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市场动态

货币市场日评(2024/10/21)


央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月21日以固定利率、数量招标方式开展了2089亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%。因今日有427亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放1662亿元。

 
截至下午五点
DR001均价1.4758%,较前一交易日上行7.21bps;
DR007均价1.6277%,较前一交易日上行2.12bps;
DR014均价1.8979%,较前一交易日下行1.85bps;
 
今日整体资金面均衡
早盘隔夜银行加权+20bps少量融出押利率,隔夜质押利率地方多成交在1.80%-1.90%,质押存单多成交在1.85%-1.90%附近,质押信用多ofr在1.90%-1.95%;7D质押利率地方国股成交价在1.85%-1.90%附近,质押信用ofr从2.0%降至1.95%附近;14D质押各券成交价在1.90%-2.0%附近;其余更长期限成交寥寥。临近午盘,隔夜质押利率国股多降至在1.80%附近成交。午后直至尾盘,资金面呈宽松态势,各类机构融出积极,隔夜质押各券成交价由1.80%附近至尾盘降至1.75%附近。临近尾盘,隔夜质押各券bid在1.70%-1.75%附近,宽松收盘。
 
=10月21日美元拆借日评=
       境内市场:今日境内市场短期资金面较均衡。o/n集中成交于4.85-4.86;t/n 成交于4.85;一周有非银报于4.92;两周成交于4.95-4.96;1个月报于5.05,同时有ofr位于该位置;2s有ofr位于5.05;3s报于5.05。其他期限询价寥寥,未见成交。
       境外市场:今日境外市场交投较为活跃。隔夜成交4.84-4.86;1周报于4.90,有offer位于4.90;2周报于4.93-4.96;3周报于4.96;1个月有成交5.00,有offer位于5.02;3个月报于4.91-5.05;6个月报于4.72-4.85;9个月报于4.55;1年报于4.20-4.55,且有offer位于4.55。
      其他币种:CNH on报于1.60-1.80;1s报于2.10;2s报于2.20。HKD市场方面,on报于4.00;3个月报于4.25,6个月报于4.10。其他币种及期限的询价较少,具体成交情况不明。
 
 
截至下午五点二十五分,10月21日一级存单实际发行115支存单,实际发行量为529亿;10月22日一级存单计划发行146支存单,计划发行量为1846.5亿。
1M国股大行发在1.70%-1.78%,获买盘关注较少;AAA城商发在1.85%-1.86%位置,个别北方aaa城商行1m发到1.90%位置收获较多募集量。
3M国股大行发于1.85%-1.92%,个别股份制在提价至1.91%开始获得买盘关注并逐步起量,积极带动了市场情绪,随后股份制纷纷提价1.92%快速带动市场,部分股份制最终以较多量募满;AAA城农商发在1.93%-1.98%,个别好名字大城商在1.95%位置火速募满。
6M国股大行发在1.90%-1.92%,获买盘关注较少;AAA城农商行发在1.95%-2.03%,部分好名字AAA城农商行在1.97%-1.99%收获较多募集量并个别募满,另有个别城商在2.01%位置募满。
9M国股大行发在1.91%-1.94%,部分股份制提价至1.94%获得买盘关注,收获一定量的募集;AAA城农商发在1.94%-2.05%,部分在1.98%-2.00%收获部分募集。
1Y国股大行发在1.92%-1.94%,大行在1.94%位置积极吸引买盘入场并最终收获大量募集,个别非传统股份制提价1.98%引发市场积极关注入场;AAA城农商行发在1.94%-2.06%,并在1.98%-2.06%区间陆续收获一定量募集。
 
2024.10.21二级存单市场日评:
  今日各机构交投较为冷淡,存单收益率整体小幅上行。早盘开始后,以中长期限存单成交为主,后各期限存单陆续成交。早盘开始后,一年期国股大行均成交在1.94的位置,大行较上一交易日尾盘持平,国股较上一交易日尾盘上行0.25bp。随后,中长期限存单收益率开始在一定区间内震荡。午盘过后,中长存单收益率有小幅上行。临近尾盘,一年期大行成交在1.94的位置,与上一交易日尾盘持平,国股成交在1.945的位置,较昨日尾盘上行0.75bp。
  具体来看,11月到期大行少量成交在1.70-1.80之间,国股成交在1.74-1.80之间,城商行成交在1.81-1.83之间;6M期限大行成交在1.93-1.94之间,国股成交在1.93-1.945之间;9M期限大行成交在1.935-1.9475之间,国股少量成交在1.9375-1.945之间;一年期大行成交在1.9325-1.95之间,国股成交在1.9375-1.95之间。
10-21国股大行成交区间
 
10月到期   :2-10d       1.65%
11月到期   :11-40d       1.70%-1.80%
12月到期   :41-71d     1.79%-1.83%
明年1月到期:72-102d    1.85%-1.92%
明年2月到期:103-130d    1.91%-1.935%
明年3月到期:131-161d    1.90%-1.935%
明年4月到期:162-191d    1.93%-1.95%
明年5月到期:192-222d    1.93%-1.95%
明年6月到期:223-252d    1.93%-1.945%
明年7月到期:253-283d    1.935%-1.9475%
明年8月到期:284-314d    1.9325%-1.9475%
明年9月到期:315-344d    1.9325%-1.95%
明年10月到期: 345-365d    1.935%-1.95%
 
2024-10-21(周一)票据市场日评:
市场表现:今日票据利率继续分化,交投活跃。今日大行和农商行积极建仓,跨年票据受到青睐,整体供不应求,利率快速下行,早盘0.99%左右开盘,下行到中午0.94%左右;午后大部分农商收满离场,利率小幅反弹。四季度票据供需相当,利率变化不大。

 

 

 

 

 

创建时间:2024-10-21
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