中国央行今日进行2920亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.85%，与此前持平。今日有5236亿元逆回购到期。
DR001均价1.6069%，较前一交易日下行2.67bps；
DR007均价1.8464%，较前一交易日下行2.84bps；
DR014均价1.8907%，较前一交易日下行5.32bps；
隔夜质押利率国股地方成交在R+8或1.85%—1.88%附近；7D—14D跨月质押利率国股地方成交在2.10%附近；21D质押信用多ofr在2.08%附近，成交较少。公开市场操作后，跨月成交价格逐渐上行。隔夜质押利率国股多成交在1.90%附近；14D跨月质押利率国股成交在2.20%—2.25%附近，随后部分跨月质押各券的成交价格升至2.40%附近。临近午盘，跨月成交价格有所回落。隔夜质押各券的成交价格维持在1.90%附近，14D跨月质押各券成交在2.20%附近，其他期限报价寥寥。
午后，资金面维持均衡偏紧态势。隔夜质押利率国股地方成交在1.95%附近，质押信用成交在2.10%附近；7D—12D跨月质押各券成交在2.30%附近。临近尾盘，隔夜成交价格下行，质押国股成交在1.85%附近，4D质押存单bid在1.95%附近，其他更长期限报价寥寥。
境内市场：今日境内市场交投较均衡，跨国庆需求旺盛。o/n成交于4.85-4.87；tn报于4.85-4.87；1w报于5.10-5.13，成交于区间内；2周报于5.12-5.13；其他期限询价较少，未见成交。
境外市场：今日境外市场较为活跃。o/n成交于4.85-4.87；t/n报于4.85-4.86；2周报于5.05-5.09，区间内有成交；3周报于5.07-5.08；1个月报于5.12-5.13，有ofr位于5.13；3个月成交5.16；6个月成交于4.72-4.80；7个月成交于4.80；1年报于4.30，早盘有4.55成交。其他期限询价寥寥，未见成交。
其他币种：GBP 1个月报于5.25。CNH on报于1.5-1.9；3s报于1.6。EUR o/n报于3.41，1周报于3.44。HKD 1w报于4.40；2w报于4.60；3w报于4.60；1s报于4.20。
截至下午五点十五分，9月26日一级存单实际发行119支存单，实际发行量为1972.4亿；9月27日一级存单计划发行54支存单，计划发行量为449.8亿。
1M国股大行发在1.70%—1.75%区间，未获买盘关注；AAA城农商发在1.87%—1.92%区间，个别AAA优质城商在1.87%位置，收获大量募集，个别资质一般城商在1.95%位置收获不错募集，整体交投情绪一般。
3M 国股大行发在1.75%—1.80%区间，个别大行提价至1.80%位置，吸引买盘关注并募满，其他国股大行交投平淡； AAA城农商发在1.86%—1.89%区间，募集寥寥。
6M国股大行发在1.80%位置，未获买盘关注； AAA城农商发在1.85%—2.00%区间，募集寥寥。
9M国股大行发在1.80%位置，未获买盘关注；AAA城农商发在1.85%—2.09%区间，募集寥寥。
1Y大行发在1.80%—1.86%区间，个别国股行提价至1.84%位置，吸引部分买盘关注，收获不错募集，其余交投平淡；AAA城农商发在1.88%—2.05%区间，个别资质较好城商提价至1.94%位置募满，整体交投情绪一般。
今日市场交投较昨日热度稍减，各期限存单收益率整体先下后上。早盘开始后，以中长期限存单成交为主，后各期限存单陆续成交。早盘足年大行成交在1.855的位置，较昨日尾盘下行1bp，足年国股成交在1.85的位置，较昨日尾盘下行1.5bp。随后，各期限存单收益率震荡下行。临近午盘，由于资金突然收紧，存单收益率开始小幅回升。午盘过后，各期限存单收益率继续上行，跨节交割的一年期国股大行在1.82-1.84之间成交。临近尾盘，一年期国股大行均成交在1.87的位置，较昨日尾盘上行0.5bp，国股成交在1.8725的位置，较昨日尾盘上行0.75bp。
具体来看，10月到期大行成交在1.70-1.88之间，国股成交在1.78-1.88之间，城商行成交在1.89-1.95之间；6M期限大行少量成交在1.84-1.85之间，国股少量成交在1.83-1.855之间；9M期限大行成交在1.83-1.87之间，国股少量成交在1.835-1.87之间；一年期大行成交在1.82-1.87之间，国股成交在1.83-1.875之间。
11月到期 ：36-65d 1.80%-1.85%
12月到期 ：66-96d 1.80%-1.83%
明年1月到期：97-127d 1.83%-1.86%
明年2月到期：128-155d 1.83%-1.865%
明年3月到期：156-186d 1.83%-1.89%
明年4月到期：187-216d 1.815%-1.88%
明年5月到期：217-247d 1.82%-1.88%
明年6月到期：248-277d 1.815%-1.88%
明年7月到期：278-308d 1.82%-1.8725%
明年8月到期：309-339d 1.82%-1.88%
明年9月到期：340-365d 1.82%-1.88%
今日市场交投较昨日热度稍减，各期限存单收益率整体先下后上。早盘开始后，以中长期限存单成交为主，后各期限存单陆续成交。早盘足年大行成交在1.855的位置，较昨日尾盘下行1bp，足年国股成交在1.85的位置，较昨日尾盘下行1.5bp。随后，各期限存单收益率震荡下行。临近午盘，由于资金突然收紧，存单收益率开始小幅回升。午盘过后，各期限存单收益率继续上行，跨节交割的一年期国股大行在1.82-1.84之间成交。临近尾盘，一年期国股大行均成交在1.87的位置，较昨日尾盘上行0.5bp，国股成交在1.8725的位置，较昨日尾盘上行0.75bp。
具体来看，10月到期大行成交在1.70-1.88之间，国股成交在1.78-1.88之间，城商行成交在1.89-1.95之间；6M期限大行少量成交在1.84-1.85之间，国股少量成交在1.83-1.855之间；9M期限大行成交在1.83-1.87之间，国股少量成交在1.835-1.87之间；一年期大行成交在1.82-1.87之间，国股成交在1.83-1.875之间。
11月到期 ：36-65d 1.80%-1.85%
12月到期 ：66-96d 1.80%-1.83%
明年1月到期：97-127d 1.83%-1.86%
明年2月到期：128-155d 1.83%-1.865%
明年3月到期：156-186d 1.83%-1.89%
明年4月到期：187-216d 1.815%-1.88%
明年5月到期：217-247d 1.82%-1.88%
明年6月到期：248-277d 1.815%-1.88%
明年7月到期：278-308d 1.82%-1.8725%
明年8月到期：309-339d 1.82%-1.88%
明年9月到期：340-365d 1.82%-1.88%
