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市场动态

债券市场日评(2024/10/24)

 

10月24日,央行公开市场操作有1326亿逆回购到期,当日央行公开市场操作净投放6663亿。
 
 
 25D    249948    1.38    
1.09Y    220026    1.51
1.92Y    240019    1.549-1.55      
4.47Y    240008    1.8475    
5.89Y    230019    1.975       
6.17Y    230028    2.00  
6.42Y    240006   2.0225- 2.0475    
6.67Y    240013    2.025-2.05     
6.89Y    240018    2.02-2.05        
8.58Y    230012    2.1425-2.143     
9.09Y    230026    2.15-2.155    
9.58Y    240011    2.1275-2.15      
9.84Y    240017    2.14-2.161      
9.85Y    2400101    2.169-2.18     
19.58Y    2400002    2.35   
24.74Y    190010    2.34-2.35      
28.98Y    230023    2.3025-2.335   
29.57Y    2400001    2.3075-2.33      
29.92Y    2400006    2.34-2.3575       
 
125D    240401    1.69-1.70    
334D    200408    1.75   
1.36Y    210203    1.80      
1.55Y    230405    1.815     
1.7Y    230207    1.82    
1.87Y    230413    1.825    
2.2Y    240202    1.82     
2.22Y    200204    1.84      
2.34Y    220203    1.84-1.845    
2.64Y    220208    1.855      
3.22Y    230203    1.87   
4.33Y    240203    1.895-1.93  
4.75Y    240208    1.90-1.93   
6.35Y    210205    2.11    
8Y    220220    2.2175   
8.36Y    230205   2.25- 2.233     
8.58Y    230210    2.235  
9.21Y    240205    2.2325-2.25   
9.53Y    240210    2.21-2.235     
9.69Y    240420    2.24   
9.73Y    240215    2.215-2.24    
9.92Y    240430    2.26   
17.04Y    210220    2.345-2.35    
 
国债期货收盘多数下跌,30年及10年期主力合约均跌0.09%,5年期主力合约基本持平,2年期主力合约涨0.01%。
银行间现券收益率窄幅波动,2年期国债240019收益率下行0.5BP报1.55%,7年期国债240013上行0.25BP报2.04%,10年期国债240011收益率上行0.25BP报2.1425%,10年期国开240210收益率持平报2.225%。
 
 

     

 
   
今日市场短融交投情绪一般,成交主要集中在AAA和AA+的短融产品。
 
部分成交如下:
 
24高淳国资SCP002(AA+,4D)成交在2.3%,高于中债估值8.87bp;
24华光环保SCP007(科创票据)(AA+,6D)成交在2%,平中债估值成交;
24胶州城投SCP001(AA+,44D(休2))成交在2.39%,高于中债估值1.36bp;
23西安高新CP003(AAA,64D)成交在2.28%,低于中债估值0.98bp;
24涪陵新城SCP001(AA+,64D)成交在2.35%,高于中债估值1.01bp;
24中航租赁SCP003(AAA,116D)成交在2.15%,高于中债估值0.50bp;
24西安高新SCP003(AAA,236D)成交在2.4%,高于中债估值5.35bp;
24冀中能源CP001(科创票据)(AAA,309D)成交在2.47%,高于中债估值0.92bp;
 
总体来说,今日信用债短融成交收益率较前一交易日有一定程度的上涨。
 
今日中票整体交投情绪一般,各期限部分成交如下:
 
