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市场动态

货币市场日评(2024/07/30)

 
中国央行开展2162.7亿元7天期逆回购操作,今日净回笼510.3亿元。
 
截至下午五点,
DR001均价1.6427%,较前一交易日上行0.56bps;
DR007均价1.8336%,较前一交易日下行8.03bps;
DR014均价1.8507%,较前一交易日下行2.70bps;
 
今日资金面整体均衡偏松。
早盘资金面均衡偏松,跨月融出积极,整体价格较昨日下降。隔夜质押利率在+8 or 1.85%—1.88%附近成交、存单 ofr 在1.85%附近需求较多,价格持平昨日;2d跨月质押利率在2.05% 附近、质押商金在+10附近有成交,质押利率国股bid在2.0%附近,融出较少;7d跨月质押利率成交在1.93%—1.95%附近、质押存单ofr在1.93%附近有少量成交,较昨日下降2—3bp;14d质押利率成交在1.85%—1.91% 、信用ofr需求较少;较昨日下降1—3bp。九点二十分以后,隔夜质押利率国股在1.85%或+8附近成交较多;2D质押利率地方成交在2.05%附近;7D质押利率成交在1.92%附近、信用ofr在1.95%—1.97%附近;14D质押利率ofr在1.91%—1.92%附近。
午后直至三点左右,资金面较上午均衡偏紧,随后至临近尾盘转松。隔夜质押利率bid在1.75-1.8附近,质押国股信用ofr在1.95-2.0附近,随后国股隔夜降至1.8附近成交;2D质押利率成交在2.0附近;7D质押信用ofr在1.97附近。临近尾盘,隔夜质押国股在1.75%附近有成交,其他期限报价较少。
 
 
=7月30日美元拆借日评=
   境内市场:今日境内市场流动性偏紧。on成交于5.45-5.46;tn报于5.65-5.67;1周成交于5.64-5.66。其他期限未见询价或成交。
  境外市场:今日境外市场整体交投清淡。on成交集中于5.35-5.39;1周报于5.42-5.45;2周成交于5.45;3周报于5.45-5.48;1个月报于5.48-5.50;2个月ofr报于5.50;3个月成交于5.52-5.56;4个月报于5.40;6个月报于5.37-5.40;1年报于5.30-5.48。
   其他币种:EUR o/n报于3.66;1w报于3.69。CNH o/n报于0.60-0.85,3个月报于2.65。HKD 2s报于4.50;4s-6s报于4.50。
 
 
截至下午五点,7月30日一级存单实际发行72支存单,实际发行量为648.7亿;7月31日一级存单计划发行32支存单,计划发行量为88.7亿。
今日仅3M、1Y为工作日到期。
1M国股大行发在1.73%,未获买盘关注;1M AAA城农商发在1.80%,交投情绪冷清。
3M国股大行多发在1.75%-1.76%,未获买盘关注;AAA城农商发在1.82%-1.90%,均无明显募集。
6M国股大行发在1.82%,未获募集;AAA城农商发在1.86%-2.03%,交投情绪冷清。
9M国股大行发在1.84%-1.85%,AAA城农商发在1.89%-2.05%,未获买盘关注。
1Y国股大行多发在1.86%,AAA城农商发在1.90%-2.10%,均无明显募集。
 
 
 
2024.07.30二级存单市场日评:
   今日市场各机构交投依旧火热,各期限存单收益率延续昨日趋势继续小幅下行。早盘开始后,各期限存单陆续成交。其中,一年期国股大行均成交在1.90的位置,大行与昨日尾盘持平,国股与昨日尾盘相比下行0.25bp。午盘过后,各期限存单呈小幅下行的趋势。临近尾盘,一年期大行成交在1.895的位置,国股成交在1.8975的位置,较昨日尾盘均下行0.5bp。
   具体来看,跨月到期存单大行成交在1.78-1.82之间,国股成交在1.77-1.80之间,城商行成交在1.70-1.82附近;6M期限大行成交在1.85-1.8825之间,国股少量成交在1.86的位置;9M期限大行成交在1.89-1.895之间,国股成交在1.895-1.90之间;一年期大行成交在1.8925-1.90之间,国股成交在1.895-1.9025之间。
7-30国股大行成交区间
 
8月到期    :2-32d       1.77%-1.82%
9月到期    :33-62d     1.77%-1.80%
10月到期   :63-93d       1.80%-1.83%
11月到期   :94-123d      1.80%-1.82%
12月到期   :124-154d    1.815%-1.82%
明年1月到期:155-185d  1.85%-1.87%
明年2月到期:186-213d  1.88%-1.89%
明年3月到期:214-244d  1.88%-1.89%
明年4月到期:245-274d  1.89%-1.90%
明年5月到期:275-305d  1.89%-1.9025%
明年6月到期:306-335d  1.89%-1.90%
明年7月到期:336-365d  1.8925%-1.9025%

 

 

 

 

 

 

创建时间:2024-07-30
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