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市场动态

货币市场日评(2024/10/29)


中国央行今日进行3828亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.50%,与此前持平。因单日有1584亿元逆回购到期,今日净投放2244亿元。

 
截至下午五点
DR001均价1.4484%,较前一交易日下行4.87bps;
DR007均价1.8064%,较前一交易日上行8.48bps;
DR014均价1.8888%,较前一交易日下行3.11bps;
 
今日整体资金面均衡偏松
早盘,隔夜质押利率地方国股成交在+10-+15或1.75%-1.80%附近,供给充裕;跨月3D质押利率ofr在2.0%附近,部分成交;跨月7D质押利率国股地方成交在1.85%-1.90%附近;14D及更长期限成交寥寥。临近午盘,隔夜质押各券成交在1.70%-1.75%附近,其他期限成交较少。
午后,资金面维持宽松态势。隔夜质押利率国股成交在1.70%-1.75%附近;7D(跨月)质押各券bid在1.88%-1.90%附近,其他更长期报价较少~
 
=10月29日美元拆借日评=
       境内市场:今日境内市场短期资金面较均衡。o/n集中成交于4.84-4.85,t/n成交于4.84-4.85;s/n报于4.90;1w报于4.88-4.90;3个月有融出兴趣报于5.00;1年报于4.65-4.70。
       境外市场:今日境外市场交投较为活跃。o/n报于4.83-4.85;t/n成交于4.85-4.86;tod6d成交于4.90;1周报于4.88-4.92;2周报于4.92-4.93;1个月报于4.90-4.92,成交于4.92;2个月报于4.93-4.96;3个月报于4.96-5.00,成交于5.00;5个月报于4.84;6个月报于4.70-4.78,成交于4.76。1年报于4.50-4.58。
       其他币种:CNH on报于1.50-1.70;1周报于1.70;2周报于1.90;6个月报于2.12-2.20;1年报于2.22。HKD on报于3.60;4周报于4.10;1年报于4.13。AUD 3个月报于4.75。
 
 
截至下午五点,10月29日一级存单实际发行66支存单,实际发行量为409.5亿;10月30日一级存单计划发行79支存单,计划发行量为884.4亿。
今日除1M、3M外均为工作日到期。
1M国股大行发在1.70%位置,未获买盘关注;AAA城农商发在1.80%—1.92%区间,个别AAA优质城商在1.80%位置募得少量募集,个别资质一般AAA城商在1.92%位置获得较多买盘关注,其余募集寥寥。
3M国股大行发在1.89%位置,募集寥寥;AAA城农商发在1.95%—2.03%区间,个别城商在1.96%位置获得少量募集,整体交投平淡;
6M国股大行发在1.94%—1.96%区间,部分国股在1.94%位置获得买盘关注并收获一定募集量,整体交投情绪一般;个别非传统国股大行在1.98%位置获得大量买盘关注,获得较多募集,情绪较好;AAA城农商发在1.95%—2.09%区间,部分城商在1.97%—2.08%区间,吸引买盘关注,起量并部分募满,整体交投情绪较好。
9M国股大行发在1.88%—1.94%区间,未获买盘关注;AAA城农商发在1.98%—2.07%区间,募集寥寥;
1Y国股大行发在1.90%—1.94%区间,部分在提价至1.94%位置,吸引较多买盘关注,逐渐起量,获得较多募集,交投情绪较好;AAA城农商发在1.93%—2.10%区间,募集寥寥,整体交投情绪一般。
 
2024.10.29二级存单市场日评:
  今日各机构交投热度与昨日相差无几,存单收益率整体在一定区间内窄幅波动。早盘开始后,各期限存单均有成交。早盘开始后,一年期国股大行成交均在1.94的位置,大行较昨日尾盘上行0.5bp,国股较昨日尾盘下行0.25bp。随后,中长期限存单收益率开始在一定区间内小幅波动。午盘过后,存单收益率依旧持续窄幅波动。临近尾盘,一年期大行成交在1.95的位置,较昨日尾盘上行1.5bp;国股成交在1.945的位置,较昨日尾盘上行0.25bp。
  具体来看,11月到期大行成交在1.75-1.82之间,国股成交在1.75-1.82之间,城商行少量成交在1.80-1.82之间;6M期限大行成交在1.94-1.945之间,国股少量成交在1.94-1.96之间;9M期限大行成交在1.94-1.95之间,国股少量成交在1.945-1.95之间;一年期大行成交在1.935-1.95之间,国股成交在1.94-1.96之间。
10-29国股大行成交区间
 
10月到期   :2d       1.60%
11月到期   :3-32d       1.75%-1.82%
12月到期   :33-63d     1.79%-1.82%
明年1月到期:64-94d    1.90%-1.915%
明年2月到期:95-122d    1.93%-1.96%
明年3月到期:123-153d    1.93%-1.945%
明年4月到期:154-183d    1.94%-1.96%
明年5月到期:184-214d    1.935%-1.95%
明年6月到期:215-244d    1.94%-1.95%
明年7月到期:245-275d    1.94%-1.95%
明年8月到期:276-306d    1.94%-1.95%
明年9月到期:307-336d    1.94%-1.95%
明年10月到期:  337-365d    1.935%-1.96%
 
2024-10-29(周二)票据市场日评:
市场表现:今日票据利率继续下跌,受到诸多银行加规模的影响足月国股下跌到7bp;一早大行报0.85%收足月双国,随后降到0.80%,最后降价到0.78%;犹豫不少小行也在月末加了规模收到了足月的下降的影响纷纷转投年内国股,今天3M/4M国股尤受小行青睐;降幅也达到10bp左右;直至午后收票力度不减依然维持0.77%-0.78%收盘;

 

 

 

 

 

创建时间:2024-10-29
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