1Y以内:
21浦软件园MTN001 (AA+, 4D),成交在2.35%,高于中债估值20.22bp;   
21张家公资MTN002 (AAA, 11D),成交在2.2%,低于中债估值4.26bp;    
22石交投MTN001 (AA, 88D+2Y),成交在2.22%,低于中债估值0.35bp;   
22上海电气MTN001 (AAA, 89D),成交在2.09%,高于中债估值0.01bp;   
20芜湖建设MTN001 (AAA, 127D),成交在2.2%,高于中债估值0.69bp;   
23开封国投MTN001 (AA+, 184D+1Y(休2)),成交在2.45%,高于中债估值6.34bp; 
22西安高新MTN002 (AAA, 197D+N),成交在2.75%,高于中债估值14.69bp;  
23上饶城投MTN002 (AA+, 239D),成交在2.5%,高于中债估值0.3bp;    
22晋焦煤MTN002 (AAA, 355D),成交在2.13%,低于中债估值3.03bp;       
1-3Y:
222晋焦煤MTN003 (AAA, 1.06Y+N),成交在2.31%,高于中债估值7.6bp;   
23联和投资MTN001 (AAA, 1.36Y),成交在2.25%,低于中债估值5.33bp;   
21中煤能源MTN001 (AAA, 1.5Y(休1)),成交在2.2%,低于中债估值22.93bp;  
23赣投MTN003 (AAA, 2.04Y+N),成交在2.45%,高于中债估值20.49bp;   
22锡产业MTN004 (AAA, 2.64Y+N),成交在2.44%,低于中债估值1.18bp;   
24中兴国资MTN003 (AA+, 2.75Y(休1)),成交在2.55%,高于中债估值2.93bp; 
24电网MTN002 (AAA, 2.84Y(休2)),成交在2.21%,低于中债估值0.29bp;  
24汇金MTN006 (AAA, 2.87Y(休1)),成交在2.23%,高于中债估值1.71bp;  
24汇金MTN006 (AAA, 2.87Y(休1)),成交在2.2%,低于中债估值1.11bp;       
3Y+:
23汇金MTN004 (AAA, 3.68Y),成交在2.27%,低于中债估值0.43bp;    
24洋河MTN002 (AAA, 4.71Y+3Y),成交在2.48%,高于中债估值1.03bp;   
24泸州窖MTN005 (AAA, 4.91Y),成交在2.44%,高于中债估值0.59bp;   
24中电投MTN024B (AAA, 4.99Y),成交在2.32%,低于中债估值0.22bp;   
24诚通控股MTN005A (AAA, 9.28Y(休1)),成交在2.63%,高于中债估值0.83bp; 
24诚通控股MTN007A (AAA, 9.36Y),成交在2.63%,高于中债估值0.5bp;   
24蜀道投资MTN014 (AAA, 9.99Y(休2)),成交在2.83%,高于中债估值0.57bp; 
24诚通控股MTN010A (AAA, 19.45Y),成交在2.85%,高于中债估值0.89bp;       
总体而言,今日中期票据市场整体收益有所震荡。
 
 
今日公司债&企业债交投情绪较为活跃,市场成交集中在中短债,部分成交如下:
 
22浦集03(AAA,176D+2Y)成交在2.1%,偏离估值+5.09bp; 
23丰城01(AA+,177D(休2))成交在2.52%,偏离估值+11.32bp; 
22南平01(AA,213D(休1))成交在2.4%,偏离估值-2.62bp; 
22沣控02(AA+/AAA,235D+2Y)成交在2.47%,偏离估值-3.95bp; 
23港建01(AA/AA+,263D+2Y+1Y)成交在2.8%,偏离估值-13.35bp; 
22东投01(AA+/AAA,1.01Y)成交在2.2%,偏离估值-0.04bp; 
21安租08(AAA,1.7Y)成交在2.8%,偏离估值-0.09bp; 
今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个工作日有所波动。部分年内估值上行明显,整体低估值附近成交。   
 
今日商金债市场情绪活跃,市场主要关注中长期的银行永续和二级资本债,基金和券商为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
 
