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市场动态

债券市场日评(2024/07/24)

 

为维护银行体系流动性合理充裕,2024年7月24日人民银行以固定利率、数量招标方式开展了661亿元逆回购操作。具体情况为:期限为7天,操作量为661亿元,操作利率1.70%。
 
 
89D    249940    1.455    
275D    240009    1.45    
326D    230013    1.49    
1.78Y    160010    1.51-1.5125    
2.05Y    210011    1.59-1.595    
2.59Y    240003    1.7025    
3Y    220016    1.74    
3.23Y    220022    1.77    
3.98Y    230015    1.8525    
4.23Y    230022    1.8625-1.865    
4.48Y    240001    1.88-1.885    
4.73Y    240008    1.89    
4.98Y    240014    1.8925-1.895    
6.15Y    230019    2.02-2.025    
6.42Y    230028    2.0225-2.03    
6.67Y    240006    2.0125-2.032    
6.92Y    240013    2.03-2.04    
7.57Y    220003    2.09-2.0925    
8.06Y    220017    2.135    
8.11Y    220019    2.14    
8.59Y    230004    2.135-2.14    
8.84Y    230012    2.1725-2.173    
9.09Y    230018    2.19-2.1925    
9.34Y    230026    2.202-2.208    
9.59Y    240004    2.217-2.2275    
9.84Y    240011    2.2175-2.229    
19.84Y    2400002    2.41-2.42    
24.99Y    190010    2.46    
27.73Y    220008    2.468-2.476    
28.73Y    230009    2.4675-2.4775    
29.23Y    230023    2.4425-2.451    
29.82Y    2400001    2.457-2.4725    
30Y    2400004    2.4625;
 
81D    092218005    1.66    
105D    230216    1.62    
110D    210218    1.63    
289D    240411    1.695-1.70    
310D    240306    1.70    
355D    200212    1.69-1.70    
1.3Y    180411    1.73    
2.12Y    230413    1.82-1.825    
2.45Y    240202    1.825    
2.9Y    220208    1.855    
3.47Y    230203    1.901-1.905    
3.84Y    230208    1.905-1.92    
4.58Y    240203    1.93-1.955    
5.16Y    190215    2.01    
5.63Y    200205    2.0425    
6.87Y    210210    2.1095    
7.14Y    210215    2.1275    
7.75Y    220210    2.171-2.175    
7.98Y    220215    2.18-2.192    
8.62Y    230205    2.224-2.2275    
8.83Y    230210    2.225-2.24    
9.13Y    230215    2.26-2.265    
9.46Y    240205    2.277-2.2875    
9.72Y    240310    2.30-2.303    
9.78Y    240210    2.284-2.295    
9.95Y    240420    2.3025-2.303    
9.99Y    240215    2.275-2.2825;    
 
7月24日国债期货收盘集体收涨。30年期主力合约涨0.13,10年期主力合约涨0.005,5年期主力合约涨0.01,2年期主力合约涨0.004。
 
 
 
   

今日市场短融交投情绪较清淡,成交主要集中在AAA的短融产品。

部分成交如下:

24招商平安SCP001(AAA,5D)成交在1.98%,低于中债估值0.85bp;

24中建八局SCP011(科创票据)(AAA,30D)成交在1.92%,低于中债估值0.93bp;24华能江苏SCP006(科创票据)(AAA,35D)成交在1.92%,低于中债估值0.39bp;

23鲲鹏资本SCP011(AAA,37D)成交在1.97%,低于中债估值1.00bp;

24广州港SCP005(AAA,58D)成交在1.90%,高于中债估值3.45bp;

24南航集SCP002(AAA,68D)成交在1.92%,低于中债估值1.12bp;

24天成租赁SCP006(AAA,176D)成交在2.02%,低于中债估值0.73bp;

总体而言,今日短融成交收益率较上个交易日略有下调。

今天中票交投情绪一般,各期限部分成交如下:
1Y以内:

19南通高新MTN001 (AA+, 29D),成交在2%,低于中债估值1.36bp;

19华能集MTN005B (AAA, 140D+N),成交在2%,低于中债估值98.99bp;

22华润MTN002 (AAA, 214D(休1)),成交在2%,低于中债估值99.39bp;

20潍坊滨投MTN002B (AA+, 217D),成交在2.8%,低于中债估值18.07bp;

22长沙水业MTN003 (AA+/AAA, 278D+N),成交在2.09%,低于中债估值4.47bp;

22晋能煤业MTN010 (AAA, 317D),成交在2.05%,低于中债估值0.09bp;

23陕投集团MTN004A (AAA, 362D+N),成交在2.12%,低于中债估值3.48bp;
1-3Y:

23国新租赁MTN002 (AAA, 1.03Y+2Y),成交在2.02%,低于中债估值0.42bp;

22南电MTN004 (AAA, 1.25Y),成交在1.96%,高于中债估值0.15bp;

21成都高新MTN004 (AAA, 2.1Y+5Y(休1)),成交在2.11%,低于中债估值0.67bp;

21常交通MTN003 (AA+, 2.35Y(休1)),成交在2.14%,低于中债估值3.7bp;

24华发集团MTN008 (AAA, 2.73Y+2Y(休2)),成交在2.36%,低于中债估值2.44bp;

