央行公告称,为对冲中期借贷便利(MLF)和公开市场逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,10月16日以固定利率、数量招标方式开展了6424亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%。当日610亿元逆回购和7890亿元MLF到期。
DR001均价1.4706%,较前一交易日上行5.49bps;
DR007均价1.6367%,较前一交易日上行6.31bps;
DR014均价1.8453%,较前一交易日下行1.87bps;
隔夜质押利率地方国股成交价在1.85%-1.90%附近,信用隔夜成交价在1.95%附近;7D质押利率地方国股成交价在1.82%-1.90%附近,质押信用成交价在1.95%附近;14D质押各券成交价在1.90%-1.95%附近;其余更长期限成交寥寥。
午后,隔夜质押利率地方国股成交价在1.80%-1.85%附近,将近尾盘后逐渐下降至1.75%附近成交;7D质押各券成交价在1.90附近;其余更长期限成交寥寥。
境内市场:今日境内市场短期资金面早盘偏紧。o/n集中成交于4.84-4.86;t/n 成交于4.85-4.86;1w报于4.88-4.90,区间内有成交;1个月有融出兴趣位于5.10;6个月融出报4.80附近。其他期限询价寥寥,未见成交。
境外市场:今日境外市场交投较为活跃。o/n报于4.84-4.86,区间有成交;t/n报于4.85;1周成交4.90;跨月2w 报于4.95;1个月报于5.00-5.05,成交于5.02;2个月报于5.02,午后有2s ofr 最低至4.98;3个月报于5.00-5.10;4个月报于4.85;6个月成交于4.75-4.80;1年报于4.50-4.60。其他期限询价寥寥,未见成交。
其他币种: 今天其他币种需求较小。HKD o/n 报于4.50;1周报于4.40;2周报于4.30;1个月报于4.25;2个月报于4.30。 CNH on 报于1.00-1.20,1个月报于2.00-2.10,2个月报于2.20,3个月报于2.30,6个月报于2.20,1年报于2.20。JPY 2个月报于0.10;3个月报于0.15。
截至下午五点十五分,10月16日一级存单实际发行138支存单,实际发行量为1893.9亿;10月17日一级存单计划发行93支存单,计划发行量为860.1亿。
今日除3M和1Y外,均为工作日到期。
1M国股大行发在1.70%-1.73%区间,个别国有大行在1.73%位置获得较好募集,市场交投情绪较好;AAA城农商发在1.85%—1.89%区间,部分AAA城商在提价至1.85%-1.90%区间,吸引较多买盘关注,交投情绪较好。
3M 国股大行发在1.80%—1.87%区间,募集寥寥; AAA城农商发在1.94%—2.00%区间,个别AAA城商提价至1.97%位置,吸引少量买盘关注,略微起量。
6M国股大行发在1.90%-1.95%区间,个别国有大行提价至1.94%位置,吸引大量买盘关注,整体交投情绪火爆; AAA城农商发在1.94%—2.04%区间,部分AAA城农商在1.98%-2.00%区间,吸引一定买盘关注,逐渐起量并募满,整体交投情绪较好。
9M国股大行发在1.88%-1.93%区间,募集寥寥;AAA城农商发在1.94%—2.06%区间,募集寥寥。
1Y大行发在1.92%—1.93%区间,整体募集寥寥;AAA城农商发在1.94%—2.07%区间,个别AAA城商在提价至2.07%位置,收获一定募集量,交投情绪一般。
今日市场交投热度较昨日有所下降,存单收益率整体先下后上。早盘开始后,以短期限存单成交为主,后各期限存单陆续成交;其中一年期大行成交在1.935的位置,一年期股份制成交在1.94的位置,较昨日尾盘均下行0.5bp;随后,中长期限存单收益率开始小幅下行。午盘过后,各期限存单收益率小幅回升,开始震荡上行。临近尾盘,一年期大行成交在1.9475的位置,较昨日尾盘上行0.75bp,国股成交在1.945的位置,与昨日尾盘持平。
具体来看,10月到期大行成交在1.70-1.75之间,国股成交在1.70-1.75之间,城商行少量成交在1.75-1.77之间;6M期限大行成交在1.92-1.94之间,国股成交在1.935-1.945之间;9M期限大行成交在1.93-1.945之间,国股成交在1.94-1.95之间;一年期大行成交在1.935-1.94之间,国股少量成交在1.93-1.9425之间。
11月到期 :16-45d 1.75%-1.80%
12月到期 :46-76d 1.75%-1.82%
明年1月到期:77-107d 1.90%-1.92%
明年2月到期:108-135d 1.925%-1.94%
明年3月到期:136-166d 1.93%-1.94%
明年4月到期:167-196d 1.92%-1.95%
明年5月到期:197-227d 1.935%-1.95%
明年6月到期:228-257d 1.93%-1.945%
明年7月到期:258-288d 1.935%-1.95%
明年8月到期:289-319d 1.935%-1.9475%
明年9月到期:320-349d 1.935%-1.9475%
明年10月到期: 50-365d 1.93%-1.945%
2024-10-16(周三)票据市场日评:
市场表现:今日票据市场表现延续昨日的上涨情绪,早上一开盘大行主动引领市场报价上涨报收4月到期双国1.0%,市场出票行出票价格延续昨日收盘价格0.95%为主,随后缓慢上涨成交价格多于0.96%为主;一季度国股也略微有所上浮1-2bp;午后大行暂停收票引发足月双国的又一次小幅上涨,多成交于0.97%-0.98%,买盘稀少,一季度成交量依然火热;年内11-12月国股成交量延续昨日情况价位较高买方还是较多,12月国股大商在1.38%-1.40%之间为主;