
万得通讯社报道,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月24日以固定利率、数量招标方式开展了661亿元7天期逆回购操作,操作利率1.70%。Wind数据显示,今日2700亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期。
DR001均价1.7517%,较前一交易日上行0.10bps;
DR007均价1.7591%,较前一交易日下行0.78bps;
DR014均价1.9039%,较前一交易日上行3.12bps;
早盘隔夜各质押券成交在+8-+10/1.88%-1.90%左右;7d质押利率国股地方成交在1.85%左右,质押信用ofr在1.88%-1.89%;8-9d(跨月)质押各券成交在1.95%附近;14d质押利率成交在1.90%左右,质国股信用ofr在1.92%-1.95%;九点后,隔夜各质押券稳定在1.88%-1.90%成交;7d质押各券成交在1.85%-1.87%。午后隔夜价格下行,各质押券成交在1.85%-1.86%;其余更长期限成交寥寥。
境内市场:今日境内市场流动性均衡偏紧,跨月需求较为旺盛。on成交于5.42-5.44;tn报于5.43-5.44;跨月1周报于5.58-5.62,成交于区间内;2周报于5.56-5.60;3周报于5.57-5.60;1个月报于5.60-5.62;3个月ofr位于5.70;6个月ofr位于5.80。其他期限未见询价或成交。
境外市场:今日境外市场整体交投清淡。on成交集中于5.33-5.35;tn成交于5.34-5.35;1周报于5.38-5.42;2周报于5.42-5.46;3周报于5.45;1个月有ofr位于5.49-5.50;3个月报于5.45。其他期限未见询价或成交。
其他币种:CNH on 双边报5.00-5.50; tn有ofr报于4.20;sn有ofr位于4.60。HKD1个月报于4.55,4个月报于4.65。EUR on报于3.66;1w报于3.69。GBP 4s报于5.39。AUD 1s报于4.50。
截至下午五点,7月24日一级存单实际发行125支存单,实际发行量为1959.1亿;7月25日一级存单计划发行42支存单,计划发行量为141.7亿。
1M国股大行发在1.74%,未获买盘关注;AAA城农商发在1.80%-1.86%,其中好名字AAA城商在1.81%获得募集,个别好名字AAA城商在提价至1.83%后募满,其余AAA城农商在该价格区间均有募集。
3M国股大行多发在1.80%-1.82%,获得少量募集;AAA城农商发在1.84%-1.90%,均无明显募集。
6M国股大行发在1.87%,未获募集;AAA城农商发在1.91%-2.00%,交投情绪冷清。
9M国股大行发在1.91%,AAA城农商发在1.95%-2.03%,未获买盘关注。
1Y国股大行多发在1.92%,AAA城农商发在1.96%-2.05%,均无明显募集。
今日市场较昨日热度相差无几;各期限存单收益率延续昨日趋势继续小幅下行。早盘开始后,各期限存单均有成交。其中,一年期大行国股成交均在1.93的位置,其中大行收益率与上一交易日尾盘持平,国股收益率较上一交易日尾盘下行0.25bp。午盘过后,各期限存单收益率在一定区间内小幅波动。临近尾盘,一年期大行成交在1.925的位置,较昨日尾盘下行0.5bp,一年期国股成交在1.9375的位置,较昨日尾盘上行0.5bp。
具体来看,月内到期大行少量成交在1.65-1.70的位置,国股成交在1.70的位置,城商行成交在1.68-1.70之间;6M期限大行成交在1.88-1.885之间,国股成交在1.885-1.89之间;9M期限大行成交在1.9175-1.93之间,国股成交在1.9275-1.93之间;一年期大行成交在1.925-1.935之间,国股成交在1.93-1.94之间。
10月到期 :69-99d 1.83%-1.84%
11月到期 :100-129d 1.83%-1.84%
12月到期 :130-160d 1.83%-1.84%
明年1月到期:161-191d 1.88%-1.89%
明年2月到期:192-219d 1.905%-1.915%
明年3月到期:220-250d 1.91%-1.92%
明年4月到期:251-280d 1.9175%-1.93%
明年5月到期:281-311d 1.92%-1.9325%
明年6月到期:312-341d 1.925%-1.9325%
明年7月到期:342-365d 1.925%-1.94%

