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市场动态

货币市场日评(2024/07/23)

 

 
央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月23日以固定利率、数量招标方式开展了2673亿元7天期逆回购操作,操作利率1.70%。Wind数据显示,今日6760亿元逆回购到期。
 
截至下午五点,
DR001均价1.7507%,较前一交易日上行8.73bps;
DR007均价1.7669%,较前一交易日上行4.85bps;
DR014均价1.8727%,较前一交易日上行3.66bps;
 
今日资金整体均衡,尾盘转松。
早盘隔夜质押利率存单多成交在+10/1.85%附近,质押信用ofr在1.88%-1.90%附近;9点过后隔夜质押各券成交价上升至1.90%-1.95%区间内,随后稳定在1.88%-1.90%附近;7d质押各券多成交在1.85%-1.90%;14d跨月质押非信用各券多成交在1.90%-1.92%附近,质押信用ofr在1.93%-1.94%附近。午后临近尾盘,资金转松,尾盘隔夜成交价格在1.75%-1.80%附近,应急不难。其余更长期限成交寥寥。
 
 
=7月23日美元拆借日评=
境内市场:今日境内市场流动性均衡偏紧,跨月需求较为旺盛。on成交于5.42-5.44;跨月1周报于5.58-5.61,成交于区间内;非银不跨月5天成交于5.55;2周报于5.56;3周报于5.57;1个月报于5.60;3个月ofr位于5.70;6个月ofr位于5.80;1年成交于5.78。其他期限未见询价或成交。
 境外市场:今日境外市场整体交投清淡。on成交集中于5.33-5.34;1周报于5.38-5.42;2周位于5.42-5.45,成交于5.43;1个月位于5.47-5.48;3个月位于5.50-5.53;5个月报于5.50;6个月报于5.45;7个月、8个月和9个月报于5.50;1年报于5.45。
其他币种:CNH o/n报于3.70,1年报于3.20。HKD1个月报于4.60,4个月到6个月报于4.60。
 
 
截至下午五点,7月23日一级存单实际发行150支存单,实际发行量为2152.9亿;7月24日一级存单计划发行141支存单,计划发行量为2276.4亿。
1Y国股大行发在1.92%-1.98%,部分国股大行在1.94%位置分别起量并大多募满;AAA城农商发在1.96%-2.10%,好名字大城商在1.97%-1.98%位置起量并募满迅速。
9M国股大行发在1.91%-1.97%,个别大行9m提价1.93%后收获一定募集并募满;AAA城农商发在1.95%-2.07%,部分名字在1.97%-2.02%位置纷纷获得一定募集量并部分募满。
6M(休2)国股大行发在1.90%-1.94%,获买盘关注较少;AAA城农商发在1.92%-2.03%,受到期日影响募集不显著。
3M国股大行发在1.80%-1.85%,国股大行在1.84%获得少量募集,个别非传统股份制在1.85%位置收获一定募集;AAA城农商发在1.83%-1.92%,部分好名字在1.86%-1.89%不同位置分别收获少量募集。
1M(休1)股份制发在1.74%附近,AAA城农商发在1.78%-1.85%,受到期日影响募集不显著。
 
 
 
2024.07.23二级存单市场日评:
  今日市场较昨日热度稍减;各期限存单收益率整体呈小幅下行的趋势。早盘开始后,以月内到期存单成交为主,后各期限存单陆续开始成交。其中,一年期大行存单成交在1.9425的位置,较上一交易日尾盘下行0.25bp,国股成交在1.945的位置,与上一交易日尾盘持平。午盘过后,各期限存单收益率整体震荡下行。临近尾盘,一年期大行成交在1.93的位置,较昨日尾盘下行1.5bp,一年期国股成交在1.9325的位置,较昨日尾盘下行1.25bp。
  具体来看,月内到期大行成交在1.70的位置,国股成交在1.70-1.75之间,城商行成交在1.70-1.75之间;6M期限大行成交在1.89-1.9075之间,国股成交在1.895-1.91之间;9M期限大行成交在1.93-1.935之间,国股成交在1.93-1.9375之间;一年期大行成交在1.93-1.945之间,国股成交在1.9325-1.9475之间。
7-23国股大行成交区间
7月到期    :2-9d       1.70%-1.75%
8月到期    :10-40d    1.70%-1.80%
9月到期    :41-70d    1.76%-1.85%
10月到期   :71-101d    1.83%-1.84%
11月到期   :102-131d  1.83%-1.86%
12月到期   :132-162d  1.84%-1.86%
明年1月到期:163-193d  1.89%-1.91%
明年2月到期:194-221d  1.915%-1.925
明年3月到期:222-252d  1.915%-1.935%
明年4月到期:253-282d  1.93%-1.9375%
明年5月到期:283-313d  1.93%-1.94%
明年6月到期:314-343d  1.93%-1.9425%
明年7月到期:344-365d  1.93%-1.9475%

 

 

 

 

 

 

创建时间:2024-07-23
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