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市场动态

货币市场日评(2024/10/22)


央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月22日以固定利率、数量招标方式开展了1584亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%。Wind数据显示,当日683亿元逆回购到期。

 

截至下午五点
DR001均价1.4987%,较前一交易日上行2.29bps;
DR007均价1.6362%,较前一交易日上行0.85bps;
DR014均价1.8970%,较前一交易日下行0.09bps;
 
今日整体资金面均衡宽松。
早盘隔夜质押利率地方国股多成交在+20或1.80%-1.85%附近,质押信用多ofr在1.90%附近;7D质押利率地方国股成交价在1.90%附近,质押信用ofr从1.95%降至1.92%附近;14D质押各券成交价在1.95%-2.0%附近;午后至尾盘,资金面呈宽松态势,存款类机构融出积极,隔夜质押各券成交价由1.80%附近至尾盘降至1.75%附近。临近尾盘,隔夜质押利率地方成交在1.65%附近,隔夜质押国股成交在1.75%附近。其余更长期限成交寥寥。
 
=10月22日美元拆借日评=
       境内市场:今日境内市场短期资金面较均衡。o/n集中成交于4.84-4.85;t/n 成交于4.85;两周成交于4.93-4.95;1个月有融出兴趣报于5.05-5.07。其他期限询价寥寥,未见成交。
       境外市场:今日境外市场较为清淡,融入兴趣较少。隔夜成交4.84-4.86;1周报于4.89,于该位置成交;2周报于4.93-4.96;3周报于4.96;1个月报于4.99-5.00;3个月报于4.97-5.01;4个月报于4.85;6个月报于4.75-4.81;1年报于4.46-4.55,于4.53位置有成交。
      其他币种:CNH on报于1.60-1.80。HKD on报于3.60-3.80。JPY 3个月报于0.15。EUR 2个月 报于3.35,1个月有ofr 报于3.55,2个月有ofr 报于3.57。AUD 3个月报于4.72。
 
 
截至下午五点二十分,10月22日一级存单实际发行135支存单,实际发行量为1671.4亿;10月23日一级存单计划发行160支存单,计划发行量为1522.6亿。
1M(休1)国股大行发在1.70%-1.75%,AAA城商发在1.85%-1.88%位置,受到期日影响募集不显著。
3M国股大行发于1.91%-1.96%,个别大行在1.91%位置收获大量募集,部分股份制在提价至1.92%获得买盘关注并逐步起量,收获大量募集并募满;AAA城农商发在1.96%-2.03%,部分好名字在1.96%-1.99%不同位置分别收获不错募集。
6M国股大行发在1.92%-1.98%,个别大行提价至1.95%位置后引发买盘入场,迅速起量并募满;AAA城农商行发在1.96%-2.06%,部分好名字AAA城农商行在1.98%-2.00%位置募集情绪较好,部分募满。
9M国股大行发在1.93%-1.99%,募集量较少;AAA城农商发在1.97%-2.07%,个别好名字城农商在2.01%位置收获一定关注。
1Y国股大行发在1.94%-2.01%,大行陆续提价至1.95%位置后吸引买盘关注,整体需求一般,个别非传统股份制提价至2.01%后收获不错募集量;AAA城农商行发在1.98%-2.08%,部分好名字在2.03%-2.04%位置募满。
 
2024.10.22二级存单市场日评:
  今日各机构交投依旧冷清,存单收益率整体呈上行趋势。早盘开始后,以中短期限存单成交为主,后各期限存单陆续成交。早盘开始后,一年期大行成交在1.9475的位置,较昨日尾盘上行0.75bp,国股成交在1.945的位置,与昨日尾盘持平。随后,中长期限存单收益率在一定区间内小幅波动。午盘过后,中长期限存单收益率开始震荡上行。临近尾盘,一年期大行成交在1.955的位置,国股成交在1.96的位置,国股大行较昨日尾盘均上行1.5bp。
  具体来看,11月到期大行少量成交在1.70-1.85之间,国股成交在1.70-1.85之间,城商行少量成交在1.82-1.83之间;6M期限大行成交在1.94-1.965之间,国股成交在1.945-1.96之间;9M期限大行成交在1.9475-1.965之间,国股少量成交在1.9475-1.955之间;一年期大行成交在1.94-1.96之间,国股成交在1.94-1.96之间。
10-22国股大行成交区间
 
10月到期   :2-9d       1.60%-1.75%
11月到期   :10-39d       1.70%-1.85%
12月到期   :40-70d     1.79%-1.83%
明年1月到期:71-101d    1.89%-1.92%
明年2月到期:102-129d    1.90%-1.96%
明年3月到期:130-160d    1.92%-1.96%
明年4月到期:161-190d    1.94%-1.965%
明年5月到期:191-221d    1.9375%-1.96%
明年6月到期:222-251d    1.94%-1.965%
明年7月到期:252-282d    1.9475%-1.965%
明年8月到期:283-313d    1.94%-1.96%
明年9月到期:314-343d    1.94%-1.96%
明年10月到期: 344-365d    1.94%-1.96%
 
2024-10-22(周二)票据市场日评:
市场表现:今日票据利率企稳反弹,成交活跃度一般。今日大行和农商行买入活跃度一般,早盘0.96%左右开盘,下行到中午0.95%左右;午后大部分农商收满离场,利率小幅反弹。四季度票据供需相当,利率变化不大,3月到期国股利率反弹回0.70%附近。

 

 

 

 

 

创建时间:2024-10-22
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