人民银行10月17日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以固定利率、数量招标方式开展了1326亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%。由于今日有1500亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼174亿元。
6.91Y 240018 1.9825-1.9975
9.87Y 2400101 2.1375-2.14
19.83Y 2400005 2.3025-2.305
26.48Y 210005 2.2975-2.30
29.59Y 2400001 2.273-2.30
29.77Y 2400004 2.285-2.335
9.48Y 240310 2.2075-2.215
9.55Y 240210 2.175- 2.2075
9.94Y 240430 2.2125-2.221
【国债期货收盘全线收涨】财联社10月17日电，国债期货收盘全线收涨，30年期主力合约涨0.60%，10年期主力合约涨0.21%，5年期主力合约涨0.21%，2年期主力合约涨0.01%。
今日市场短融交投情绪活跃，成交主要集中在AAA和AA+的短融产品。
24伊犁财通SCP001（AA+，4D）成交在2.3%，低于中债估值3.91bp；
24上海证券CP001（AAA，6D）成交在1.9%，低于中债估值4.00bp；
24苏交通SCP015（AAA，14D）成交在1.93%，低于中债估值1.65bp；
23盐城国投CP002（AA+，14D）成交在2.2%，低于中债估值29.16bp；
24国家能源SCP016（AAA，63D）成交在1.9%，低于中债估值3.28bp；
24辽成大SCP001（AA+，65D(休2)）成交在2.53%，低于中债估值0.42bp；
24西江SCP003（AA+，132D）成交在2.4%，低于中债估值11.01bp；
24深圳高速SCP002（AAA，184D(休2)）成交在2.03%，低于中债估值1.68bp；
24陕建集团SCP005（AAA，194D）成交在2.55%，低于中债估值1.34bp；
24东吴证券CP011（AAA，301D）成交在1.99%，低于中债估值1.61bp；
总体来说，今日信用债短融成交收益率较前一交易日有一定程度的下调。
21徐州矿务MTN001 (AA+, 12D)，成交在2.2%，低于中债估值0.85bp;
22华润MTN002 (AAA, 129D(休1))，成交在2.02%，低于中债估值2.58bp;
22粤海MTN001 (AAA, 162D)，成交在2%，高于中债估值0.53bp;
22中电投MTN004 (AAA, 173D)，成交在2%，高于中债估值0.42bp;
23京能洁能MTN001 (AAA, 178D+N(休1))，成交在2.08%，低于中债估值0.27bp;
22沪杭甬MTN001 (AAA, 201D)，成交在2.02%，低于中债估值1.77bp;
22深圳地铁MTN001 (AAA, 250D)，成交在1.97%，低于中债估值3.98bp;
22中铝集MTN001 (AAA, 278D+N)，成交在2.1%，低于中债估值0.87bp;
23北控水集MTN004A (AAA, 298D+N)，成交在2.15%，高于中债估值0.45bp;
23大唐集MTN007 (AAA, 309D+N)，成交在2.1%，高于中债估值0.26bp;
23华电MTN007A (AAA, 309D+N)，成交在2.1%，高于中债估值0.26bp;
23温州交通MTN002 (AA+, 332D+N(休1))，成交在2.29%，低于中债估值5.24bp;
23金坛投资MTN002 (AA, 333D)，成交在2.34%，低于中债估值8.3bp;
23河南发电MTN005 (AAA, 1.05Y+N)，成交在2.26%，低于中债估值3.36bp;
22京能源MTN004 (AAA, 1.08Y+N)，成交在2.12%，低于中债估值0.78bp;
23中电投MTN026B (AAA, 1.76Y+N)，成交在2.16%，低于中债估值0.25bp;
23绍兴文旅MTN002 (AA+, 1.82Y+2Y)，成交在2.26%，低于中债估值2.62bp;
