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市场动态

货币市场日评(2024/10/28)


央行公告称,为维护月末银行体系流动性合理充裕,10月28日以固定利率、数量招标方式开展了2416亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%。今日2089亿元逆回购到期,净投放327亿元。

 
截至下午五点
DR001均价1.4971%,较前一交易日下行1.55bps;
DR007均价1.7216%,较前一交易日下行1.37bps;
DR014均价1.9199%,较前一交易日下行7.37bps;
 
早盘资金面整体均衡偏松。隔夜质押各券成交在加权-+20bp或1.70%—1.80%附近,供给充裕;4D质押利率国股地方ofr在2.0%附近;7D(跨月)质押各券成交在1.90%至1.95%区间;14D质押各券ofr在1.90%附近,其余更长期限成交寥寥。
午后,资金面维持宽松态势。隔夜质押利率国股成交在1.70%附近;7D(跨月)质押各券bid在1.90%附近,其他更长期报价较少。临近尾盘,隔夜质押国股成交降至1.60%—1.65%附近;其他期限成交寥寥。
 
=10月28日美元拆借日评=
       境内市场:今日境内市场短期资金面较均衡。o/n集中成交于4.84-4.85;t/n成交于4.85;1w成交于4.89-4.95;2w成交于4.93-4.95;1年报于4.65-4.80,区间内有成交。
       境外市场:今日境外市场交投较为活跃。o/n报于4.83-4.85,区间内有成交;t/n成交于4.85;1w报于4.88-4.90,成交于4.89;2w成交于4.92-4.94;3w报于4.94;1个月成交于4.97-5.00;2个月报于4.92-4.97;3个月报于4.94-5.01;4个月报于4.90;5个月报于4.85;6个月报于4.79-4.80;1年报于4.53-4.55。
       其他币种:CNH o/n报于1.50-1.60,区间内有成交;1周报于1.70。HKD o/n报于3.60-3.80,3周报于4.10,4周报于4.10-4.17。JPY 3个月报于0.15。EUR 3个月 报于3.41,6个月报于3.23。AUD 1个月ofr位于4.70,3个月报于4.72。
 
 
截至下午五点十五分,10月28日一级存单实际发行102支存单,实际发行量为2732.7亿;10月29日一级存单计划发行78支存单,计划发行量为592.6亿。
今日除1M、3M外均为工作日到期。
1M国股大行发在1.70%位置,未获买盘关注;AAA城农商发在1.85%—1.92%区间,个别好名字城商在1.88%位置募得不错需求并募满,其他交投情绪平淡。
3M国股大行发在1.89%—1.90%区间,募集寥寥;AAA城农商发在2.02%—2.03%区间,未获买盘关注,整体交投情绪冷清。
6M国股大行发在1.89%—1.93%区间,募集寥寥;AAA城农商发在1.95%—2.05%区间,部分好名字城商提价至1.97%—1.99%区间,吸引买盘关注,起量并收获不错募集,个别募满,其他资质一般城商在2.03%—2.05%区间,收获一定募集量,个别募满,整体交投情绪较好。
9M国股大行发在1.88%—1.93%区间,未获买盘关注;AAA城农商发在1.98%—2.07%区间,个别好名字城农商提价至2.00%位置,逐渐吸引买盘关注,获得一定募集量,整体交投情绪一般。
1Y国股大行发在1.94%—1.96%区间,个别国股行提价至1.94%位置,吸引多数买盘关注,逐渐起量,整体交投情绪中性;AAA城农商发在2.02%—2.08%区间,个别好名字城商提价至2.03%位置,募得不错需求并募满,其他资质一般城商在2.08%位置,收获少量募集,整体交投情绪一般。
 
2024.10.28二级存单市场日评:
  今日各机构交投较为活跃,存单收益率整体在一定区间内窄幅波动,尾盘稍有下行。早盘开始后,各期限存单均有成交。早盘开始后,一年期大行成交在1.935的位置,较上一交易日尾盘下行0.5bp;国股成交在1.94的位置,较上一交易日尾盘下行1bp。随后,中长期限存单收益率开始在一定区间内波动。午盘过后,存单收益率持续窄幅震荡。临近尾盘,中长期限存单收益率稍有下行;其中一年期大行成交在1.935的位置,较上一交易日尾盘下行0.5bp;国股成交在1.9425的位置,较上一交易日尾盘下行0.75bp。
  具体来看,11月到期大行成交在1.80-1.85之间,国股成交在1.80-1.84之间,城商行少量成交在1.84-1.86之间;6M期限大行成交在1.35-1.95之间,国股少量成交在1.94-1.95之间;9M期限大行成交在1.9325-1.9501之间,国股成交在1.94-1.95之间;一年期大行成交在1.935-1.95之间,国股成交在1.935-1.945之间。
10-28国股大行成交区间
 
10月到期   :2-3d       1.70%
11月到期   :4-33d       1.80%-1.85%
12月到期   :34-64d     1.80%-1.84%
明年1月到期:65-95d    1.90%-1.92%
明年2月到期:96-123d    1.93%-1.94%
明年3月到期:124-154d    1.93%-1.945%
明年4月到期:155-184d    1.93%-1.95%
明年5月到期:185-215d    1.935%-1.95%
明年6月到期:216-245d    1.935%-1.95%
明年7月到期:246-276d    1.9325%-1.955%
明年8月到期:277-307d    1.935%-1.95%
明年9月到期:308-337d    1.9325%-1.95%
明年10月到期:  338-365d    1.935%-1.95%
 
2024-10-28(周一)票据市场表现:今日票据利率呈现微降态势,大行以及中小城农商补规模需求一般,报价逐步走低,票据整体供不应求,利率微微下行。成交效率提高,至午盘,收口火力略有减弱,利率企稳。4月双国股成交在0.89%附近,3月双国股成交在0.65%附近,2月国股成交在0.70%附近。
 

 

 

 

 

 

创建时间:2024-10-28
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