24汇金MTN004 (AAA, 2.92Y),成交在2.05%,与中债估值持平

24苏交通MTN009 (AAA, 2.96Y(休1)),成交在2.08%,低于中债估值1bp;

24农垦MTN002A (AA+, 2.98Y),成交在2.37%,低于中债估值2.45bp;

3Y+:
23国联MTN008 (AAA, 4.22Y),成交在2.23%,低于中债估值0.64bp;

24汇金MTN003 (AAA, 4.82Y(休1)),成交在2.16%,与中债估值持平

24中银投资MTN001B(BC) (AAA, 4.89Y),成交在2.21%,低于中债估值2.58bp;

24云投MTN008 (AAA, 4.95Y),成交在2.93%,低于中债估值6.91bp;

24川投资MTN003 (AAA, 4.97Y),成交在2.26%,低于中债估值1.19bp;

23深圳地铁MTN005 (AAA, 9.21Y),成交在2.45%,低于中债估值1.67bp;

24华为MTN001 (AAA, 9.98Y(休1)),成交在2.48%,高于中债估值2.91bp;

24晋能煤业MTN010 (AAA, 9.98Y),成交在2.65%,低于中债估值4.66bp;match

24中铝集MTN003(科创票据) (AAA, 9.98Y),成交在2.47%,低于中债估值2.1bp;
总体而言,今日中期票据市场整体收益率下行。

今日公司债&企业债交投情绪较低,市场成交主要集中在长债,AAA以上券种成交数量较上个交易日有提升,部分成交如下:

21恒信G3(AAA,19D)成交在1.92%,偏离估值+0.11bp;
19常高06(AAA,139D)成交在1.97%,偏离估值-1.64bp;
23巴中01(AA,243D)成交在2.55%,偏离估值-2.31bp;
22产建专项01(AA,286D+4Y)成交在2.15%,偏离估值-3.56bp;
22陕财K1(AAA,1.04Y+2Y)成交在2.16%,偏离估值-2.61bp;
GC风电01(AA+,1.14Y+2Y)成交在2.07%,偏离估值-3.65bp;
23孝高02(AA,1.86Y)成交在2.23%,偏离估值-1.8bp;
24钱新01(AA+,2.64Y)成交在2.15%,偏离估值-3.31bp;
24首农Y1(AAA,2.65Y+N)成交在2.13%,偏离估值-1.68bp;
24浙资K1(AAA,4.98Y)成交在2.22%,偏离估值-1.87bp;
24华新02(AAA,9.98Y)成交在2.455%,偏离估值-2.33bp;
今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个工作日有所波动,部分年内估值上行。AAA券种交易量明显增加,整体估值继续保持下行。‍‍‍‍‍
今日商金债市场情绪较为活跃,市场主要关注中长期的银行永续和二级债,基金、券商和理财为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:

1Y内:

23D+5Y 1928019.IB 19交通银行二级01 1.88 AAA

114D+N 1928032.IB 19建设银行永续债 1.955 AAA

286D+5Y 2028013.IB 20农业银行二级01 1.96 AAA

301D+5Y 2028018.IB 20交通银行二级 1.97 AAA

332D(休2) 2228043.IB 22中国银行小微债01 1.90 AAA

1Y-3Y:

1.03Y+5Y(休1) 2028025.IB 20浦发银行二级01 1.97 AAA

1.15Y+5Y 2028034.IB 20浦发银行二级03 1.975 AAA

1.84Y+5Y 2120045.IB 21青岛银行二级02 2.06 AAA/AA+

1.99Y 212380008.IB 23交行债01 1.975 AAA

2.62Y+5Y(休1) 2221006.IB 22上海农商二级01 2.085 AAA

2.72Y(休1) 212480009.IB 24上海银行债01 2.04 AAA

2.91Y(休1) 212400006.IB 24北京农商行债01 2.05 AAA

3Y-5Y:

4.25Y+5Y 232380066.IB 23中行二级资本债03A 2.165 AAA

4.76Y+N 242400007.IB 24中信银行永续债01 2.235 AAA

4.76Y+5Y(休1) 232400014.IB 24民生银行二级资本债01 2.31 AAA

4.86Y+N(休1) 242400008.IB 24江苏银行永续债01 2.265 AAA

4.87Y+N 242400009.IB 24农行永续债02 2.23 AAA

4.96Y+5Y(休1) 232480033.IB 24建行二级资本债02A 2.18 AAA

4.96Y+5Y(休1) 232480033.IB 24建行二级资本债02A 2.1825 AAA

4.96Y+5Y(休1) 232480033.IB 24建行二级资本债02A 2.1875 AAA

4.96Y+5Y(休1) 232480033.IB 24建行二级资本债02A 2.17 AAA

4.96Y+5Y 232480032.IB 24兴业银行二级资本债02 2.215 AAA

4.96Y+5Y 232480035.IB 24平安银行二级资本债01A 2.245 AAA

4.96Y+5Y 232480035.IB 24平安银行二级资本债01A 2.25 AAA

4.97Y+N 242480007.IB 24工行永续债01 2.23 AAA

总体来看,今日商金债整体成交收益率略有波动。截至收盘,二级和永续多成交在估值附近。

     
 
 

 

 

 

 

 

创建时间:2024-07-24
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