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市场动态

货币市场日评(2024/10/18)


央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月18日人民银行以固定利率、数量招标方式开展了1084亿元逆回购操作,操作利率为1.50%,与此前持平。今日公开市场有942亿元逆回购到期,当日实现净投放142亿元。

本周(10月14日-10月18日),中国央行开展9712亿元7天期逆回购操作,因本周共有3469亿元逆回购和7890亿元中期借贷便利(MLF)操作到期,本周全口径共实现净回笼1647亿元。

 
截至下午五点
DR001均价1.4037%,较前一交易日下行2.41bps;
DR007均价1.6065%,较前一交易日下行0.28bps;
DR014均价1.9164%,较前一交易日上行10.56bps;
 
今日资金面整体均衡偏松
早盘资金面均衡,早盘隔夜银行加权+15~20bps融出押利率,隔夜质押利率地方国股在1.80%-1.85%附近集中成交,价格较昨日开盘持平;7D质押利率地方国股成交价在1.80%-1.90%附近,质押信用ofr在1.85%-1.88%附近;14D质押各券成交价在1.90%-1.95%附近;其余更长期限成交寥寥。临近午盘,隔夜成交价格所有下行,隔夜质押利率少量成交在1.75%附近;7D质押各券ofr在1.80%-1.85%附近;14D及其余更长期限报价寥寥~
午后直至尾盘,资金面呈宽松态势,隔夜质押各券bid在1.60%-1.80%附近,隔夜质押利率地方国股成交在1.75%-1.80%附近,成交较上午有所减少;7D及其余更长期限各券报价寥寥。临近尾盘,隔夜质押各券bid在1.65%-1.75%附近,宽松收盘。
 
 
=10月18日美元拆借日评=
       境内市场:今日境内市场短期资金面较均衡。o/n集中成交于4.84-4.86;t/n 成交于4.85-4.86;1w成交于4.88,有非银成交于4.95;跨月两周成交于4.94-4.97;1个月有融出兴趣位于5.05;1年和9个月有融出兴趣。其他期限询价寥寥,未见成交。
       境外市场:今日境外市场交投较为活跃。o/n报于4.82-4.89,区间内成交;t/n报于4.84-4.85;1周成交于4.93;2周报于4.91-4.95,有ofr位于5.00;1个月报于4.97-5.05,有融出兴趣位于5.01;2个月报于5.02-5.03;3个月或有成交位于5.00-5.03,有ofr位于5.03;4个月报于4.75;6个月报于4.73-4.85;9个月报于4.30;1年报于4.55,或有成交位于4.53。其他期限询价寥寥,未见成交。
       其他币种:CNH o/n报于1.30-2.30,1周报于1.70,1个月ofr位于2.15。GBP o/n到2w报于4.95,3周报于4.90, 4个月报于5.00。HKD  o/n报于4.00,1个月报于4.42,3个月报于4.20。EUR o/n报于3.43, tod5d报于3.45,1周报于3.88。
 
 
 
截至下午五点二十五分,10月18日一级存单实际发行148支存单,实际发行量为1055亿;10月21日一级存单计划发行127支存单,计划发行量为667.8亿。
今日各期限均为工作日到期,整体交投情绪平淡。
1M国股大行发在1.70%-1.73%,未获买盘关注;AAA城商发在1.80%-1.88%位置,部分好名字AAA城商于1.84%-1.86%位置获得买盘关注,收获一定募集,整体交投情绪较好。
3M国股大行发于1.80%-1.89%,个别非传统股份制发在1.96%获得买盘关注,收获一定募集;AAA城农商发在1.93%-2.01%,个别AAA城农商行在2.00%位置获得关注,收获少量募集,整体交投情绪冷淡。
6M国股大行发在1.90%-1.91%,未获买盘关注;AAA城农商行发在1.94%-2.05%,部分好名字AAA城农商行在1.95%-2.00%获得买盘关注,个别好名字AAA城农商行在提价至2.00%后收获大量募集并募满,整体交投情绪平淡。
9M国股大行发在1.88%-1.93%,个别股份提价至1.93%,并在1.93%获得买盘关注,收获一定募集;AAA城农商发在1.94%-2.06%,个别在1.99%-2.02%收获一定募集,整体情绪一般。
1Y国股大行发在1.92%,未获买盘关注;AAA城农商行发在1.94%-2.07%,个别好名字AAA城商提价至1.99%后获得买盘关注,收获大量募集并募满,其余在1.98%-2.05%获少量募集,整体交投情绪较冷。
 
2024.10.18二级存单市场日评:
  今日各机构交投较为活跃,存单收益率整体先下后上。早盘开始后,以足年大行成交为主,后各期限存单陆续成交。早盘开始后,一年期国股大行均成交在1.93的位置,较昨日尾盘,大行下行0.5bp,国股下行1.25bp。随后,中长期限存单收益率开始震荡下行。临近午盘,中长存单收益率有所回升,开始震荡上行。临近尾盘,一年期大行成交在1.94的位置,较昨日尾盘上行0.5bp,国股成交在1.9375的位置,较昨日尾盘下行0.5bp。
  具体来看,10月到期大行少量成交在1.65的位置,国股成交在1.65-1.68之间,城商行成交在1.65-1.68之间;6M期限大行成交在1.915-1.94之间,国股成交在1.92-1.94之间;9M期限大行成交在1.9175-1.94之间,国股少量成交在1.92-1.945之间;一年期大行成交在1.915-1.9425之间,国股成交在1.92-1.94之间。
10-18国股大行成交区间
 
10月到期   :2-13d       1.65%-1.68%
11月到期   :14-43d       1.74%-1.80%
12月到期   :44-74d     1.75%-1.82%
明年1月到期:75-105d    1.885%-1.92%
明年2月到期:106-133d    1.90%-1.93%
明年3月到期:134-164d    1.90%-1.92%
明年4月到期:165-194d    1.915%-1.94%
明年5月到期:195-225d    1.92%-1.94%
明年6月到期:226-255d    1.92%-1.94%
明年7月到期:256-286d    1.9175%-1.945%
明年8月到期:287-317d    1.915%-1.9425%
明年9月到期:318-347d    1.915%-1.945%
明年10月到期: 348-365d    1.915%-1.9425%
 
2024-10-18(周五)票据市场日评:
市场表现:今日票据市场年内利率相对稳定,跨年利率下跌。今天开盘,市场未能延续昨日上涨行情,买盘方面大行加大收票力度,部分城农商20号纷纷出规模开始跟进配置,其中跨年2、3月到期票利率下跌5-8bp,4月到期双国最低跌至1.0%。全天来看,年内市场相对较为稳定,11月双国报价1.45%左右,12月报价1.37%左右。

 

 

 

 

 

创建时间:2024-10-18
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