大行在1.94%位置起量,个别大行提价至1.95%获得买盘积极关注入场并快速募满,随后有股份制也提价1.95%收获较多募集量并募满,其余部分在1.94%位置个别募满;AAA城农商发在1.98%-2.02%,好名字大城商在1.98%位置起量并募满迅速,市场情绪十分火热,其余部分城农商也在1.98%-2.01%陆续募满。
9M国股大行发在1.93%-1.94%,个别大行9m率先提价1.94%后瞬间情绪火爆起量积极,市场交投情绪高涨带动其余国股大行募集量,在1.94%位置纷纷大量募满;AAA城农商发在1.97%-2.00%,在1.97%-1.99%位置纷纷获得一定量募集并部分募满,大城商在1.97%位置快速募满。
6M国股大行发在1.89%-1.90%,获买盘关注较少;AAA城农商发在1.93%-1.97%,在1.94%-1.95%位置纷纷起量募满,情绪较好。
3M国股大行发在1.80%-1.84%,国股大行在1.84%获得一定募集量,个别非传统股份制在1.85%位置收量并快速募满;AAA城农商发在1.85%-1.88%,部分好名字农商在1.85%-1.86%位置募满。
1M(休)股份制发在1.74%附近,获买盘关注较少;AAA城农商发在1.82%-1.83%,个别在1.83%有少量募集。
今日市场火热,各机构交投活跃,整体来各期限存单收益率整体呈下行趋势。早盘开始后,以足年存单成交为主,后各期限存单陆续开始成交。其中,一年期大行存单成交在1.94的位置,较上一交易日尾盘下行3bp,国股成交在1.95的位置,较上一交易日尾盘下行2bp。午盘过后,各期限存单收益率在一定区间波动。临近尾盘,一年期国股大行均成交在1.945的位置,较昨日尾盘均下行2.5bp。
具体来看,月内到期大行成交在1.70-1.80之间,国股成交在1.70-1.80之间,城商行成交在1.65-1.85之间;6M期限大行成交在1.895-1.91之间,国股成交在1.90-1.92之间;9M期限大行成交在1.935-1.94之间,国股成交在1.935-1.945之间;一年期大行成交在1.94-1.95之间,国股成交在1.92-1.955之间。
10月到期 :71-101d 1.83%-1.86%
11月到期 :102-131d 1.84%-1.87%
12月到期 :132-162d 1.84%-1.87%
明年1月到期:163-193d 1.895%-1.92%
明年2月到期:194-221d 1.915%-1.93%
明年3月到期:222-252d 1.92%-1.93%
明年4月到期:253-282d 1.935%-1.945%
明年5月到期:283-313d 1.93%-1.95%
明年6月到期:314-343d 1.935%-1.9525%
明年7月到期:344-365d 1.92%-1.955%