1Y内:
29D+5Y 1928033.IB 19中国银行二级03 1.99 AAA 
43D 2128046.IB 21浦发银行02 1.85 AAA 
159D+N 2020016.IB 20江苏银行永续债 2.15 AAA 
180D 2228026.IB 22华夏银行02 1.99 AAA 
194D+5Y 2028013.IB 20农业银行二级01 2.10 AAA   
200D+N 2028017.IB 20农业银行永续债01 2.13 AAA 
218D 2228033.IB 22广发银行01 1.97 AAA 
294D+5Y 2028024.IB 20中信银行二级 2.13 AAA    
328D+5Y 2028034.IB 20浦发银行二级03 2.13 AAA   
333D+N 2028037.IB 20光大银行永续债 2.16 AAA 
1Y-3Y:
1.02Y+N 2020070.IB 20三峡银行永续债02 3.02 AA+/AA 
1.02Y(休2) 2220073.IB 22上海银行 2.04 AAA   
1.06Y(休2) 2220077.IB 22华润银行绿色债 2.09 AAA 
1.07Y+N 2028048.IB 20中国银行永续债02 2.15 AAA 
1.57Y+N 2128019.IB 21中国银行永续债01 2.23 AAA 
1.62Y+N 2128021.IB 21工商银行永续债01 2.24 AAA 
1.63Y+N 2128022.IB 21交通银行永续债 2.22 AAA 
1.77Y+N(休1) 210316.IB 21进出16 2.25 
1.83Y+5Y(休1) 2128028.IB 21邮储银行二级01 2.20 AAA 
1.83Y+5Y(休1) 2128028.IB 21邮储银行二级01 2.19 AAA 
2.1Y+N(休1) 2128045.IB 21中国银行永续债02 2.30 AAA  
2.14Y+5Y 2128051.IB 21工商银行二级02 2.255 AAA    
2.24Y+N 2228001.IB 22邮储银行永续债01 2.33 AAA 
2.36Y 212380032.IB 24浦发银行债01 2.125 AAA    
2.37Y+5Y 2228017.IB 22邮储银行二级01 2.27 AAA 
2.47Y+N 2228023.IB 22中国银行永续债01 2.35 AAA 
2.47Y+N 2228023.IB 22中国银行永续债01 2.34 AAA 
2.66Y+5Y 2228041.IB 22农业银行二级01 2.29 AAA 
2.84Y+5Y 092280069.IB 22华夏银行二级资本债01 2.35 AAA    
2.85Y+1Y 312410005.IB 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2.26 AAA 
2.85Y+N 092280083.IB 22建行永续债01 2.35 AAA    
2.87Y+N(休1) 092280086.IB 22农行永续债02 2.35 AAA 
3Y-5Y:
3.01Y+5Y 092280108.IB 22中行二级资本债02A 2.31 AAA 
3.03Y+5Y 092202005.IB 22国开行二级资本债01A 2.25 
3.03Y+5Y 092202005.IB 22国开行二级资本债01A 2.28 
3.41Y+5Y 232380006.IB 23中行二级资本债01A 2.34 AAA 
3.59Y+N(休3) 242380007.IB 23苏州银行永续债01 2.55 AAA/AA+ 
3.98Y+N 242380019.IB 23邮储永续债01 2.43 AAA 
4Y+5Y 232380066.IB 23中行二级资本债03A 2.39 AAA 
4.07Y+N 242380026.IB 23杭州联合农商永续债01 2.62 AAA/AA+ 
4.07Y+N 242380026.IB 23杭州联合农商永续债01 2.60 AAA/AA+ 
4.1Y+N 242380033.IB 23招行永续债01 2.48 AAA 
4.1Y+N 242380033.IB 23招行永续债01 2.47 AAA 
4.15Y+5Y 232380089.IB 23中信银行二级资本债01A 2.43 AAA 
4.15Y+5Y 232380089.IB 23中信银行二级资本债01A 2.44 AAA   
4.5Y+N 242480002.IB 24兴业银行永续债01 2.50 AAA  
4.5Y+N 242480002.IB 24兴业银行永续债01 2.49 AAA 
4.58Y+5Y 232480020.IB 24兴业银行二级资本债01 2.47 AAA 
4.7Y+5Y(休1) 232480033.IB 24建行二级资本债02A 2.365 AAA 
4.72Y+N 242480007.IB 24工行永续债01 2.46 AAA 
4.75Y+5Y 232480037.IB 24交行二级资本债02A 2.38 AAA 
4.85Y+5Y 232480061.IB 24工行二级资本债01A(BC) 2.36 AAA 
 
总体来看,商金债整体成交收益率较前日上行。截至收盘,二级多成交在估值+1bp到估值+1.5bp左右,永续多成交在估值+0.5bp到估值+1.5bp左右。
 
      
 
 

 

 

 

 

 

创建时间:2024-10-24
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