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市场动态

货币市场日评(2024/11/04)


中国央行开展173亿元7天期逆回购操作,利率持稳于1.5%。今日公开市场有2416亿元逆回购到期,净回笼2243亿元。

 
截至下午五点
DR001均价1.3408%,较前一交易日下行0.17bps;
DR007均价1.5411%,较前一交易日下行0.97bps;
DR014均价1.7311%,较前一交易日下行0.91bps;
 
今日资金面整体均衡偏宽松。
早盘隔夜质押各券成交在加权+15-+20bps,定价在1.70%-1.75%附近融出;7D质押各券ofr在1.80%附近;14D质押各券ofr在1.80%附近。临近午盘,隔夜质押利率国股成交在1.65%-1.70%,7D成交在1.68%-1.75%,质押信用ofr在1.80%-1.81%。午后资金面延续均衡宽松,融出较前日尾盘略有减少,隔夜质押利率存单成交在加权-1.65%附近,宽松收盘。
 
=11月4日美元拆借日评=
      境内市场:今日境内市场交投较为清淡。o/n 成交于 4.84-4.85,t/n 成交于 4.84-4.85;1w成交于 4.88;2w有offer报于4.90;1s有offer 报于4.82&4.90,拆入兴趣较少。其他限询价较少,未见成交。
      境外市场:今日境外市场交投较为清淡。o/n 报于 4.80-4.86,区间内有成交;t/n报于4.82-4.84&4.88,有成交位于此;1w 成交于 4.85;1s 报于 4.75-4.89;2s 报于 4.85;3s 报于4.80;4s 报于4.80-4.89;5s报于4.81;6s 报于 4.62&4.76;1y 或有成交位于 4.56,有ofr位于4.57。其他限询价较少,未见成交。
      其他币种:CNH o/n 报于 1.40-1.50;6s 报于2.20;1y报于2.20。GBP o/n 报于 4.95,t/n 报于 4.95。HKD o/n 报于3.50-3.70,1w的ofr位于4.10,3s报于4.25。
 
 
截至下午五点,11月04日一级存单实际发行70支存单,实际发行量为1280.6亿;11月05日一级存单计划发行129支存单,计划发行量为1295.6亿。
今日全期限为工作日到期。
1M国股大行发在1.62%,个别大行提1.65%后募集一定需求;AAA城农商发在1.68%-1.75%,部分城商行在1.68%-1.75%募集一定需求;
3M国股大行发在1.80%-1.85%,个别在1.85%募集一定需求,非传统股份制发在1.87%-1.88%,个别提至1.93%后募集大量需求;AAA城农商发在1.88%-2.03%,部分在1.89%-2.01%募集不错需求;
6M国股大行发在1.84%-1.95%,募集寥寥;AAA城农商发在1.88%-2.05%,部分在1.93%-2.04%募集不错需求;
9M国股大行发在1.85%-1.92%,募集寥寥;AAA城农商发在1.90%-2.06%,个别城商行在1.95%和2.05%募集需求,整体交投情绪一般;
1Y国股大行发在1.85%,个别大行提至1.89%后起量并募满,随后个别股份制提至1.89%也获不错募集;非传统股份制发在1.90%-1.92%,个别提价至1.93%后收获大量募集;AAA城农商发在1.90%-2.07%,个别在1.95%-2.07%位置收获募集。
 
2024.11.04二级存单市场日评:
  今日市场交投活跃,中长期限存单收益率整体在一定区间内窄幅震荡,后小幅上升。早盘开始后,以短期限存单及中短期限存单成交为主,后其他各期限存单陆续开始成交,其中一年期大行成交在1.89的位置,较上一交易日尾盘下行1.25bp;一年期股份制成交在1.90的位置,与上一交易日尾盘持平。随后,中长期限存单收益率在一定区间小幅波动。午盘过后,存单收益率持续窄幅波动。临近尾盘,中长期限存单有小幅上行;其中一年期大行成交在1.8925的位置,较上一交易日尾盘下行1bp;国股成交在1.90的位置,与上一交易日尾盘持平。
  具体来看,11月到期大行成交在1.58-1.65之间,国股成交在1.60-1.65之间,城商行成交在1.60-1.65之间;6M期限大行成交在1.89-1.90之间,国股少量成交在1.895-1.90之间;9M期限大行成交在1.89-1.90之间,国股成交在1.895-1.9025之间;一年期大行成交在1.885-1.90之间,国股成交在1.895-1.91之间。
11-04国股大行成交区间
 
11月到期   :2-26d       1.58%-1.65%
12月到期   :27-57d     1.62%-1.67%
明年1月到期:58-88d    1.84%-1.87%
明年2月到期:89-116d    1.85%-1.89%
明年3月到期:117-147d    1.88%-1.905%
明年4月到期:148-177d    1.89%-1.90%
明年5月到期:178-208d    1.885%-1.90%
明年6月到期:209-238d    1.88%-1.90%
明年7月到期:239-269d    1.89%-1.905%
明年8月到期:270-300d    1.89%-1.9025%
明年9月到期:301-330d    1.89%-1.91%
明年10月到期:  331-361d    1.885%-1.90%
明年11月到期:362-365d           1.895%-1.91%
 
市场表现:今日是本周第一个交易日,整体市场交易并不活跃,依旧是询价为主;早盘足月双国开盘报于0.72%%,由于上周五供给较弱,市场微微下调报价,全天整体价格波动较小;一季度需求还是较为旺盛,整体出票价格较低,3月到期国股成交于0.35%附近,4到5月国股成交于0.70%附近。

 

 

 

 

 

创建时间:2024-11-04
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