23张家经开MTN003 (AA+, 2.03Y)，成交在2.28%，低于中债估值1.5bp;
21淄博城运MTN003 (AAA, 2.15Y)，成交在2.4%，低于中债估值3.33bp;
24南通高新MTN001 (AA+, 2.22Y)，成交在2.29%，低于中债估值1.64bp;
24大唐集MTN001 (AAA, 2.28Y+N)，成交在2.25%，低于中债估值0.37bp;
24中电投MTN001 (AAA, 2.4Y(休2))，成交在2.13%，低于中债估值0.56bp;
24中化股MTN003 (AAA, 2.42Y+N(休1))，成交在2.3%，低于中债估值4.61bp;
24电网MTN001 (AAA, 2.86Y(休2))，成交在2.14%，高于中债估值1.68bp;
24水发集团MTN009 (AAA, 2.91Y)，成交在2.96%，低于中债估值6.51bp;
22国新控股MTN005(能源保供特别债) (AAA, 3.04Y)，成交在2.18%，低于中债估值3.6bp;
23汇金MTN006B (AAA, 4.03Y)，成交在2.22%，高于中债估值0.26bp;
24汇金MTN003 (AAA, 4.59Y(休1))，成交在2.25%，高于中债估值0.94bp;
24太湖新城MTN003 (AAA, 4.64Y)，成交在2.35%，低于中债估值1.17bp;
24汇金MTN005 (AAA, 4.78Y)，成交在2.25%，高于中债估值0.56bp;
24苏新国资MTN010 (AA+, 4.9Y)，成交在2.38%，低于中债估值3.71bp;
今日公司债&企业债交投情绪活跃，市场成交集中在中长债，部分成交如下：
22衡滨01（AA/AA+，92D）成交在2.4%，偏离估值-5.96bp；
22中铁01（AAA，155D+2Y）成交在2.23%，偏离估值+0.24bp；
23城资03（AA+，253D+1Y）成交在3.05%，偏离估值-0.61bp；
G23洋井1（AA，288D）成交在2.44%，偏离估值-19.48bp；
21赣建05（AA+，307D+1Y）成交在2.43%，偏离估值-0.55bp；
18舟城投债02（AA+，1.01Y）成交在2.24%，偏离估值-0.29bp；
今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个工作日有所波动。部分年内估值下行明显，整体低估值附近成交。
今日商金债市场情绪活跃，市场主要关注中长期的银行永续和二级资本债，基金、理财和券商为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
26D+5Y 1920066.IB 19上海银行二级 2.02 AAA
36D+5Y 1928033.IB 19中国银行二级03 2.01 AAA
50D 2128046.IB 21浦发银行02 1.80 AAA
151D 2220019.IB 22南京银行01 1.94 AAA
192D(休1) 2220035.IB 22厦门国际银行小微债01 2.04 AAA
193D 2228028.IB 22中信银行01 1.94 AAA
201D+5Y 2028013.IB 20农业银行二级01 2.04 AAA
207D+N 2028017.IB 20农业银行永续债01 2.07 AAA
1.05Y+5Y 2028044.IB 20广发银行二级01 2.07 AAA
1.08Y+N 2028048.IB 20中国银行永续债02 2.0925 AAA
1.1Y+N(休1) 2028051.IB 20浦发银行永续债 2.10 AAA
1.26Y+5Y 2128002.IB 21工商银行二级01 2.06 AAA
1.79Y+N(休1) 210316.IB 21进出16 2.175
1.81Y+5Y 2128025.IB 21建设银行二级01 2.12 AAA
2.11Y+N 2128044.IB 21工商银行永续债02 2.18 AAA
2.25Y+N 2228001.IB 22邮储银行永续债01 2.20 AAA
2.4Y(休2) 2420007.IB 24贵阳银行绿色债01 2.13 AAA
2.42Y 212480005.IB 24光大银行债01 2.04 AAA
2.49Y+5Y 2228024.IB 22工商银行二级03 2.16 AAA
2.53Y+N 2228029.IB 22中国银行永续债02 2.21 AAA
