首页    市场动态    债券市场日评(2024/10/16)

市场动态

债券市场日评(2024/10/16)

 

10月16日,中国人民银行在公开市场进行了6424亿元人民币的7天期逆回购操作,操作利率维持在1.50%,与前次相同。
今日有610亿元逆回购到期,同时还有7890亿元MLF(中期借贷便利)到期。
 
 
101D     240002    1.41      
176D     249959    1.53      
242D     230013    1.5475  
1.33Y    230003    1.60     
1.94Y    240019    1.54         
2.36Y    240003    1.625    
2.83Y    240016    1.63-1.635   
3Y       220022    1.67-1.68   
3.25Y    230002    1.71-1.715   
3.75Y    230015    1.76        
4.5Y     240008    1.79-1.795   
4.75Y    240014    1.795     
5.44Y    230006    1.885-1.8875  
5.69Y    230014    1.905-1.91   
6.44Y    240006    1.985-2.00   
6.69Y    240013    1.99-2.00      
6.92Y    240018    2.00-2.0075     
8.86Y    230018    2.13     
9.11Y    230026    2.125-2.135      
9.36Y    240004    2.121-2.1325   
9.61Y    240011    2.11-2.125      
9.86Y    240017    2.1225     
19.61Y   2400002   2.32-2.33   
19.83Y   2400005   2.33       
28.02Y   220024    2.305     
28.5Y    230009    2.30   
29Y      230023    2.2725-2.30      
29.59Y   2400001   2.285-2.31      
29.77Y   2400004   2.295-2.30      
29.94Y   2400006   2.31-2.3175      
49.66Y   2400003   2.327        
 
314D     240309     1.68        
4.35Y    240203     1.8525-1.875   
4.48Y    240405     1.90    
4.77Y    240208     1.8575-1.87      
5.41Y    092318001  2.015     
6.91Y    210215    2.09     
7.05Y    210410    2.11       
7.75Y    220215    2.16   
8.02Y    220220    2.185    
8.6Y     230210    2.2095     
9.23Y    240205    2.205-2.215        
9.46Y    240410    2.2275     
9.55Y    240210    2.1925-2.2075
9.72Y    240420    2.23  
9.76Y    240215    2.1975-2.21      
9.95Y    240430    2.23-2.2325    
17.06Y   210220    2.3275-2.33   
 
10月16日,国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.24%,10年期主力合约跌0.04%,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.01%。

     

 
   
今日市场短融交投情绪一般,成交主要集中在AAA和AA+的短融产品。
 
部分成交如下:
24华能SCP009(AAA,29D)成交在1.89%,低于中债估值3.37bp;
24赣州城投SCP001(AA+,40D)成交在2.15%,低于中债估值3.4bp;
24淮安交通SCP004(AA+,65D)成交在2.13%,低于中债估值2.30bp;
24陕延油SCP004(AAA,93D)成交在2%,低于中债估值2.78bp;
24珠海港SCP006(AAA,139D)成交在2.17%,低于中债估值4.20bp;
24鲁钢铁SCP010(AAA,184D)成交在2.26%,低于中债估值5.00bp;
24南昌产投CP001(AAA,268D)成交在2.17%,低于中债估值7.92bp;
 
总体来说,今日信用债短融成交收益率较前一交易日有一定程度的下调。
 
今日中票整体交投情绪一般,各期限部分成交如下:
 
1Y以内:
19广州金控MTN001 (AAA, 7D),成交在2.02%,高于中债估值1.93bp;    
21陕煤化MTN011 (AAA, 60D(休1)),成交在2.02%,低于中债估值3.68bp;  
22中电投MTN001 (AAA, 95D+N(休1)),成交在2.06%,低于中债估值0.66bp;  
20乌城投MTN001 (AAA, 144D(休1)),成交在2.13%,低于中债估值1.52bp;  
22申能股MTN001(碳中和债) (AAA, 163D),成交在2.01%,低于中债估值2bp;  
22苏交通MTN001 (AAA, 209D),成交在2.01%,低于中债估值0.31bp;    
22京能源MTN003 (AAA, 303D+N),成交在2.1%,高于中债估值0.96bp;   
22太仓港MTN003 (AA, 324D),成交在2.4%,低于中债估值8.61bp;    
20中铝集MTN003 (AAA, 337D),成交在2.03%,低于中债估值2.19bp;    
23大唐集MTN015 (AAA, 360D+N(休2)),成交在2.09%,低于中债估值3.19bp;      
1-3Y:
22汇金MTN004 (AAA, 1.07Y),成交在1.97%,低于中债估值0.25bp;    
24津城建MTN004 (AAA, 1.24Y),成交在2.4%,低于中债估值8.7bp;    
23大唐发电MTN005(能源保供特别债) (AAA, 1.44Y+N),成交在2.14%,低于中债估值3.59bp;      
23汇金MTN003 (AAA, 1.6Y(休1)),成交在2.02%,低于中债估值0.62bp;   
23首钢MTN004 (AAA, 1.8Y),成交在2.2%,低于中债估值2.96bp;     
23沪电力MTN002 (AAA, 2Y+N(休2)),成交在2.21%,低于中债估值3.68bp;  
23陕延油MTN004 (AAA, 2.16Y+N(休1)),成交在2.33%,低于中债估值1.83bp; 
24汇金MTN002 (AAA, 2.53Y),成交在2.12%,高于中债估值1.06bp;    
24邮政MTN002 (AAA, 2.6Y),成交在2.15%,低于中债估值0.94bp;    
24电网MTN001 (AAA, 2.87Y(休2)),成交在2.12%,低于中债估值0.6bp;      
3Y+:
23汇金MTN004 (AAA, 3.7Y),成交在2.21%,高于中债估值1.62bp;    
24南电MTN003 (AAA, 4.44Y(休1)),成交在2.23%,低于中债估值1.28bp;  
24汇金MTN001 (AAA, 4.45Y),成交在2.24%,低于中债估值0.81bp;    
24临港经济MTN001 (AAA, 4.51Y+N),成交在2.5%,低于中债估值2.64bp;   
24汇金MTN005 (AAA, 4.79Y),成交在2.26%,高于中债估值0.55bp;    
24兴城投资MTN003B (AAA, 4.91Y),成交在2.35%,低于中债估值2.42bp;       
总体而言,今日中期票据市场整体收益有所震荡。
 
