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市场动态

货币市场日评(2024/10/25)


为维护月末银行体系流动性合理充裕,2024年10月25日人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2926亿元逆回购操作,操作利率1.50%。因今日有1084亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放1842亿元。

中国央行开展7000亿元一年期MLF操作,利率持平2.0%。

 
截至下午五点
DR001均价1.5126%,较前一交易日下行3.10bps;
DR007均价1.7353%,较前一交易日上行9.90bps;
DR014均价1.9936%,较前一交易日上行0.10bps;
 
今日整体资金面均衡。
早盘伊始银行加权+20bps/1.85%少量融出利率隔夜,随后隔夜质押各券从1.90%降至1.80%附近成交;7D质押各券从2.15%降至2.0%附近融出;其余更长期限成交寥寥。公开市场操作后至午盘,随资金融出增加价格走低,隔夜质押利率国股多成交在1.77%-1.80%。午后资金维持均衡态势,尾盘隔夜成交在1.7%附近。
 
=10月25日美元拆借日评=
境内市场:今日境内市场短期资金面较均衡。o/n集中成交于4.83-4.85,t/n成交于4.85;1w成交于4.90&4.95;2w成交于4.93-4.95;1年报于4.60。
境外市场:今日境外市场交投较为活跃。o/n报于4.83-4.88,区间内有成交;t/n成交于4.84;1w报于4.90;2w成交于4.94-4.95;3w报于4.97;4w报于4.98;1个月成交于4.96-4.99;2个月报于4.93,有短2个月成交于5.01;3个月报于4.95,有ofr位于5.03;4个月报于4.89;5个月报于4.84;6个月报于4.78;1年报于4.55-4.57,有成交位于4.57。
其他币种:EUR o/n报于3.16,1周报于3.19,3个月报于3.41,6个月报于3.32。CNH o/n报于1.60-1.80,1周报于1.50&1.90,2周报于1.90,1个月报于2.00。HKD o/n 报于3.50。GBP o/n到2w报于 4.95。
 
 
截至下午五点二十五分,10月25日一级存单实际发行90支存单,实际发行量为968亿;10月28日一级存单计划发行115支存单,计划发行量为3166亿。
1M国股大行发在1.80%-1.82%,个别大行股份制在1.82%吸引买盘关注,募集大量并募满,非传统股份制发在1.83%,个别提至1.84%后募集不错需求;AAA城商发在1.82%-1.87%位置,部分城商行在1.85%-1.87%位置收获较多募集量。
3M国股大行发于1.90%-1.92%,获买盘关注较少;AAA城农商发在1.92%-2.01%,个别大城商在1.97%-2.02%位置获得少量募集。
6M国股大行发在1.92%-1.93%,获买盘关注较少,非传统股份制发在1.98%-1.99%,个别在1.98%-2.00%位置迅速起量募满;AAA城农商行发在1.95%-2.06%,部分AAA城农商行在1.99%-2.04%收获较多募集量并个别募满。
9M国股大行发在1.91%-1.95%,部分股份制提价至1.95%获得买盘关注,收获一定量的募集;AAA城农商发在1.94%-2.07%,部分在1.99%-2.05%收获不错募集。
1Y国股大行发在1.92%-1.95%,大行股份制在1.95%位置积极吸引买盘入场,并最终收获大量募集,临近尾盘个别传统股份制在1.94%也吸引买盘关注募集不错需求;AAA城农商行发在1.94%-2.07%,个别好名字在1.99%,其余在2.04%-2.08%收获一定量募集。
 
2024.10.25二级存单市场日评:
  今日各机构交投活跃,存单收益率整体震荡下行。早盘开始后,以中短期限成交为主,后各期限存单陆续成交。早盘开始后,一年期大行成交在1.95的位置,较昨日尾盘下行0.75bp,国股成交在1.955的位置,较昨日尾盘下行0.5bp。随后,中长期限存单收益率在一定区间小幅波动。午盘过后,中长期限存单收益率开始震荡下行。临近尾盘,一年期大行成交在1.9425的位置,较昨日尾盘下行1.5bp;国股成交在1.95的位置,较昨日尾盘下行1bp。
  具体来看,11月到期大行成交在1.815-1.85之间,国股成交在1.83-1.85之间,城商行少量成交在1.86-1.87之间;6M期限大行成交在1.94-1.96之间,国股成交在1.95-1.96之间;9M期限大行成交在1.945-1.96之间,国股成交在1.945-1.96之间;一年期大行成交在1.94-1.955之间,国股成交在1.9425-1.955之间。
10-25国股大行成交区间
 
10月到期   :2-6d       1.57%-1.60%
11月到期   :7-36d       1.815%-1.85%
12月到期   :37-67d     1.825%-1.85%
明年1月到期:68-98d    1.91%-1.94%
明年2月到期:99-126d    1.94%-1.96%
明年3月到期:127-157d    1.945%-1.96%
明年4月到期:158-187d    1.94%-1.96%
明年5月到期:188-218d    1.945%-1.96%
明年6月到期:219-248d    1.945%-1.96%
明年7月到期:249-279d    1.945%-1.96%
明年8月到期:280-310d    1.945%-1.955%
明年9月到期:311-340d    1.94%-1.96%
明年10月到期: 341-365d    1.94%-1.955%
 
今日票据利率继续下行,尾盘略有反弹。今日大行继续抢票,报价逐步走低,票据整体供不应求,利率一路下行。开盘出现抢票节奏,成交效率大大提高,至午盘,收口火力略有减弱,利率企稳。下午大部分收口收满离场,利率小幅反弹。
今日双国股成交价格:
  4月0.90%-0.96%,
  3月0.65%-0.69%,
  2月0.73%-0.75%,
  1月0.28%-0.30%,
12月1.28%-1.32%,
11月1.40%-1.43%,
10月1.58%-1.60%。

 

 

 

 

 

创建时间:2024-10-25
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