2.59Y+1Y 312410001.IB 24中行TLAC非资本债01A 2.16 AAA
2.59Y+1Y 312410001.IB 24中行TLAC非资本债01A 2.17 AAA
2.67Y+5Y 2228039.IB 22建设银行二级01 2.17 AAA
2.71Y(休1) 2420030.IB 24南京银行02 2.09 AAA
2.81Y 2420034.IB 24厦门国际银行01 2.15 AAA
2.82Y+1Y 312410003.IB 24建行TLAC非资本债01A 2.16 AAA
2.85Y+5Y(休1) 092280065.IB 22工行二级资本债03A 2.18 AAA
2.87Y+5Y(休1) 092280080.IB 22光大银行二级资本债01A 2.21 AAA
2.87Y+1Y 312410005.IB 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2.16 AAA
2.87Y+N 092280083.IB 22建行永续债01 2.24 AAA
2.88Y+N(休1) 092280086.IB 22农行永续债02 2.24 AAA
2.93Y+5Y 092200008.IB 22农行二级资本债02A 2.18 AAA
2.95Y+5Y 092280098.IB 22杭州银行二级资本债01 2.25 AAA
3.05Y+5Y 092202005.IB 22国开行二级资本债01A 2.19
3.06Y+5Y(休1) 092280131.IB 22建行二级资本债02A 2.20 AAA
3.15Y+5Y(休1) 232280003.IB 22成都银行二级资本债01 2.39 AAA
3.43Y+5Y 232380006.IB 23中行二级资本债01A 2.21 AAA
3.43Y+5Y 232380006.IB 23中行二级资本债01A 2.22 AAA
3.48Y+5Y 232380017.IB 23光大二级资本债01A 2.26 AAA
4Y+N 242380019.IB 23邮储永续债01 2.315 AAA
4.02Y+5Y 232380066.IB 23中行二级资本债03A 2.29 AAA
4.02Y+5Y 232380069.IB 23建行二级资本债02A 2.27 AAA
4.08Y+5Y 232380076.IB 23建行二级资本债03A 2.28 AAA
4.17Y+5Y 232380089.IB 23中信银行二级资本债01A 2.33 AAA
4.17Y+5Y 232380089.IB 23中信银行二级资本债01A 2.32 AAA
4.52Y+N 242480002.IB 24兴业银行永续债01 2.39 AAA
4.52Y+5Y 232480011.IB 24农行二级资本债02A 2.285 AAA
4.52Y+5Y 232480011.IB 24农行二级资本债02A 2.28 AAA
4.52Y+5Y 1928012.IB 19工商银行二级04 2.31 AAA tkn
4.52Y+5Y 1928012.IB 19工商银行二级04 2.31 AAA tkn
4.53Y+5Y(休1) 232480014.IB 24交行二级资本债01A 2.28 AAA
4.53Y+5Y(休1) 232480014.IB 24交行二级资本债01A 2.29 AAA
4.59Y+5Y 232480020.IB 24兴业银行二级资本债01 2.35 AAA
4.65Y+N 242480004.IB 24华夏银行永续债01 2.42 AAA
4.72Y+5Y(休1) 232480033.IB 24建行二级资本债02A 2.28 AAA
4.77Y+5Y 232480037.IB 24交行二级资本债02A 2.30 AAA
4.8Y+5Y(休1) 232480039.IB 24广发银行二级资本债01A 2.38 AAA
4.83Y+5Y 232480052.IB 24浦发银行二级资本债01A 2.34 AAA
4.87Y+5Y 232480061.IB 24工行二级资本债01A(BC) 2.28 AAA
8.05Y+5Y 092202010.IB 22国开行二级资本债01B 2.37
总体来看，商金债整体成交收益率较前日下行。截至收盘，二级多成交在估值-2bp到估值-2.5bp左右，永续多成交在估值-2.5bp到估值-3bp左右。