 
今日公司债&企业债交投情绪活跃,市场成交集中在中长债,部分成交如下:
 
23中化Y3(AAA,207D+N(休1))成交在2.16%,偏离估值+0.81bp; 
G十运03V(AA+,270D+1Y(休1))成交在2.5%,偏离估值-9.32bp; 
22龙游02(AA,290D(休2))成交在2.44%,偏离估值-5.53bp; 
23任城04(AA,332D+1Y(休2))成交在3.5%,偏离估值+0.87bp; 
23金凤01(AA/AA+,1.41Y+2Y)成交在2.43%,偏离估值0.00bp; 
23伟驰02(AA+,1.44Y)成交在2.3%,偏离估值-15.94bp; 
今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个工作日有所波动。部分年内估值下行明显,整体估值附近成交。   
 
今日商金债市场情绪活跃,市场主要关注中长期的银行永续和二级资本债,基金、理财和券商为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
 
1Y内:
27D+5Y 1920066.IB 19上海银行二级 2.03 AAA 
51D 2128046.IB 21浦发银行02 1.82 AAA 
68D 2120116.IB 21南京银行01 1.78 AAA 
1Y-3Y:
1.53Y+N(休1) 2128017.IB 21中信银行永续债 2.16 AAA   
1.64Y+N 2128021.IB 21工商银行永续债01 2.15 AAA 
1.65Y+N 2128022.IB 21交通银行永续债 2.13 AAA   
1.79Y+N(休1) 210316.IB 21进出16 2.175 
1.79Y+N(休1) 210316.IB 21进出16 2.17   
1.79Y+N(休1) 210316.IB 21进出16 2.15  
1.79Y+N(休1) 210316.IB 21进出16 2.165   
1.79Y+N(休1) 210316.IB 21进出16 2.16 
1.82Y+5Y 2128025.IB 21建设银行二级01 2.14 AAA 
1.95Y(休1) 2320051.IB 23温州银行小微债01 2.22 AAA 
2.11Y+5Y 2128042.IB 21兴业银行二级02 2.17 AAA 
2.11Y+N 2128044.IB 21工商银行永续债02 2.17 AAA 
2.16Y+5Y 2128049.IB 21建设银行二级05 2.14 AAA 
2.2Y+5Y(休1) 2121062.IB 21北京农商二级 2.28 AAA 
2.25Y+5Y 2228003.IB 22兴业银行二级01 2.18 AAA   
2.82Y+1Y 312410003.IB 24建行TLAC非资本债01A 2.18 AAA 
2.89Y+N(休1) 092280086.IB 22农行永续债02 2.245 AAA  
2.94Y+5Y 092200008.IB 22农行二级资本债02A 2.195 AAA 
3Y-5Y:
3.07Y+5Y 092280134.IB 22工行二级资本债04A 2.19 AAA 
3.43Y+5Y 232380006.IB 23中行二级资本债01A 2.235 AAA 
3.87Y+N 242380017.IB 23农行永续债01 2.32 AAA 
4.14Y+5Y 232380084.IB 23中行二级资本债04A 2.29 AAA 
4.6Y+5Y 232480020.IB 24兴业银行二级资本债01 2.34 AAA 
4.68Y+N 242480005.IB 24杭州银行永续债01 2.43 AAA 
4.74Y+N 242480007.IB 24工行永续债01 2.35 AAA 
4.87Y+5Y 232480061.IB 24工行二级资本债01A(BC) 2.28 AAA 
4.87Y+5Y 232480061.IB 24工行二级资本债01A(BC) 2.295 AAA 
4.87Y+5Y 232480061.IB 24工行二级资本债01A(BC) 2.275 AAA 
 
总体来看,商金债整体成交收益率较前日上行。截至收盘,二级多成交在估值+2bp到估值+3bp左右,永续多成交在估值+2bp到估值+2.5bp左右。
 
      
 
 

 

 

 

 

 

创建时间:2024-10-16
返回列表